股指期货早班车

2023年6月12日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2306 中证 2306 0.88 6009.4 52.4 46418 5556556 101217 -13453 6008.2 5957.0 0.18 IC2307 中证 2307 0.88 5991.0 52.0 6772 808511 28797 1039 5990.0 5939.0 18.58 IC2309 中证 2309 0.93 5970.6 55.0 13335 1584943 113048 249 5966.8 5915.6 38.98 IC2312 中证 2312 0.95 5921.4 55.6 8776 1034160 48132 2154 5914.6 5865.8 88.18 IC500 中证 500 0.73 6009.58 43.43 127553432 15876040 -- -- -- -- -- IF2306 沪深 2306 0.60 3832.8 22.8 56763 6508014 89722 -9238 3830.2 3810.0 3.90 IF2307 沪深 2307 0.64 3806.4 24.2 8413 957764 27335 1738 3802.6 3782.2 30.30 IF2309 沪深 2309 0.65 3806.2 24.6 15425 1756107 78568 -393 3802.6 3781.6 30.50 IF2312 沪深 2312 0.61 3807.0 23.2 3429 390548 14624 220 3802.6 3783.8 29.70 IF300 沪深 300 0.43 3836.70 16.51 134319856 24729608 -- -- -- -- -- IH2306 上证 2306 0.36 2539.6 9.2 35057 2669812 56523 -4043 2541.0 2530.4 4.33 IH2307 上证 2307 0.44 2504.8 11.0 6187 464464 23471 -250 2504.8 2493.8 39.13 IH2309 上证 2309 0.41 2512.6 10.2 11070 833674 47291 -1088 2513.6 2502.4 31.33 IH2312 上证 2312 0.44 2531.0 11.2 3536 268109 12047 334 2531.6 2519.8 12.93 IH50 上证 50 0.15 2543.93 3.87 29638600 5202729 -- -- -- -- -- IM2306 中千 2306 0.80 6484.0 51.6 36363 4695233 67406 -7072 6481.4 6432.4 11.56 IM2307 中千 2307 0.79 6465.8 50.6 5596 720510 15879 651 6460.8 6415.2 29.76 IM2309 中千 2309 0.71 6425.0 45.4 9936 1272574 61669 -804 6426.4 6379.6 70.56 IM2312 中千 2312 0.81 6383.8 51.2 5672 720733 25978 684 6374.8 6332.6 111.76 IM1000 中证 1000 0.82 6495.56 53.08 151977584 20202349 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 上周市场整体以回落为主，仅上证指数与上证50指数上涨，市场继续震荡筑底；各指数近一个月的 相关性方面，上证50指数与中证500指数以及中证1000指数正相关性持续回落，内部结构呈现小盘 风格补跌、大盘风格止跌的态势。数据方面，今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中出口9.62万亿元，同比增长8.1%；进口7.15万亿元，同比增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。今年5月份，我国进出口3.45万亿元，同比增长0.5%。其中出口 1.95万亿元，同比下降0.8%；进口1.5万亿元，同比增长2.3%；贸易顺差4,523.3亿元，收窄9.7%。5月出口数据的回落与去年同期高基数有关，而从结构上看，欧美在持续加息后总需求得到抑制，随着一带一路国家合作的深入，相关出口有所增强。资金方面，北上资金与杠杆资金出现分化，外资在人民币走弱的背景下并未持续净流出，表明国内资产具备长期价值；投资者在近两周市场赚钱效应不高，加杠杆意愿亦出现反复。基差方面，IM、IC、IF与IH6月合约基差分别为11.56、0.18、3.90 与4.33点，各品种近月合约贴水均收窄，进入6月分红季，扣除分红后均为升水状态，本周�6月合约到期，期现将逐步收敛。从实际基差的角度看，衍生品市场延续积极的预期。估值方面，目前上证50指数PE为9.85，沪深300指数PE为11.90，中证500指数PE为25.27，中证1000指数PE为35.43，分别处于历史44.34分位水平、历史35.94分位水平、历史32.23分位水平以及历史28.51 分位水平，上周各指数样本股调整完毕，当前市场在经过5月的回落后，配置价值再度显现。整体上看，市场估值优势较为明显，短期继续震荡筑底的概率较大。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。