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主动量化策略周报：超预期精选组合本周上涨1.31%，今年以来相对股基指数超额9.85%

2023-04-29 张欣慰,张宇国信证券自由如风

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国信金工的主动量化策略跟踪报告显示，本周超预期精选组合的绝对收益为1.31%，相对偏股混合型基金指数超额收益1.92%。本年，超预期精选组合的绝对收益为10.41%，相对偏股混合型基金指数超额收益9.85%。优秀基金业绩增强组合在构建量化组合时，从传统地对标宽基指数，转变为对标主动股基。超预期精选组合以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选超预期事件股票池，接着对超预期股票池进行基本面和技术面两个维度的精选，挑选出同时具备基本面支撑和技术面共振的超预期股票，构建超预期精选股票组合。券商金股业绩增强组合以券商金股股票池为选股空间和约束基准，采用组合优化的方式控制组合与券商金股股票池在个股、风格上的偏离，构建券商金股业绩增强组合。

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