晨会纪要

晨会纪要 2023第（108）期发布日期：2023-06-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,228.99 3,228.99 0 0 道琼斯工业指数 33979.33 34212.12 -232.790 -0.680 纳斯达克指数 13626.48 13573.32 53.160 0.392 标普500 4372.59 4369.01 3.580 0.082 恒生指数 19408.42 19521.42 -113.0 -0.579 SHIBOR隔夜 1.32 1.67 -0.352 -21.040 美元指数 102.96 103.01 -0.059 -0.057 美元兑人民币(CFETS) 7.16 7.16 0 0 主力合约 2023/6/14 2023/6/13 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1955.70 1,956.90 -1.20 -0.061 COMEX白银 24.01 23.74 0.270 1.137 LME铜 8526.00 8,441.00 85.0 1.007 LME铝 2254.00 2,232.00 22.0 0.986 LME锌 2467.00 2,379.50 87.50 3.677 LME铅 2118.00 2,082.00 36.0 1.729 外盘 LME锡 26850.00 26,000.00 850.0 3.269 LME镍 22650.00 22,110.00 540.0 2.442 ICE11号糖 25.33 24.75 0.580 2.343 ICE2号棉花 80.10 80.94 -0.840 -1.038 CBOT大豆 1390.00 1,399.00 -9.0 -0.643 CBOT豆粕 389.90 398.30 -8.40 -2.109 CBOT豆油 55.92 55.47 0.450 0.811 CBOT玉米 608.00 611.50 -3.50 -0.572 NYMEX原油 68.68 69.28 -0.60 -0.866 ICE布油 73.61 74.19 -0.580 -0.782 金属 主力合约 2023/6/15 2023/6/14 涨跌 涨跌幅/% 2023/6/152023/6/14 8:00 15:00 黄金 450.66 450.90 -0.240 -0.053 白银 5655.00 5632.00 23.0 0.408 铜 68160.00 67730.00 430.0 0.635 锌 20410.00 20100.00 310.0 1.542 铝 18505.00 18510.00 -5.0 -0.027 锡 218310.00 211570.00 6740.0 3.186 铅 国内 15375.00 15315.00 60.0 0.392 镍 172870.00 169950.00 2920.0 1.718 铁矿石 817.50 804.50 13.0 1.616 螺纹钢 3748.00 3739.00 9.0 0.241 不锈钢 15285.00 15315.00 -30.0 -0.196 热轧卷板 3861.00 3847.00 14.0 0.364 硅铁 7086.00 7,086.00 0 0 锰硅 6540.00 6,540.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/15 8:00 1373.50 2154.00 0.00 12045.00 9705.00 7783.00 6967.00 5614.00 5771.00 3572.00 2021.00 3962.00 7113.00 1671.00 1651.00 514.50 2996.00 1689.00 5182.00 3830.00 2023/6/15 8:00 4789.00 4063.00 3548.00 3053.00 7296.00 8123.00 6742.00 4046.00 6984.00 2620.00 2958.00 16880.00 23685.00 8419.00 10250.00 9840.00 2023/6/14 15:00 1337.00 2125.00 0.00 12085.00 9715.00 7794.00 6968.00 5592.00 5756.00 3572.00 2014.00 3966.00 7075.00 1,671.00 1648.00 524.40 3016.00 1688.00 5168.00 3844.00 2023/6/14 15:00 4806.00 4049.00 3538.00 3033.00 7310.00 8098.00 6774.00 4,046.00 6951.00 2607.00 2935.00 16830.00 23670.00 8,419.00 10,250.00 9,840.00 涨跌 36.50 29.0 0 -40.0 -10.0 -11.0 -1.0 22.0 15.0 0 7.0 -4.0 38.0 0 3.0 -9.90 -20.0 1.0 14.0 -14.0 涨跌 -17.0 14.0 10.0 20.0 -14.0 25.0 -32.0 0 33.0 13.0 23.0 50.0 15.0 0 0 0 涨跌幅/% 2.730 1.365#DIV/0! -0.331 -0.103 -0.141 -0.014 0.393 0.261 0 0.348 -0.101 0.537 0 0.182 -1.888 -0.663 0.059 0.271 -0.364 涨跌幅/% -0.354 0.346 0.283 0.659 -0.192 0.309 -0.472 0 0.475 0.499 0.784 0.297 0.063 0 0 0 宏观要闻 1、外交部发言人汪文斌宣布：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至 19日访华。 