股指期货早班车

2023年7月3日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2307 中证 2307 1.07 5992.8 63.2 37050 4427433 88109 -116 5990.8 5929.6 5.93 IC2308 中证 2308 1.11 5985.4 65.8 2807 335037 5062 643 5980.4 5919.6 13.33 IC2309 中证 2309 1.00 5972.0 59.2 13820 1646629 123635 386 5970.0 5912.8 26.73 IC2312 中证 2312 1.08 5930.0 63.2 6690 791200 70571 -336 5924.2 5866.8 68.73 IC500 中证 500 0.98 5998.73 58.15 94504672 13336747 -- -- -- -- -- IF2307 沪深 2307 0.46 3827.4 17.4 49919 5729830 87442 1625 3830.4 3810.0 15.05 IF2308 沪深 2308 0.49 3831.8 18.8 2142 246104 3958 469 3833.0 3813.0 10.65 IF2309 沪深 2309 0.43 3836.0 16.4 15680 1804653 93001 -307 3839.0 3819.6 6.45 IF2312 沪深 2312 0.50 3844.8 19.2 2762 318553 21325 -110 3847.2 3825.6 -2.35 IF300 沪深 300 0.54 3842.45 20.61 101268432 20814627 -- -- -- -- -- IH2307 上证 2307 0.11 2475.4 2.6 34437 2560730 63634 1126 2478.4 2472.8 16.70 IH2308 上证 2308 0.10 2480.4 2.6 2464 183532 5306 58 2482.8 2477.8 11.70 IH2309 上证 2309 0.10 2485.6 2.4 12754 952540 60194 331 2488.8 2483.2 6.50 IH2312 上证 2312 0.05 2501.4 1.2 3433 258107 18858 821 2505.0 2500.2 -9.30 IH50 上证 50 0.05 2492.10 1.20 24104248 4213528 -- -- -- -- -- IM2307 中千 2307 1.19 6575.0 77.6 30629 4014815 58677 -758 6574.8 6497.4 27.04 IM2308 中千 2308 1.23 6561.0 79.4 1419 185617 2907 254 6559.0 6481.6 41.04 IM2309 中千 2309 1.19 6537.8 76.6 10691 1393900 66515 -1225 6536.4 6461.2 64.24 IM2312 中千 2312 1.26 6484.2 80.8 4671 603809 43535 490 6479.6 6403.4 117.84 IM1000 中证 1000 1.26 6602.04 82.00 144498928 20340400 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 6月30日，A股四大股指全线反弹，其中上证指数上涨0.62%，报收3202.06点；深成指上涨1.02%， 报收11026.59点；创业板指上涨1.60%，报收2215.00点；科创50指数上涨0.37%，报收1005.15 点。市场成交9,204亿元，较前日增加531亿元。行业板块方面，通信设备（2.77%），化纤（2.21%），元器件（2.09%）涨幅居前；电信运营（-0.62%），互联网（-0.61%），酒店餐饮（-0.54%）跌幅居前。上周市场各指数涨跌互现，小盘风格表现较强，大盘风格表现弱势，市场仍然以震荡筑底为主；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数以及中证1000指数正相关性开始回 落，内部结构呈现分化态势。数据方面，今年1-5月份全国规模以上工业企业实现利润总额26,688.9 亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点；在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。5月份，规模以上工业企业实现利润总额6,358.1亿元，同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，并且连续三个月收窄， 企业利润总体呈现稳步恢复态势。此外，6月制造业PMI录得49.0%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，比上月下降1.3个百分点；综合PMI产出指数为52.3%，比上月下降 0.6个百分点。在13个分项中，新出口订单与新订单为代表的内外需求仍表现不足，对PMI指数形成拖累，但PMI整体仍出现边际改善，权益市场亦对经济数据有所映射。资金方面，北上资金与杠杆资金形成共振，外资在人民币走弱的背景下小幅净流出；投资者在5、6月市场回调的情况下赚钱效应不高，加杠杆意愿亦出现反复。基差方面，IM、IC、IF与IH7月合约基差分别为27.04、5.93、15.05与16.70点，考虑分红影响基差分别为15.50、-17.86、-15.37以及-7.59，仅IM贴水，表明市场整体预期较为积极。估值方面，目前上证50指数PE为9.66，沪深300指数PE为11.68，中证500指数PE为23.08，中证1000指数PE为36.67，分别处于历史37.50分位水平、历史27.54分位水平、历史22.07分位水平以及历史35.73分位水平。从近5年各指数风险溢价上看，上证50与沪深300分别处于82%与86%分位水平，表明大盘风格指数处于价值区间，值得逢低配置。整体上看，宏观经济数据开始修复，市场延续震荡筑底的概率较大。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。