铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-07-06 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交尚可，整体较上⼀⽇跌2-5。 【市场分析】 6⽉26⽇-7⽉02⽇，中国47港到港总量2428万吨，环⽐增加60万吨;45港到港2361.1万吨环⽐增加110.8万吨。澳巴19港铁矿发运总量2943.9万吨，环⽐增加266.1万吨，其中澳洲发运量2059.5万吨，环⽐增加241.6万吨，发往中国1732.2万吨，环 ⽐增加184.6万吨。巴西发运884.5万吨，环⽐增加24.5万吨。今天铁矿⽯窄幅震荡，主要由于基本⾯短期趋弱⽽预期偏强。宏观层⾯看，资⾦继续押注后期刺激经济政策加码需要基本⾯接 ⼒形成共振，基本⾯⽅⾯，上周铁⽔产量增⾄246.88万吨，为近⼗周来新⾼，代表钢⼚并未继续减产且部分钢⼚增产。但近⼏周到港及发运明显增多，呈现出供需双强的格局。mysteel称唐 ⼭政府由于空⽓质量原因责令钢⼚进⾏限产,但并未有正式的⽂件流出，其他地区钢⼚也并未有跟进限产的迹象. ⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。加上限产及铁⽔触及相对⾼位区间使得基本⾯继续改善的幅度变得没有前期顺畅。盘⾯表现为强宏观预期⽽基本⾯开始变弱的局 ⾯。 【操作建议】震荡看待 【⻛险提⽰】 美联储加息超预期、限产政策 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 813 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-07-05 2023-07-04 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 758 750.5 7.5 685 73 期货收盘价 I05M 721 711 10 666 55 I09M 828 821 7 742.5 85.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 881 883 -2 811 70 865 (元湿吨) 867 -2 801 64 56p5超特粉(日照港) 733 (元湿吨) 735 -2 688 45 61p金布巴粉(日照 813 815 -2 756 57 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 997 999 -2 948 49 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 865 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 881 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800733 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 997 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 指标名称2023-07-052023-07-04涨跌去年同期值同比涨跌 普式价格 platts(58p)95.5595.55098.95-3.4 platts(62p)110.5110.50114.3-3.8 platts(65p)122.7122.70128.35-5.65 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 20192020202120222023 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 95.55 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 2019 2020 20212022 2023 240220200180160140120 110.5 100 8060 2019 2020 20212022 2023 280260240220200180160140 122.7 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-07-05 2023-07-04 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 154.203 169.3 -15.097 165.341 铁矿05基差 191.203 208.8 -17.597 184.341 铁矿09基差 84.203 98.8 -14.597 107.841 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 84.203 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 191.203 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 84.203 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-07-05 2023-07-04 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 132 132 0 147 -15 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -52 -52 0 -45 -7 差 PB_超特粉 132 132 0 113 19 - - 1-5跨期价差 37 39.5 -2.5 19 18 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 70 70.5 -0.5 57.5 12.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180132150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180132150120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -52 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 70 05-20 06-01 06-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 37 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-07-052023-07-04涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差4750-3110-63 6-9跨期价差----- 8-9跨期价差3438.5-4.547.5-13.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 47 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-30 34 06-15 07-0107-1708-0209-1810-1110-2711-1211-2812-1412-3 成材利润 类别指标名称2023-07-