晨会纪要

晨会纪要 2023第（142）期发布日期：2023-08-07 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/8/7 8:00 2023/8/4 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,288.08 3,288.08 0 0 道琼斯工业指数 35065.62 35215.89 -150.270 -0.427 纳斯达克指数 13909.24 13959.72 -50.480 -0.362 标普500 4478.03 4501.89 -23.860 -0.530 恒生指数 19539.46 19420.87 118.590 0.611 SHIBOR隔夜 1.14 1.08 0.058 5.355 美元指数 102.07 102.00 0.063 0.062 美元兑人民币(CFETS) 7.18 7.18 0 0 主力合约 2023/8/6 2023/8/3 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1978.20 1,969.30 8.90 0.452 COMEX白银 23.73 23.68 0.050 0.211 LME铜 8548.50 8,639.00 -90.50 -1.048 LME铝 2239.00 2,232.50 6.50 0.291 LME锌 2505.50 2,505.00 0.50 0.020 LME铅 2135.00 2,153.00 -18.0 -0.836 外盘 LME锡 27540.00 28,130.00 -590.0 -2.097 LME镍 21280.00 21,700.00 -420.0 -1.935 ICE11号糖 23.68 23.99 -0.310 -1.292 ICE2号棉花 84.26 84.85 -0.590 -0.695 CBOT大豆 1331.00 1,325.25 5.750 0.434 CBOT豆粕 397.20 396.90 0.30 0.076 CBOT豆油 61.46 60.18 1.280 2.127 CBOT玉米 497.50 494.75 2.750 0.556 NYMEX原油 82.64 81.73 0.910 1.113 ICE布油 86.15 85.25 0.90 1.056 金属 主力合约 2023/8/7 8:00 2023/8/4 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 455.16 454.40 0.760 0.167 白银 5663.00 5616.00 47.0 0.837 铜 69070.00 69350.00 -280.0 -0.404 锌 21050.00 20970.00 80.0 0.381 铝 18520.00 18500.00 20.0 0.108 锡 226750.00 228400.00 -1650.0 -0.722 国内 铅镍 铁矿石螺纹钢 15870.00 166660.00 719.00 3724.00 15950.00 169970.00 725.50 3736.00 -80.0 -3310.0 -6.50-12.0 -0.502-1.947-0.896-0.321 不锈钢 15300.00 15395.00 -95.0 -0.617 热轧卷板 3996.00 3990.00 6.0 0.150 硅铁锰硅 7084.006834.00 7,084.006,834.00 00 00 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/7 8:00 1488.50 2211.50 0.00 11915.00 9370.00 8170.00 7385.00 5810.00 6127.00 3731.00 2315.00 4028.00 8280.00 2269.00 1810.00 628.70 3639.00 1536.00 5308.00 4002.00 2023/8/7 8:00 4952.00 4869.00 4358.00 3747.00 8266.00 9349.00 7600.00 4431.00 6682.00 2755.00 3084.00 17240.00 23170.00 8794.00 11285.00 10366.00 2023/8/4 15:00 1470.00 2231.00 801.40 11990.00 9385.00 8206.00 7416.00 5832.00 6187.00 3759.00 2345.00 4026.00 8343.00 2,269.00 1850.00 622.10 3625.00 1579.00 5330.00 3975.00 2023/8/4 15:00 4978.00 4847.00 4349.00 3747.00 8194.00 9275.00 7530.00 4,431.00 6682.00 2767.00 3082.00 17140.00 23065.00 8,794.00 11,285.00 10,366.00 涨跌 18.50 -19.50 -801.40 -75.0 -15.0 -36.0 -31.0 -22.0 -60.0 -28.0 -30.0 2.0 -63.0 0 -40.0 6.60 14.0 -43.0 -22.0 27.0 涨跌 -26.0 22.0 9.0 0 72.0 74.0 70.0 0 0 -12.0 2.0 100.0 105.