晨会纪要

晨会纪要 2023第（171）期发布日期：2023-09-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,124.96 3,124.96 0 0 道琼斯工业指数 34517.73 34624.30 -106.570 -0.308 纳斯达克指数 13678.19 13710.24 -32.050 -0.234 标普500 4443.95 4453.53 -9.580 -0.215 恒生指数 17997.17 17930.55 66.620 0.372 SHIBOR隔夜 1.84 1.91 -0.075 -3.923 美元指数 105.12 105.15 -0.030 -0.029 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/9/19 2023/9/18 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 1952.6023.488309.502215.502489.002220.00 26100.0020000.00 27.7087.491315.25 389.10 60.37 476.00 90.7093.202023/9/208:00 470.50 5880.00 68740.0021625.0019165.00 221940.00 17260.00 163430.00 875.00 3850.00 15410.00 3948.007576.007152.00 1,955.2023.538,352.002,217.002,539.002,247.5026,195.0019,890.0027.3487.021,315.50387.8060.86471.5090.9993.372023/9/1915:00 469.80 5870.00 68790.0021710.0019240.00 218540.00 17275.00 161670.00 862.50 3831.00 15395.00 3933.007,576.007,152.00 -2.60-0.050-42.50-1.50-50.0-27.50-95.0110.00.3600.470-0.2501.30-0.4904.50-0.290-0.170 涨跌 0.7010.0-50.0-85.0-75.03400.0-15.01760.012.5019.015.015.0 00 -0.133-0.213-0.509-0.068-1.969-1.224-0.363 0.5531.3170.540 -0.019 0.335 -0.805 0.954 -0.319-0.182 涨跌幅/% 0.1490.170 -0.073-0.392-0.390 1.556 -0.087 1.0891.4490.4960.0970.381 00 2023/9/202023/9/19 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/20 8:00 1929.50 2549.50 0.00 14275.00 10855.00 8524.00 8083.00 6386.00 6527.00 3982.00 2638.00 4418.00 9494.00 2266.00 1740.00 697.40 3740.00 1929.00 6068.00 5811.00 2023/9/20 8:00 5084.00 4845.00 3963.00 3173.00 8094.00 8730.00 7330.00 4582.00 6918.00 2652.00 2937.00 17340.00 23425.00 9144.00 13405.00 10206.00 2023/9/19 15:00 1876.50 2504.50 0.00 14235.00 10840.00 8520.00 8073.00 6322.00 6488.00 3970.00 2633.00 4388.00 9464.00 2,266.00 1717.00 699.60 3737.00 1903.00 5984.00 5780.00 2023/9/19 15:00 5075.00 4845.00 3941.00 3128.00 8050.00 8678.00 7266.00 4,582.00 6896.00 2640.00 2930.00 17370.00 23490.00 9,144.00 13,405.00 10,206.00 涨跌 53.0 45.0 0 40.0 15.0 4.0 10.0 64.0 39.0 12.0 5.0 30.0 30.0 0 23.0 -2.20 3.0 26.0 84.0 31.0 涨跌 9.0 0 22.0 45.0 44.0 52.0 64.0 0 22.0 12.0 7.0 -30.0 -65.0 0 0 0 涨跌幅/% 2.824 1.797#DIV/0!0.281 0.138 0.047 0.124 1.012 0.601 0.302 0.190 0.684 0.317 0 1.340 -0.314 0.080 1.366 1.404 0.536 涨跌幅/% 0.177 0 0.558 1.439 0.547 0.599 0.881 0 0.319 0.455 0.239 -0.173 -0.277 0 0 0 宏观要闻 1、权威市调机构数据显示，9月10日当周华为以17%的销量市占率夺得中国智能手机市场第二宝座，比排名第一的荣耀仅落后0.2%。供应链人士预计，9月17日当周华为有望达成销量市占率第一。华为创始人兼CEO任正非最新发声表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。另外，华为回应“与多国政府签署手机采购协议”传闻表示，相关信息均为造谣。 2、商务部条约法律司负责人表示，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。 