股指期货早班车

2023年10月16日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算 价 基差 IC2310 中证 2310 -0.44 5643.8 -25.0 28108 3166891 78993 -1057 5635.6 5668.8 -10.42 IC2311 中证 2311 -0.43 5645.4 -24.2 6849 771714 20810 4455 5637.4 5669.6 -12.02 IC2312 中证 2312 -0.41 5644.6 -23.2 9684 1091287 121486 221 5636 5667.8 -11.22 IC2403 中证 2403 -0.41 5631.8 -23.2 4469 502645 68536 905 5624.8 5655 1.58 IC500 中证 500 -0.67 5633.4 -38.3 8939170200 11087838 -- -- -- -- -- IF2310 沪深 2310 -1.00 3671.0 -37.2 47539 5238296 93223 -6510 3668.6 3708.2 -7.59 IF2311 沪深 2311 -1.00 3678.6 -37.0 7010 774188 16038 1665 3676 3715.6 -15.19 IF2312 沪深 2312 -0.96 3689.0 -35.8 17870 1979195 133800 754 3686.8 3724.8 -25.59 IF2403 沪深 2403 -0.97 3712.8 -36.4 2982 332394 23248 556 3710.6 3749.2 -49.39 IF300 沪深 300 -1.05 3663.4 -39.0 9828798700 17015231 -- -- -- -- -- IH2310 上证 2310 -0.95 2494.0 -23.8 26461 1980637 46305 -4038 2490.8 2517.8 -4.87 IH2311 上证 2311 -0.94 2496.8 -23.6 4938 370215 10292 624 2494.6 2520.4 -7.67 IH2312 上证 2312 -0.98 2502.2 -24.8 11376 855206 63781 -170 2501 2527 -13.07 IH2403 上证 2403 -0.93 2525.8 -23.6 1693 128480 10236 157 2524.6 2549.4 -36.67 IH50 上证 50 -1.00 2489.1 -25.3 2579237400 3970509 -- -- -- -- -- IM2310 中千 2310 -0.09 6084.2 -5.6 24927 3026937 55661 -2487 6076.6 6089.8 -2.33 IM2311 中千 2311 -0.11 6072.0 -6.4 4146 502451 11982 1295 6063.8 6078.4 9.87 IM2312 中千 2312 -0.11 6061.0 -6.8 10099 1222180 91950 1041 6055 6067.8 20.87 IM2403 中千 2403 -0.04 6039.6 -2.2 4502 542655 49375 848 6029.2 6041.8 42.27 IM1000 中证 1000 -0.37 6081.9 -22.6 14411508900 17407542 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 上周市场各指数涨跌互现，仅科创50与中证1000指数小幅收涨，其他重要指数均出现回落，市场整 体继续处于弱势。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证1000指数正相关性大幅回 落至0.062，大小盘风格分化明显，市场整体由系统性向内部结构分化得到加强。数据方面，国内9月CPI同比持平，环比上涨0.2%，涨幅比8月回落0.1个百分点。1-9月平均，全国CPI同比上涨0.4%；9月PPI同比下降2.5%，环比上涨0.4%，1-9月平均，国内PPI同比下降3.1%，9月PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。从CPI上看，有利于国内宽松的货币政策继续保持，而PPI的持续修复，将对企业盈利能力提供支撑。此外，9月社融规模增量为4.12万亿元，高于预期3.73万亿元与前值 3.12万亿元；前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；企业债券净融资1.63万亿 元，同比少6,128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元。资金方面，北上资金与杠杆资金继续分化，其中北上资金继续净流出；融资盘进入四季度延续融资净买入，市场在底部震荡的过程中，加杠杆意愿持续转强。另一方面，四季度伊始，央行陆续收回国庆节长期前投放的流动性，符合预期，然而市场流动性继续保持充裕状态。基差方面，IM、IC、IF与IH10月合约基差分别为-2.33、-10.42、-7.59与-4.87点，上周周中基差波动剧烈，表明期货与现货分歧较大，4个品种近月合约全线转为升水，表明市场情绪转为乐观，其中IH与IF远月的合约均为升水，且呈现contango结构，市场对大盘风格的预期较为积极。整体上看，汇金增持银行股或是增量资金入场的重要契机与信号，后市重点关注中长期资金的流入情况，随着经济数据持续修复，预计市场震荡筑底后大概率转强。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。