监管一致性评估计划 （ RCAP ） - 评估巴塞尔协议 III 基于风险的资本监管 - 南非

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III 评估风险资本法规 -南非June 2015 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2015. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9197 - 093 - 3 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 092 - 6 (online) Contents前言 ................................................................................................................................................................................................ 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4Response 从 the South 非洲 当局 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.评估 上下文 and 主 调查结果 ................................................................................................................. 61.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.2 结构 and 可执行性 of 审慎 调节 ..................................................................................... 71.3 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 81.4 Main 调查结果............................................................................................ 91.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.81.4.9Scope of 应用 ... ...过渡性 安排 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10Definition of 资本 and 计算 of 最小值 资本 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10Capital 缓冲区 (守恒 and 反周期) .......................................................................11Credit 风险: 标准化 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11Credit 风险: 内部 基于评级 (IRB) approach .......................................................................11Credit 风险 证券化 框架 ...................................................................................................11交易对手 credit 风险 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11Operational 风险: 基本 指示器 进近。 标准化 进近 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121.4.10 Operational 风险: Advanced Measurement 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.4.11 Market 风险: 标准化 Measurement 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121.4.12 Market 风险: 内部 型号 进近 （ IMA ） ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121.4.13 监督 review 过程 (支柱 2)...................................................................................................121.4.14 Market 纪律 (支柱 3).......................................................................................................................121.4.15 Observations and 其他 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.详细 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132.1 Scope of 应用 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132.2 过渡性 安排 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132.3 支柱 1: Minimum 资本 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5Calculation of 最小值 资本 requirements and definition of 资本 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14Capital 缓冲区 (守恒 and 反周期) .......................................................................15Credit 风险: 标准化 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15Credit 风险: 内部 基于评级 进近 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .