铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-16 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交冷清，整体较上⼀⽇涨6-9。 【市场分析】 6⽉05⽇-6⽉11⽇，中国47港到港总量2474.2万吨，环⽐增加 462.6万吨;45港到港1960.2万吨环⽐减少283.9万吨。澳巴19港铁矿发运总量2601.0万吨，环⽐减少44.1万吨，其中澳洲发运量1849.9万吨，环⽐减少66.0吨，发往中国1488.2万吨，环 ⽐减少151.2万吨。巴西发运751.1万吨，环⽐增加21.9万吨。今天铁矿⽯震荡加剧，主要由于今天公布的地产数据持续偏弱，但市场预期明显强于前⼏个⽉。 宏观层⾯看，短期宏观层⾯利空出尽⽽国内银⾏降息使得整体宏观环境由冷转暖，虽然今天发布的地产数据延续弱势，但是情绪的变化使得市场的承受⼒明显强于前⼏个⽉。基本⾯⽅⾯，近⼀个半⽉铁⽔产量连续处于240万吨附近，⽽成材端价格并未持续性深跌，加上铁矿⽯和成材端的库存持续下降，⼀定程度上代表当前处于供需相对紧平衡阶段。⽽当前时间节点不⽀持全国性的集中限产，因此在宏观层⾯的转暖叠加基本⾯的变化，使得房地产数据利空并未持续影响盘⾯，后续还是需要继续政策所带来的情绪变化及市场成交活跃情况。 【操作建议】震荡操作 【⻛险提⽰】 美联储加息超预期、限产政策 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 810 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-15 2023-06-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 737 730.5 6.5 794 -57 期货收盘价 I05M 698.5 695.5 3 766.5 -68 I09M 815.5 804.5 11 867 -51.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 875 868 7 945 -70 860 (元湿吨) 853 7 933 -73 56p5超特粉(日照港) 722 (元湿吨) 717 5 795 -73 61p金布巴粉(日照 810 803 7 863 -53 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 959 952 7 1132 -173 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 860 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 875 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800722 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 959 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-15 2023-06-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p) 97.85 97.85 0 109.5 -11.65 platts(62p) 114.3 114.3 0 130.85 -16.55 platts(65p) 125.4 125.4 铁矿石(58p)_中国北方(CFR 0 )(美元吨) 151.35 -25.95 2019 2020 202120222023 170160150140130120110 97.85 100 9080706050 2019 20202021 2022 2023 240220200180160140 114.3 120100 8060 2019 20202021 2022 2023 280260240220200180160140 125.4 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-15 2023-06-14 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 171.947 164.338 7.609 172.468 铁矿05基差 210.447 199.338 11.109 199.968 铁矿09基差 93.447 90.338 3.109 99.468 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 93.447 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 210.447 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020 20212022 06-20 2019 2020 2021 2023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-02 110.506 - - 93.447 2022 2023 101.085 - 01-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-15 2023-06-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 99 99 0 199 -100 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -50 -50 0 -70 20 差 PB_超特粉 138 136 2 138 - - - 1-5跨期价差 38.5 35 3.5 27.5 11 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 78.5 74 4.5 73 5.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180138150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015099120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -50 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 78.5 05-20 06-01 06-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 38.5 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 铁矿跨期价差  指标名称 2023-06-15 2023-06-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 7-9跨期价差 62.5 64.5 -2 85 -22.5 6-9跨期价差----- 8-9跨期价差33.533.5053.5-20 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 62.5 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-