金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-08-25 股指期货资金流入，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年8月24日，沪深300期货(IF)成交1176.64亿元，较上一交易日减少4.84%；持仓金额2913.04亿元，较上一交易日增加1.49%；成交持仓比为0.4。中证500期货(IC)成交822.77亿元，较上一交易日减少8.9%；持仓金额3424.72亿元，较上一交易日增加0.04%；成交持仓比为0.24。上证50(IH)成交482.18亿元，较上一交易日减少3.11%；持仓金额1072.57亿元，较上一交易日增加1.2%；成交持仓比为0.45。 国债期货流动性情况 2023年8月24日，2年期债(TS)成交593.99亿元，较上一交易日减少2.23%；持仓金额 1430.45亿元，较上一交易日减少2.02%；成交持仓比为0.42。5年期债(TF)成交630.4亿元，较上一交易日减少14.04%；持仓金额1399.25亿元，较上一交易日减少0.83%；成交持仓比为0.45。10年期债(T)成交714.84亿元，较上一交易日减少18.3%；持仓金额2454.79亿元，较上一交易日增加0.3%；成交持仓比为0.29。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计82944.041.27118038.058.730.035094.0 IF前十名合计115583.041.01166282.058.990.050699.0 IF前二十名合计155476.042.95206549.057.050.051073.0 IC前五名合计126264.046.82143411.053.180.017147.0 IC前十名合计181723.049.48185542.050.520.03819.0 IC前二十名合计230953.049.05239892.050.950.08939.0 IH前五名合计43168.031.892588.068.20.049420.0 IH前十名合计63865.036.29112102.063.710.048237.0 IH前二十名合计88273.041.8122899.058.20.034626.0 TS前五名合计38249.051.6935745.048.312504.00.0 TS前十名合计51918.050.5150871.049.491047.00.0 TS前二十名合计59321.048.6162722.051.390.03401.0 TF前五名合计73607.052.5266532.047.487075.00.0 TF前十名合计100043.050.1699417.049.84626.00.0 TF前二十名合计115431.048.79121154.051.210.05723.0 T前五名合计126182.051.73117728.048.278454.00.0 T前十名合计173045.051.04165973.048.967072.00.0 T前二十名合计201736.050.08201106.049.92630.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