3、工信部召开第二次中小企业圆桌会议强调，将加快健全完善工作体系、政策法规体系、优质高效服务体系，抓细抓实抓好中小企业专精特新发展战略，力争在规模质量、融通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面实现新突破。 4、据证券时报，新一轮贷款市场报价利率（LPR）将于今日揭晓，过去一个月，在经历了5年期以上LPR“降息”预期落空、银行再度纷纷下调存款利率、人民银行降准释放超5000亿低成本中长期流动性后，即将公布的新一轮5年期以上LPR能否“补降”引发市场猜想。 5、据中国证券报，近期，多地相继出台楼市新政。据不完全统计，截至目前，已有四十多个城市发布“认房不认贷”相关政策，同时不少二线城市放开限售、限购政策。从政策效果看，多地出台楼市新政后成交量回升明显。 6、据国家能源局，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4亿千瓦，同比增长14.8%。 7、郑商所发布通知，自9月22日结算时起，棉花期货2311、2401合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；棉花期货2403、2405合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%。 8、大商所发布通知，自10月10日结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为8%；自9月21日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货各月份合 约上单日开仓量不得超过1000手。 9、印尼能源和矿产资源部长警告称，由于冶炼设施需求增加，年产量高，该国镍储量可能在15 年内耗尽。政府官员表示，印尼今年将不批准任何新的采矿配额。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 19日，花生期货主力合约PK311以10116开盘，最高10228，10206收盘，成交量89292手，持仓量155516手，持仓较昨日减3829手。价格基本稳定，加工厂和贸易商采购均较为谨慎，按需采购。整体看，目前价格仍在高位，受商品环境影响，建议反弹空为主。 油脂 19日，豆油成交16000吨，棕榈油成交12620吨，总成交比上一交易日增加14260吨，增幅101.86%。开机方面，全国123家油厂开机率下降至59.02%，全国111家油厂开机率下降至63.14%。信息面，有关机构预计2023/2024年度巴西大豆产量将增加5.1%，达到1.624亿吨，收割面积增加2.8%至4530万公顷。MPOB将马来西亚10月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨，潮湿的天气条件将有利于印尼加里曼丹和马来西亚的棕榈油产量。短期油脂缺乏利多炒作，建议反弹空为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖继续走强，逼近28美分。巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，支撑四季度糖价，9月下半月印度降雨预计充沛利于甘蔗生长。中长期受限于印度产量和政策，预计原糖重心上移。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，外盘价格强于国内，进口亏损扩大。短期受拍卖传闻、甜菜新糖开榨，进口回升等利空因素，糖价调整，但供需结构未有效改变，新糖上市前预计高位震荡，关注政策。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.33元/公斤，较前天下降0.12元/公斤，周末过后，消费难以有效带动，多地猪价下跌，集团场出栏增量，屠宰企业收购顺畅，压价采购，散户认价出栏的增多，扛价情绪不强，双节前的备货并未开启，市场供大于求，预计短期猪价偏弱调整。期货盘面再度走弱，继续筑底模式，近弱远强，续反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货止跌企稳，均价5.4元/斤左右。短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端。食品厂备货接近尾声，低价区库存偏低，走货偏好，高价区存在一定库存，近期现货阶段性见顶趋势明显，贸易商拿货谨慎，但是未来国庆需求仍有支撑， 短期现货仍旧维持高位震荡，现货短期情绪性回调为主，但期货预计表现强于现货，主要基于高基差支撑，回调幅度相对缓慢，整体盘面仍将维持高位偏强震荡。 棉花 9月19日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）99.41美分/磅，涨 0.22美分/磅，折一般贸易港口提货价17568元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.76美分/磅，涨0.15美分/磅，折一般贸易港口提货价17280元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.75美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17803.39元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.00，折人民币一般贸易港口提货价17847.43元/吨。澳棉报价为98.30，折人民币一般贸易港口提货价17374.04元/吨。巴西棉报价为100.00，折人民币一般贸易港口提货价17671.28元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为95.47，折人民币一般贸易港口提货价16878.64元/吨。西非棉的报价为99.53，折人民币一般贸易港口提货价17594.22元/吨。印度棉的报价为95.28，折