晨会纪要

晨会纪要 2023第（087）期发布日期：2023-05-17 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/5/172023/5/16 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,290.993,290.9900 33012.1433348.60-336.460-1.009 12343.0512365.21-22.160-0.179 4109.904136.28-26.380-0.638 19978.2519971.137.1200.036 1.481.52-0.047-3.086 102.62102.600.0150.015 6.966.9600 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/5/16 1993.20 23.92 8120.00 2265.00 2498.50 2044.00 24390.00 21005.00 26.10 83.24 1364.50 427.20 47.29 581.75 70.53 74.75 2023/5/17 8:00 449.66 5396.00 64210.00 20615.00 18230.00 196320.00 15180.00 163850.00 723.00 3652.00 14850.00 3721.00 7416.00 6748.00 2023/5/15 2,021.40 24.27 8,275.00 2,269.00 2,534.00 2,076.00 25,085.00 21,895.00 26.25 82.54 1,400.25 430.80 49.71 593.25 71.30 75.56 2023/5/16 15:00 452.26 5388.00 64360.00 20605.00 18115.00 198110.00 15185.00 165500.00 723.50 3640.00 14885.00 3708.00 7,416.00 6,748.00 涨跌 -28.20 -0.345 -155.0 -4.0 -35.50 -32.0 -695.0 -890.0 -0.150 0.70 -35.750 -3.60 -2.420 -11.50 -0.770 -0.810 涨跌 -2.60 8.0 -150.0 10.0 115.0 -1790.0 -5.0 -1650.0 -0.50 12.0 -35.0 13.0 0 0 涨跌幅/% -1.395 -1.422 -1.873 -0.176 -1.401 -1.541 -2.771 -4.065 -0.571 0.848 -2.553 -0.836 -4.868 -1.938 -1.080 -1.072 涨跌幅/% -0.575 0.148 -0.233 0.049 0.635 -0.904 -0.033 -0.997 -0.069 0.330 -0.235 0.351 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/17 8:00 1384.00 2198.50 0.00 12230.00 9565.00 7760.00 7128.00 5186.00 5825.00 3606.00 2251.00 4313.00 7720.00 1864.00 1613.00 505.30 2917.00 1853.00 5240.00 4182.00 2023/5/17 8:00 5065.00 4082.00 3513.00 3027.00 7138.00 8042.00 6726.00 4175.00 6865.00 2519.00 2864.00 15810.00 22850.00 8390.00 10675.00 10556.00 2023/5/16 15:00 1383.00 2197.00 0.00 12200.00 9550.00 7752.00 7127.00 5208.00 5841.00 3591.00 2249.00 4321.00 7735.00 1,864.00 1594.00 503.60 2906.00 1850.00 5272.00 4137.00 2023/5/16 15:00 5091.00 4143.00 3548.00 3053.00 7238.00 8076.00 6790.00 4,175.00 6871.00 2544.00 2885.00 15705.00 22740.00 8,390.00 10,675.00 10,556.00 涨跌 1.0 1.50 0 30.0 15.0 8.0 1.0 -22.0 -16.0 15.0 2.0 -8.0 -15.0 0 19.0 1.70 11.0 3.0 -32.0 45.0 涨跌 -26.0 -61.0 -35.0 -26.0 -100.0 -34.0 -64.0 0 -6.0 -25.0 -21.0 105.0 110.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.072 0.068#DIV/0!0.246 0.157 0.103 0.014 -0.422 -0.274 0.418 0.089 -0.185 -0.194 0 1.192 0.338 0.379 0.162 -0.607 1.088 涨跌幅/% -0.511 -1.472 -0.986 -0.852 -1.382 -0.421 -0.943 0 -0.087 -0.983 -0.728 0.669 0.484 0 0 0 宏观要闻 1、四月中国经济“成绩单”出炉。