晨会纪要

晨会纪要 2023第（117）期发布日期：2023-06-30 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/6/302023/6/29 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,182.383,182.380 34122.4233852.66269.760 13591.3313591.75-0.420 4396.444376.8619.580 18934.3619172.05-237.690 1.091.11-0.021 103.35103.38-0.027 7.247.240 0 0.797 -0.003 0.447 -1.240 -1.897 -0.026 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/6/29 1916.20 22.77 8173.00 2161.00 2343.00 2055.00 26070.00 20645.00 22.18 79.03 1264.25 380.20 54.97 528.25 69.78 74.39 2023/6/30 2023/6/28 1,916.50 22.75 8,239.50 2,176.50 2,374.00 2,078.00 26,175.00 20,030.00 22.61 77.42 1,265.25 377.90 55.61 537.75 69.15 73.83 2023/6/29 涨跌 -0.30 0.025 -66.50 -15.50 -31.0 -23.0 -105.0 615.0 -0.430 1.610 -1.0 2.30 -0.640 -9.50 0.630 0.560 涨跌幅/% -0.016 0.110 -0.807 -0.712 -1.306 -1.107 -0.401 3.070 -1.902 2.080 -0.079 0.609 -1.151 -1.767 0.911 0.758 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌涨跌 幅/% 黄金 448.62 447.50 1.120 0.250 白银 5444.00 5450.00 -6.0 -0.110 铜 66930.00 67230.00 -300.0 -0.446 锌 19835.00 19980.00 -145.0 -0.726 铝 17925.00 17980.00 -55.0 -0.306 锡 214140.00 213770.00 370.0 0.173 铅 15415.00 15460.00 -45.0 -0.291 国内 镍 157400.00 155190.00 2210.0 1.424 铁矿石 838.50 830.50 8.0 0.963 螺纹钢 3759.00 3723.00 36.0 0.967 不锈钢 14710.00 14610.00 100.0 0.684 热轧卷板 3854.00 3815.00 39.0 1.022 硅铁 7148.00 7,148.00 0 0 锰硅 6646.00 6,646.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/30 8:00 1351.50 2124.50 0.00 11910.00 9510.00 7874.00 7053.00 5516.00 5840.00 3561.00 2153.00 3953.00 7138.00 1890.00 1545.00 544.90 3084.00 1695.00 5178.00 3708.00 2023/6/30 8:00 5124.00 4307.00 3711.00 3292.00 7714.00 8687.00 7332.00 4115.00 6651.00 2720.00 3133.00 16305.00 23090.00 8563.00 10115.00 9940.00 2023/6/29 15:00 1328.00 2090.50 0.00 11885.00 9505.00 7867.00 7050.00 5492.00 5815.00 3572.00 2144.00 3957.00 7117.00 1,890.00 1506.00 542.60 3096.00 1687.00 5180.00 3682.00 2023/6/29 15:00 5152.00 4309.00 3736.00 3322.00 7682.00 8672.00 7312.00 4,115.00 6661.00 2714.00 3092.00 16280.00 23050.00 8,563.00 10,115.00 9,940.00 涨跌 23.50 34.0 0 25.0 5.0 7.0 3.0 24.0 25.0 -11.0 9.0 -4.0 21.0 0 39.0 2.30 -12.0 8.0 -2.0 26.0 涨跌 -28.0 -2.0 -25.0 -30.0 32.0 15.0 20.0 0 -10.0 6.0 41.0 25.0 40.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.770 1.626#DIV/0!0.210 0.053 0.089 0.043 0.437 0.430 -0.308 0.420 -0.101 0.295 0 2.590 0.424 -0.388 0.474 -0.039 0.706 涨跌幅/% -0.543 -0.046 -0.669 -0.903 0.417 0.173 0.274 0 -0.150 0.221 1.326 0.154 0.174 0 0 0 宏观要闻 1、国务院发布通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。 