股指期货早班车

2023年7月10日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2307 中证 2307 -0.32 5951.0 -19.4 34365 4086838 79427 -1315 5951.0 5970.4 10.61 IC2308 中证 2308 -0.36 5938.8 -21.6 3250 385699 9415 1000 5940.2 5960.4 22.81 IC2309 中证 2309 -0.36 5928.8 -21.4 10911 1292847 123115 476 5930.4 5950.2 32.81 IC2312 中证 2312 -0.33 5884.8 -19.6 5291 622391 70143 243 5886.6 5904.4 76.81 IC500 中证 500 -0.45 5961.61 -26.94 94118344 12168770 -- -- -- -- -- IF2307 沪深 2307 -0.41 3806.2 -15.6 49987 5715862 84283 -714 3809.8 3821.8 19.50 IF2308 沪深 2308 -0.38 3809.6 -14.6 3235 370114 7278 858 3813.0 3824.2 16.10 IF2309 沪深 2309 -0.37 3815.6 -14.2 16961 1944465 97055 3150 3819.0 3829.8 10.10 IF2312 沪深 2312 -0.36 3825.0 -13.8 4445 510542 23428 689 3828.2 3838.8 0.70 IF300 沪深 300 -0.44 3825.70 -17.05 100906920 17391857 -- -- -- -- -- IH2307 上证 2307 -0.52 2468.6 -12.8 35715 2650072 60440 666 2470.4 2481.4 20.94 IH2308 上证 2308 -0.54 2472.4 -13.4 2470 183631 6846 443 2474.2 2485.8 17.14 IH2309 上证 2309 -0.55 2476.2 -13.8 12971 966004 60470 18 2479.0 2490.0 13.34 IH2312 上证 2312 -0.50 2491.4 -12.4 3426 256457 19478 -22 2493.6 2503.8 -1.86 IH50 上证 50 -0.47 2489.54 -11.78 24025852 3893893 -- -- -- -- -- IM2307 中千 2307 -0.44 6513.0 -28.6 34158 4443000 57063 3081 6510.6 6541.6 8.43 IM2308 中千 2308 -0.41 6498.4 -27.0 2433 315666 5596 792 6494.6 6525.4 23.03 IM2309 中千 2309 -0.41 6477.8 -26.6 11066 1431573 66142 676 6474.6 6504.4 43.63 IM2312 中千 2312 -0.37 6424.0 -23.6 4809 616593 46180 808 6419.4 6447.6 97.43 IM1000 中证 1000 -0.70 6521.43 -45.65 123599544 16499622 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 上周市场各指数全线回落，内部转为大盘风格强小盘风格弱的格局，内部结构分化并未形成趋势，市 场继续表现为震荡筑底；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数以及中证 1000指数正相关性维持在较高水平，大小盘风格呈现此消彼长的局面。数据方面，6月财新中国服务业PMI降至53.9，环比回落3.2个百分点，创2月以来新低；财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，但仍处于荣枯线之上，经济依然震荡修复中。资金方面，北上资金与杠杆资金形成分化，其中外资小幅净流出；而杠杆资金小幅净流入，投资者进入三季度以来对市场预期开始转暖，加杠杆意愿出现修复。基差方面，IM、IC、IF与IH7月合约基差分别为8.43、10.61、19.50与20.94点，考虑分红影响基差分别为-0.29、-4.42、-5.61以及0.10，仅IH小幅贴水，尽管现货市场回落，但衍生品市场并未与之共振，表明期货市场整体预期较为积极。估值方面，目前上证50指数PE为9.66，沪深300指数PE为11.65，中证500指数PE为22.95，中证1000指数PE为36.28，分别处于历史 37.30分位水平、历史27.05分位水平、历史21.68分位水平以及历史33.18分位水平。从近5年各指数风险溢价上看，上证50与沪深300分别处于84%与88%分位水平，表明大盘风格指数处于价值区间，值得逢低配置。整体上看，宏观经济数据反复，市场继续震荡筑底的概率较大。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。