股指期货早班车

2023年6月5日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2306 中证 2306 0.81 6096.4 49.2 40771 4969826 126071 -7311 6100.4 6047.2 8.82 IC2307 中证 2307 0.85 6078.4 51.2 3851 468131 18083 795 6083.2 6027.2 26.82 IC2309 中证 2309 0.83 6053.6 49.8 9564 1157699 105265 -860 6056.0 6003.8 51.62 IC2312 中证 2312 0.86 6007.0 51.4 6159 739689 38271 1270 6007.8 5955.6 98.22 IC500 中证 500 0.89 6105.22 53.76 122306736 14207354 -- -- -- -- -- IF2306 沪深 2306 1.32 3850.4 50.0 63645 7340003 104320 -10035 3855.4 3800.4 11.43 IF2307 沪深 2307 1.28 3824.8 48.2 6346 726926 19190 1196 3828.4 3776.6 37.03 IF2309 沪深 2309 1.26 3830.4 47.8 15676 1797681 75157 -1501 3835.8 3782.6 31.43 IF2312 沪深 2312 1.31 3837.8 49.6 3519 404318 12380 768 3841.4 3788.2 24.03 IF300 沪深 300 1.44 3861.83 54.96 125015112 23269655 -- -- -- -- -- IH2306 上证 2306 1.75 2533.2 43.6 45512 3446765 64600 -6642 2535.2 2489.6 10.38 IH2307 上证 2307 1.68 2499.2 41.2 7683 574368 19593 1670 2502.4 2458.0 44.38 IH2309 上证 2309 1.74 2509.0 43.0 13598 1019917 45702 -132 2511.8 2466.0 34.58 IH2312 上证 2312 1.94 2526.4 48.0 4249 321162 9373 1370 2528.2 2478.4 17.18 IH50 上证 50 1.73 2543.58 43.24 30418232 5446574 -- -- -- -- -- IM2306 中千 2306 0.70 6612.4 45.8 31483 4163643 81837 -4389 6616.8 6566.6 13.88 IM2307 中千 2307 0.67 6594.6 44.2 2530 333486 7337 226 6597.2 6550.4 31.68 IM2309 中千 2309 0.65 6558.4 42.2 8826 1158421 57850 609 6563.0 6516.2 67.88 IM2312 中千 2312 0.72 6520.0 46.8 3455 450703 21338 152 6522.0 6473.2 106.28 IM1000 中证 1000 0.78 6626.28 51.52 149263600 19830148 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 6月2日，A股四大股指延续涨跌互现，其中上证指数上涨0.79%，报收3230.07点；深成指上涨1.50%， 报收10998.08点；创业板指上涨1.22%，报收2233.27点；科创50指数下跌0.02%，报收1053.29 点。市场成交9,421亿元，较前日减少462亿元。行业板块方面，家居用品（4.55%），家用电器（4.19%），房地产（3.81%）涨幅居前；船舶（-2.02%），运输设备（-1.81%），传媒娱乐（-1.06%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为3,389/198/1,594。上周市场整体以反弹为主，仅上证50指数下跌，但各重要指数均呈现底部特征；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50 指数与中证500指数以及中证1000指数正相关性再度回落，内部结构呈现小盘风格强于大盘风格的态势。数据方面，1～4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20,328.8亿元，同比下降20.6%。其中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14,962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4,679.9亿元下降16.2%；私营企业实现 利润总额5,240.3亿元，下降22.5%。此外，5月PMI录得48.8，比上月下降0.4个百分点；5月份，非制造业商务活动指数为54.5，比上月下降1.9个百分点，仍高于临界点，非制造业延续恢复性增长；综合PMI产出指数为52.9，比上月下降1.5个百分点，继续保持在荣枯水平之上；财新PMI则在录得50.9，重新回到荣枯线之上，我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。资金方面，北上资金与杠杆资金同步净流入，尽管短期因人民币快速贬值令外资一度净流出，然而国内权益资产在回落后重新进入价值区间，仍然具备较好的吸引力；投资者在市场交投活跃恢复的背景下，加杠杆意愿有所提升。基差方面，IM、IC、IF与IH6月合约基差分别为13.88、8.82、11.43与10.38点，各品种近月合约全线贴水，然后6月分红季来临，扣除分红后均为升水状态，且分别升水33.56、45.03、 16.40与7.27点。从实际基差的角度看，衍生品市场较为对市场态预期较为积极。整体上看，市场情绪在5月低迷之后6月伊始得到了一定修复，各重要指数底部特征同样初现端倪，且机会高于风险。 （观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。