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.259 -0.874 -100.0 -0.626 -0.160 -0.439 -0.418 -0.377 -0.970 -0.745 -1.279 0.050 -0.755 0 -2.162 1.061 0.386 -2.723 -0.413 0.679 涨跌幅/% -0.522 0.454 0.207 0 0.879 0.798 0.930 0 0 -0.434 0.065 0.583 0.455 0 0 0 宏观要闻 1、国家税务总局发布《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，其中，对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8、9月份由纳税人通过变更第二季度（或6月份）企业所得税预缴申报的方式补充享受。 2、中国商业联合会发布数据显示，8月份中国零售业景气指数（CRPI）为50.3%，环比微升0.2 个百分点，连续8个月维持在扩张区间。 3、据中国证券报，随着逆周期调节力度再度加大，金融支持实体经济的举措和成效广受关注，即将发布的7月金融数据有望提供新的线索。专家预计，7月新增信贷同比或保持多增态势，特别是企业中长期贷款具备较强支撑；宏观政策正加大调节力度，将推动银行保持合理信贷投放，增加对实体经济特别是重点领域和薄弱环节的支持。 4、据经济参考报，近期，消费领域迎来多重政策支持，从促消费综合方案，到各领域、各品类专项文件，形成促进消费的一揽子政策。其中，汽车、家电、家居等大宗消费成为促消费重点，而消费者对绿色、智能化方面的需求成为推动大宗消费增长的重要动能。 5、郑州市中牟县人民政府发布《关于实施购房契税补贴政策的通知》，对自2023年8月3日 起至2023年12月31日期间在中牟县购买新建商品住房并完成契税缴纳的(以购房合同网签时间为准，不限户籍)，给予50%比例的购房契税补贴。 6、在惠誉下调美国政府评级后，一些市场人士开始审视同样债台高筑的日本。有分析师担心，日本央行退出量宽政策，开始提高利率会进一步加重日本政府的债务压力和融资成本。 7、可可价格近日上涨至超过12年来的最高水平。由于今年极端天气频发以及俄乌冲突带来的化肥价格上涨，科特迪瓦和加纳的种植户减少了化肥的使用量，而这威胁到了这两个全球可可生产大国的可可产量。此外，厄尔尼诺现象也会导致西非地区降雨量减少，预计从11月开始，当地可能会面临一个十分严重的旱季。 8、俄罗斯向欧洲输送原油的“友谊”输油管道波兰段运营方PERN公司表示，在波兰霍代奇市的“友谊”输油管线上发生了泄漏，泄漏点位于输往德国的两条管线之一。PERN表示，预计在周二早上恢复友谊管道的输送。 9、中国物流与采购联合会发布数据显示，7月全球制造业采购经理指数为47.9%，环比上升0.1 个百分点，结束连续四个月环比下降走势，但仍连续2个月处于48%以下较低水平。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货市场整体稳定，需求偏弱。产区及港口库存量不大，油脂油料市场氛围偏弱，目前市场需求以消化库存的刚需为主，缺乏投机需求，新季花生增产事实将逐步落地，建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，4日，豆油成交37300吨，棕榈油成交8000吨，总成交比上一交易日增加34900吨，增幅335.58%。根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第31周（7月29日至8月4日）111家油厂大豆实际压榨量为176.77万吨，开机率为59.4%。消息面，美国大豆主产州未来6-10日天气展望（8月8日-8月12日），美豆主产州气温整体回落，降水量普遍高于均值。CFTC持仓报告：截至8月1日当周，CBOT大豆非商业净多头持仓为113760手，相比上周减少21222手；CBOT豆油非商业净多头持仓为50494手，相比上周减少3549手；CBOT豆粕非商业净多头持仓109503手，相比上周增加3174手。天气预计施压美盘，国内油脂需求仍不佳，短期油脂市场有望偏弱震荡，菜油或相对偏弱，可做为套利空配。 白糖 国际方面，巴西天气继续晴好，利于收割，截至8月2日，港口待运船只降至69 艘，此前一周为82艘。印度食品协会表示，目前糖库存充足，有1080万吨，可以满足本年度国内需求。巴西食糖进入上市高峰期，全球供应增多，原糖有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，全国7月份销糖50万吨，处于历史同期低位。高价抑制下游需求，替代品冲击，贸易商走货清淡。后期，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。中长期看，由于6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。短期受消费旺季的预期支撑，价格高位震荡，日内操作。中长期看趋势性大涨空间不大，旺季消费高峰交易后逢高做空。 生猪 上周商品猪出栏价格维持在17元/公斤左右，震荡小幅回落，幅度不大。目前生猪市场缺少新的改变，依旧的是情绪方面的反应。本轮涨价更多是上游惜售，叠加天气因素，引发供应端偏紧，下游需求端整体相对平稳，二育开始入市，冷库冻品开始 顺势出货，下游拿货观望态度明显，备货积极性仍未调动起来。整体仍旧需要关注二次育肥介入情况，盘面预计本周出现阶段性震荡回落，关注回落幅度。 鸡蛋 回顾上周，鸡蛋现货继续上涨，维持在5元/斤左右，较上周上涨0.4元/斤左右。供应端，新增产能释放的同时，高温影响产蛋率在一定程度上限制了产能的释放压力，今日价格吸引冷库蛋出库积极性提升。需求段，终端经过本轮备货后，阶段性需求放缓，但近期旅游和升学宴的消费拉动明显，同时需要关注中秋备货何时启动。期货盘面上周整体维持在4400上下震荡，更多的还是基于未来产能释放和节后消费的预期，短期现货季节性走强将对盘面形成较强支撑。 棉花 8月4日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.06美分/磅，跌 0.81美分/磅，折一般贸易港口提货价17213元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花