2、北交所、港交所签署合作备忘录，将推出“北+H”两地上市安排。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。 3、国家副主席韩正表示，中方将深入推进中非共建“一带一路”合作，同非洲国家持续深化战略对接、加强产业链供应链合作、着力提升联通水平、共同聚焦可持续发展、坚定推进开放发展，推动构建更加紧密的中非命运共同体。 4、2004年-2022年，中国内地与香港、澳门贸易额从1145.1亿美元增至3097.4亿美元，增长 1.7倍。截至2023年5月，内地累计吸收香港、澳门资金1.7万亿美元，占内地吸收境外投资总量59.8%。 5、国家外汇管理局公布数据显示，3月末我国银行业对外金融资产15683亿美元，对外负债 14144亿美元，对外净资产1539亿美元，其中，人民币净负债3155亿美元，外币净资产4694 亿美元。 6、美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息；限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023 年或2024年会降息；货币政策直到最近才进入限制性区间；即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标。 7、中钢协副会长骆铁军建议，国家有关部门应统筹考虑电力和非电行业用煤需求，政策调控上一视同仁，将冶金煤纳入国家调控机制。进一步加强对焦煤市场监管，加强对期现货市场联动操作行为监管，坚决遏制资本过度投机和恶意炒作。 8、EIA天然气报告：截至6月23日当周，美国天然气库存总量为28050亿立方英尺，较此前一 周增加760亿立方英尺，较去年同期增加5660亿立方英尺，同比增幅25.3%，同时较5年均值高3580亿立方英尺，增幅14.6%。 9、欧盟拒绝美国提出的终止钢铁和铝关税解决方案，认为美国提出的解决方案可能违反世界贸易组织规则。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 29日，花生期货主力合约PK311以9916开盘，最高9966，以9940收盘，成交 量160932手，持仓量159821手，持仓较昨日增719手。花生现货价格整体稳中偏强，上货量少。产区剩余库存逐步见底，剩余库存不足以后期消费，花生现货市场仍有支撑，关注主产区天气，机构报告显示种植面积不及预期，短期期货市场预计偏强震荡为主。 油脂 29日，棕榈暂以观望为主：天津p2309+520、（7月船期）p2309+240，日照p2309+320，华东p2309+230、（7月船期）p2309+200，广东p2309+150、（7月船期）p2309+120。豆油市场交投偏淡：天津Y2309+300、（7-9月）Y2309+330，日照Y2309+240、（7-9月）Y2309+280，华东Y2309+330、（7-9月）Y2309+380，广东Y2309+320、（7-9月）Y2309+370。信息方面，加拿大统计局公布数据，加拿大2023年油菜籽种植面积为2210万英亩，同比增加3.2%；大豆种植面积为560万英亩，同比增加6.8%。据外媒消息，根据荷兰合作银行旗下RaboResearch最新的研究报告，美国大豆种植面积可能超过目前排名第一的玉米，以满足对可再生柴油的豆油需求。油脂市场预计弱势回调为主。 白糖 隔夜原糖继续跌破22美分，最低到21.8美分。当前利空主要来自巴西，巴西中南部主产区6月下旬至7月4日，天气晴好，将利于收割。但港口待运量周度再次增 多。预计，原糖短期回落的空间会有限，关注20美分支撑。国内，国内偏紧局面没有改变，工业库存低，现货价格坚挺，进口价差倒挂。但是出现一些边际利空，6月巴西发往中国有船期，在短期基本面没有新的利多点情况下，国内跟随原糖有回调预期，若原糖继续下跌，可能会吸引中国采购，那远月价格将继续下跌，近远月价差可能走出正套格局。关注产区天气。 生猪 昨日，全国生猪价格跌多涨少，14省份跌，2省份涨，其他稳定，全国均价6.88元/斤。供应端看，养殖端悲观情绪释放突然，积极性增加，集团集中出栏，整体供应充足。需求端下游屠宰企业压价收购，停产计划较早，目前处于季节性消费淡季，居民肉类消费减少。二是屠宰企业亏损，屠宰量下降，采购积极性比较差。整体看，目 前市场缺乏明显利好拉动。短期关注西南地区疫情扩散情况和国家政策导向。生猪期货方面，近月继续受现货压制回落为主，远月升水结构，维持底部震荡，反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货继续回落。供应稳中有增，中间贸易商随行就市拿货，下游需求支撑不强。供应端，一到二月份，新增产能即将逐渐释放。而下游需求处于阶段性的淡季。目前更多的利多来自于价格跌至饲料成本端所带来的心理价位支撑，现货缺少上涨的动力，高温高湿天气带来的质量压制和需求偏弱的共振影响。昨天期货表现依旧一般，近月继续回调，远月维持震荡，在缺少新的利多情况下，维持偏空对待，反套为主。 棉花 6月29日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）91.42美分/磅，涨 0.08美分/磅，折一般贸易港口提货价15676元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