铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-27 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交冷清，整体较上⼀⽇跌0-2。 【市场分析】 6⽉19⽇-6⽉25⽇，中国47港到港总量2368.1万吨，环⽐增加 98.6万吨;45港到港2249.3万吨环⽐增加68.5万吨。澳巴19港铁矿发运总量2677.8万吨，环⽐减少184.1万吨，其中澳洲发运量1817.8万吨，环⽐减少306.9万吨，发往中国1547.5万吨，环⽐减少247.5万吨。巴西发运860.0万吨，环⽐增加122.7万 吨。 今天铁矿⽯先抑后扬，主要由于宏观利多政策纷纷落地之后，成材端现货涨价乏⼒⽆法接⼒期货从⽽影响铁矿⾼度。 宏观层⾯看，前期诸多利多政策进⼊落地期，资⾦继续押注后期刺激经济政策加码需要基本⾯接⼒形成共振，基本⾯⽅⾯，上周铁⽔产量增⾄245.85万吨，为近九周来新⾼，代表钢⼚并未继续减产且部分钢⼚增产。因此在前期宏观层⾯的转暖叠加基本⾯转强的背景下，铁矿⽯快速上涨修复前期跌幅。但⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。建议震荡对待并继续关注成材端成交情况。 【操作建议】震荡看待 【⻛险提⽰】 美联储加息超预期、限产政策 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 792 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-26 2023-06-25 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 727 728.5 -1.5 725.5 1.5 期货收盘价 I05M 691.5 692.5 -1 704 -12.5 I09M 797 797.5 -0.5 775 22 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 856 864 -8 844 12 840 (元湿吨) 848 -8 832 8 56p5超特粉(日照港) 710 (元湿吨) 715 -5 716 -6 61p金布巴粉(日照 792 800 -8 767 25 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 935 943 -8 1005 -70 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 840 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 856 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800710 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 935 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-26 2023-06-21 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p) 96.4 96.4 0 104.45 -8.05 platts(62p) 112.4 112.4 0 119.6 -7.2 platts(65p) 123.6 123.6 铁矿石(58p)_中国北方(CFR 0 )(美元吨) 134.9 -11.3 2019 2020 2021 20222023 170160150140130120110 96.4 100 9080706050 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 112.4 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 201920202021 2022 2023 280260240220200180160140 123.6 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-26 2023-06-21 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 162.412 170.679 -8.267 136.779 铁矿05基差 197.912 206.679 -8.767 158.279 铁矿09基差 92.412 101.679 -9.267 87.279 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 92.412 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 197.912 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 92.412 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-26 2023-06-21 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 95 95 0 173 -78 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -48 -48 0 -65 17 差 PB_超特粉 130 133 -3 116 14 - - 1-5跨期价差 35.5 36 -0.5 21.5 14 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 70 69 1 49.5 20.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180130150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015095120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -48 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 70 05-20 06-01 06-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 35.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-26涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差66.5104-37.5 6-9跨期价差----- 8-9跨期价差32.545.5-13 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 66.5 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-30 32.5 06-1507-0107-1708-0209-1810-1110-2711-1211-2812-1412-3 成材利润 类别指标名称2023-06-262023-06-21涨跌去年同期值 成材利润