国家统计局公布数据显示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点；服务业生产指数同比增长13.5%，比上月加快4.3个百分点；社会消费品零售总额同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点。另外，1-4月全国固定资产投资（不含农户）同比增长4.7%，比1-3月份回落0.4个百分点；房地产开发投资同比下降6.2%，商品房销售额增长8.8%。统计局新闻发言人付凌晖表示，我国经济运行延续恢复向好态势，当前中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩。就业形势整体改善，消费和服务业企稳回升，有望成为二季度经济向好的重要支撑力量。 2、国务院总理李强同荷兰首相吕特通电话。李强表示，希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通。 3、国家统计局公布数据显示，4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降。其中，16-24岁劳动力城镇调查失业率为20.4%，继续上升，稳定和扩大青年人的就业仍然需要持续加力。 4、成都市迎来5月第二场土地出让，出让的4宗宅地总成交面积达166亩，总成交规划建面为 21.32万平方米，总成交金额为24亿元，平均溢价率为6.7%。 5、民航局介绍，4月份，民航全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，同比增214.5%，恢复至 2019年同期的88.6%；完成旅客运输量5027.5万人次，同比增537.9%，恢复至2019年同期的 94.6%。 6、美国众议院议长麦卡锡与总统拜登就债务上限问题进行会面后表示，共和党和民主党在债务上限问题上仍有很大分歧，但本周末前有可能达成协议。 7、美国4月零售销售环比升0.4%，不及市场预期值0.8%，前值修正为降0.6%；核心零售销售环比升0.4%，预期升0.4%，前值自降0.8%修正至降0.4%。 8、国际能源署（IEA）发布最新月报，将2023年全球石油需求增长预期上调20万桶/日至220 万桶/日，总需求将达到1.02亿桶/日。中国的原油需求恢复超出预期，预计将占到全球石油需 求增长的近60%。俄罗斯4月份石油出口量达830万桶/日，刷新俄乌冲突爆发以来新高。 9、乌克兰谷物协会：预计2023/24年度玉米产量将下降至2110万吨，出口量将下降至1900万吨；预计小麦产量将下降至1700万吨，出口量下降至1400万吨。 10、印度4月黄金进口同比降45%至16吨，创3个月来低位。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 16日，花生期货主力合约PK310以10754开盘，最高10824，以10556收盘，成 交量143536手，持仓量165460手，持仓较昨日减903手。花生现货价格整体稳定。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。整体看，剩余库存不足后期消费，现货市场仍有上行时间和空间，10合约贴水现货，盘面受交割成本支撑较强，短期关注油脂市场带动影响。 油脂 16日，棕榈油震荡走弱，国内库存连降九周：天津p2309+670，日照p2309+720，华东p2309+600、（6月船期）p2309+580，广东p2309+800、（6月船期）p2309+530。连盘豆油小幅下跌，短期维持谨慎观望：天津（5月）Y2309+520、（6-9月）Y2309+390，日照（5月）Y2309+510、（6-9月）Y2309+430，华东（5月）Y2309+630、（6-9月）Y2309+560，广东Y2309+730、（6-9月）Y2309+500。信息方面，据SPPOMA，2023年5月1-15日马来西亚棕榈油单产增加15.51%，出油率增加0.23%，产量增加16.72%。据CONAB，截至5月13日，巴西大豆收割率为97.2%，上周为95.4%，去年同期为96.8%。据USDA，截至5月14日当周，美国大豆播种率为49%，市场预期为51%，去年同期为27%，此前一周为35%，五年均值为36%。基本面看，美豆天气良好，外盘疲软，油脂市场仍偏弱为主。 生猪 全国猪价开始稳定，全国均价7.0-7.3元/斤。供应端，出栏积极性尚可，规模化出现一定程度减少，对于低价出栏产生一定抵触心理。下游需求并未明显好转，低价一定程度上刺激消费小幅回升。屠宰企业收购难度增加，收猪意愿不强。整体市场依旧偏弱运行，整体处于阶段性去库存阶段，更多的关注需求的拉升，整体猪价仍旧维持止跌企稳，震荡状态。盘面整体维持技术点位15550以上震荡，关注技术上的支撑，维持偏弱筑底观点。 鸡蛋 全国现货继续下跌，短期供大于求压力不断压制现货，一季度新增产能叠加延迟淘汰增加供应，温湿天气使得鸡蛋供应增加，近期华北地区麦收鸡蛋消费预计将带来一定价格支撑，目前盘面近弱远强持续，近月受到现货压制，远月超跌技术企稳，关注反弹高度。 白糖 巴西5月前两周出口糖67.95万吨，上年5月出口156.78万吨。预计5月份全月 出口低于去年。截至5月10日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的79艘上升到81艘。港口等待装运的食糖数量从上一周的342.7万吨上升到了360.58万吨。市场关注港堵风险。基本面供需仍偏紧，预计原糖维持高位区间。国内：22/23年度截至4月底累计销售食糖515万吨，同比增加71万吨；工业库存381万吨，同比少110万吨。库存处于17年历史同期低位。国内4-5月份配额外到港预估为0。二季度国内供给糖源主要为国产糖，随着天气转热，下游刚需采购。基本