2、美联储如期宣布暂停加息，止步此前的连续十次加息纪录。但释放了鹰派信号，点阵图和经济展望中暗示，年内还有两次加息且各加息25个基点，市场原本认为7月或9月是本轮周期最 后一次加息。此外，美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息。利率决议公布后，美股 短线下挫，美元指数、美债收益率双双走高，现货黄金跌破1950美元关口。 3、美联储主席鲍威尔表示，几乎所有与会者都认为，进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期，大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径，强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。 4、国家领导人同巴勒斯坦总统举行会谈，两国元首宣布建立中巴战略伙伴关系，并见证签署经济技术合作协定等多项双边合作文件。国家领导人指出，中方愿同巴方深化共建“一带一路”合作，加快中巴自由贸易协定谈判。 5、国家能源局发布数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。1-5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。 6、国家气候中心预测，赤道中东太平洋将于今夏进入厄尔尼诺状态。此次厄尔尼诺出现时间比预想提前一到两个月，且发展较快。越来越多的数据显示，厄尔尼诺正在推高全球变暖幅度，很可能带来全球变暖新高峰。 7、广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见。征求意见稿显示，碳酸锂期货合约交易单位为1吨/手，最小变动价位为50元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。 8、国际能源署（IEA）发布最新月报称，随着能源转型步伐加快，全球石油需求将在2030年前 见顶。报告预测，2023年全球石油需求将增长240万桶/日，达到创纪录的1.023亿桶/日，明年 增速将放缓至86万桶/日，到2028年放缓至40万桶/日；预计2023年全球石油供应将增加140 万桶/日，达到创纪录的1.013亿桶/日，2024年将增加100万桶/日。 9、摩根大通成为最新一家下调油价预测的大行，将对今年下半年的布伦特原油价格预测下调 11%，至每桶82美元。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 14号，花生期货主力合约PK311以9900开盘，最高9980，以9840收盘，成交 量218633手，持仓量116563手，持仓较昨日减1178手。花生现货价格整体基本稳定，市场整体上货量少，询价增多。整体看，剩余库存不足以后期消费，新季河南花生种植面积增幅或不及预期，花生现货市场仍有支撑，盘面预计继续震荡反弹。关注节日消费、产区面积落地及新季花生产区天气状况。 油脂 14日，棕榈油大幅走强，天津p2309+630，日照（国标）p2309+490，华东p2309+400、 （7.15-8.15货期）p2309+270，广东p2309+460、（7月船期）p2309+180。一级豆油现货基差稳中持坚：天津Y2309+360、（7-9月）Y2309+350，日照Y2309+320、（7-9月）Y2309+310，华东Y2309+420、（7-9月）Y2309+400，广东Y2309+400、（7-9月）Y2309+420。信息方面，SGS，预计马来西亚6月1-10日棕榈油出口量为27.63万吨，较上月同期出口的31.61万吨下降12.6%。据Anec，预计6月份巴西大豆出口量将达到1476万吨，此前预测为1311万吨；巴西豆粕出口6月份将达到245万吨，此前预测为227万吨。据CONAB，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.557365亿吨，同比增加3018.67万吨，增加24.0%，环比增加92.58万吨，增加0.6%，据邦成粮油在线数据，6月上旬巴西装出速度较快，产地6月对华排船量上调，装出预估增至900余万吨。后续几周国内大豆到港预计维持高位，国内至8月大豆到港需求采完；美联储宣布维持当前5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变，符合市场预期，这也是美联储自去年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键，宏观影响减弱，国内油脂市场需求不佳，油脂市场仍不具备趋势上涨条件，预计震荡反弹高度有限，关注厄尔尼诺天气炒作。 白糖 国际方面，巴西中南部5月下半月产糖量为290万吨，同比增58万吨；截至6 月7日，巴西港口等待装运食糖的船只数量持续下降，港堵形势下降。当前利空主要来自巴西，巴西5月糖产量和出口量大幅增加，该国增产预期逐步兑现。受厄尔尼诺担忧，印度泰国供给或不顺利，限制了原糖回落空间，短期关注天气，中期关注采购需求。 国内，截至5月底全国工业库存272万吨，库存偏紧支撑现货价格坚挺。进口价 差倒挂，夏季采购旺季逐渐到来支撑需求。据市场机构调研2023年糖料种植面积略减。短期郑糖跟随外盘调整，中期看仍在高位区间波动。 生猪 全国猪价稳中有涨，全国均价7.3元/斤左右。上游供应稳中有增，屠宰生猪体重下降，目前季节性的消费淡季，近期节日备货和天气转热对消费存在一定支撑。目前盘面最大的利空就是向好预期跟偏弱事实的碰撞导致高升水期货不断走弱，整体期货盘面维持近弱远强格局，市场资金情绪的发酵，使得远月出现明显反弹，仍旧面临上方压力，关注反弹高度，反套操作为主。 鸡蛋 全国现货稳中有落，北方粉蛋到