铁矿石周报

铁矿石周报 |2023-07-17 周评   联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 【现货概述】 本周港⼝成交⼀般，截⾄到7⽉16⽇，普⽒价格58%品味铁矿报94.65美⾦/吨，较上周涨3.3美⾦/吨；62%品味铁矿报111.75美 ⾦/吨，较上周涨6.35美⾦/吨。 【市场分析】 上周到港增加，发运、发运增加。中国47港到港总量2514.5万吨，环⽐增加86.5万吨;45港到港2409.2万吨环⽐增加49.2万吨。 澳巴19港铁矿发运总量2432.4万吨，环⽐减少511.5万吨，其中澳洲发运量1735.1万吨，环⽐减少324.4万吨，发往中国1404.2万吨，环⽐减少328.0万吨。巴西发运697.4万吨，环⽐减少187.1万吨。45港库存12495.17万吨，环⽐降143.39万吨.247家钢⼚铁 ⽔产量244.38万吨，环⽐降0.06万吨。⽇均疏港量315.80万吨环 ⽐增2.38万吨。 本周价格延续强势，主要由于房地产政策刺激及多项经济数据指标偏强。 宏观层⾯，央⾏延⻓房地产⾦融政策，使得其债务能继续展期，稳定了房地产现⾦流提振钢价，6⽉份新增贷款3.05万亿元，同⽐多增2296亿元环⽐多增1.69万亿加上美国6⽉份cpi同⽐增3%，超出市场预期，加息预期进⼀步降温。基本⾯层⾯港⼝库存继续下 降，但其原因主要由于在港待卸船舶较多，铁⽔产量连续两周下跌，叠加成材端出现了累库，这表明当前市场需求⼀定程度上⽆法消耗当期铁⽔。在钢铁终端需求萎靡的背景下，成材端出现成交下降下游累库的情况，整体基本⾯处于⾼位转向的平台期，但由于7 ⽉的旺季补库预期及后续可能的经济政策给予多头⼀定的想象空间，宏观预期短期⽀撑盘⾯。因此当前需持续关注临近限产预期下成材端下游需求强度有⽆好转，以及宏观刺激政策。短期可轻仓进 ⾏9-1反套操作 【操作建议】 现货价格  指标名称 2023-07-14 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 61p5PB粉(元湿吨) 880 858 22 735 145 56p5超特粉(元湿吨)74972524628121 65p卡拉加斯粉(元湿吨)1020100020868152 铁精粉(66p)_湿基不含 -- 税_唐山(元湿吨) 指标名称 2023-07-16 2023-07-10 涨跌 去年同期值 同比增长率 普式（58p) 94.65 91.35 3.3 84.85 11.55% 普式（62p) 111.75 105.4 6.35 96.6 15.68% 普式（65p) 125.75 118.8 6.95 108.6 15.79% 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 普式价格 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 铁精粉(66p)_湿基不含税_唐山(元湿吨) 20192020202120222023 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 指标名称2023-07-142023-07-07涨跌去年同期值同比增长率 现货铁矿价差 卡粉_PB140142-2133 5.26% 金布巴粉_PB-56-50-6-25 -124% PB_超特粉131133-2107 22.43% -- PB_超特粉 卡粉_PB 金布巴粉_PB 唐山精粉_PB 20192020202120222023 铁矿石港口库存  指标名称 2023-07-16 2023-07-10 涨跌 去年同期值 同比涨跌 45港总计(万吨) 12495.17 12638.56 -143.39 13028.29 -533.12 41港总计(万吨)11985.1712159.56-174.3912463.29-478.12 指标名称2023-07-142023-07-07涨跌去年同期值同比涨跌 I主力849 812.5 36.5 695.5 153.5 澳洲45港总计(万吨)5589.32 5724.56 -135.24 6102.58 -513.26 巴西45港总计(万吨)4369.18 4318.63 50.55 4269.47 99.71 贸易矿量_45港(万吨)7759.91 7703.76 56.15 7635.19 124.72 总库存压港天数_45港 37 22 15 26 11 澳洲41港总计(万吨)5453.32 5596.56 -143.24 5930.58 -477.26 巴西41港总计(万吨)4048.18 4006.63 41.55 3954.47 93.71 贸易矿量_41港(万吨)7417.91 7383.76 34.15 7227.19 190.72 总库存压港天数_41港 37 22 15 26 11 澳洲31港总计(万吨)5032.32 5142.26 -109.94 5458.28 -425.96 巴西31港总计(万吨)3976.18 3922.83 53.35 3858.47 117.71 贸易矿量_31港(万吨)7129.91 7143.26 -13.35 6989.19 140.72 总库存压港天数_31港 35 21 14 26 9 铁矿石港口库存结构 (天) (天) (天) 45港总计(万吨) 41港总计(万吨) 澳洲45港总计(万吨) 巴西45港总计(万吨) 贸易矿量_45港(万吨) 总库存压港天数_45港(天) 澳洲41港总计(万吨) 巴西41港总计(万吨) 贸易矿量_41港(万吨) 总库存压港天数_41港(天) 指标名称2023-07-142023-06-30涨跌去年同期值同比增长率 国产铁矿石生产情况 产能利用率_全国126家_266座 67.84 65.65 2.19 63.93 6.12% 铁精粉产量_全国126家 _266座(万吨日) 42.8 41.42 1.38 40.33 6.12% 产能利用率_全国186家_363座 64.27 62.48 1.79 64.31 -0.06% 铁精粉产量_全国186家 _363座(万吨日) 50.18 48.78 1.4 50.22 -0.08% 铁精粉产量_全国186家_363座(万吨日) 产能利用率_全国186家_363座 铁精粉产量_全国126家_266座(万吨日) 产能利用率_全国126家_266座 铁矿石发货量  指标名称 2023-07-07 2023-06-30 涨跌 去年同期值 同比涨跌 澳巴发货_合计(万吨)2119.52591.5-4722146.8-27.3 全球铁矿发货量(万吨)2802.83468.1-665.32754.248.6 澳发货_合计(万吨)1515.21818.5-303.31583.8-68.6 巴发货_合计(万吨)604.3773-168.756341.3 力拓(万吨)559.4559.6-0.2505.753.7 合计(万吨)1739.22097.3-358.11790.9-51.7 淡水河谷(万吨)506.5630.9-124.4526-19.5 必和必拓(万吨)374.1576.9-202.8482.3-108.2 FMG(万吨)299.2329.9-30.7276.922.3 全球铁矿发货量(万吨) 澳巴发货_合计(万吨) 巴发货_合计(万吨) 澳发货_合计(万吨) 四大矿山发货量合计(万吨) FMG(万吨) 必和必拓(万吨) 力拓(万吨) 淡水河谷(万吨) 澳大利亚产铁矿19个港口发货量(万吨) 巴西产铁矿19个港口发货量(万吨) 铁矿石到港量  指标名称 2023-07-07 2023-06-30 涨跌 去年同期值 中国45港(万吨) 2409.2 2360.1 49.1 2829.1 中国26港(万吨) 2328.3 2287 41.3 2760.1 中国北方(万吨) 1361.8 1257.1 104.7 1448.6 青岛港(万吨) 234.8 295.6 -60.8 380.5 日照港(万吨) 117.3 176.6 -59.3 364.8 连云港(万吨) 242 77.9 164.1 174.1 天津港(万吨) 135.5 241.8 -106.3 187.2 曹妃甸(万吨)383.7213170.7202 到港量中国45港(万吨) 到港量中国26港(万吨) 到港量中国北方(万吨) 天津港(万吨) 曹妃甸(万吨) 日照港(万吨) 青岛港(万吨) 基差  指标名称 2023-07-14 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 PB-05基差 250.105 244.009 6.096 196.288 53.82 PB-09基差124.605137.009-12.404119.2885.32 超特-09基差-154.027-143.871-10.156-133.348-20.68 超特-05基差-28.527-36.8718.344-56.34827.82 卡粉-05基差200.641201.276-0.635181.91718.72 卡粉-09基差75.14194.276-19.135104.917-29.78 超特-05基差 超特-09基差 PB-05基差 PB-09基差 卡粉-05基差 卡粉-09基差 铁矿石跨期，垮品种  指标名称 2023-07-14 2023-07-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 5-9跨期价差----- 9-1跨期价差8571146520 卷矿比10比094.5634.635-0.0725.452-0.89 卷矿比055.1425.1380.0046.068-0.93 螺矿比055.0175.023-0.0065.982-0.96 螺矿比10比094.4454.518-0.0735.511-1.07 焦矿比052.9182.8170.1014.026-1.11 焦矿比092.6142.5470.0673.945-1.33 5-9跨期价差 9-1跨期价差 卷矿比05螺矿比05焦矿比05 卷矿比10比09螺矿比10比09焦矿比09 铁矿石跨期跨品种套利  指标名称 2023-07-14 2023-07-07 涨跌 涨跌幅 同比涨跌 6-9跨期价差 - - - - - 卷矿比01 4.961 4.976 -0.015 -0.31% -1 焦矿比01 2.839 2.735 0.104 3.8% -1.21 螺矿比01 4.846 4.851 -0.005 -0.11% -1.09 7-9跨期价差 30 61 -31 -50.82% -127 8-9跨期价差 34 39.5 -5.5 -13.92% -29 1-5跨期价差 40.5 36 4.5 12.5% 28.5 8-9跨期价差 7-9跨期价差 卷矿比01 1-5跨期价差 螺矿比01 焦矿比01 成材利润 螺纹利润 螺纹05盘面利润 热轧利润 螺纹10盘面利润 热卷05盘面利润 热卷10盘面利润 钢坯利润 螺纹01合约盘面利润 0.3 356.4 -2.09% -1.32% 指标名称2023-07-142023-07-13涨跌涨跌幅去年同期值同比涨跌 未命名 螺纹01合约盘面利润 268.7272.3-3.6 341.4-72.7 热卷01合约盘面利润 356.7364.3-7.6 热卷01合约盘面利润 铁水钢材生产数据 农历