股指期货早班车

2023年4月17日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2304 中证 2304 0.17 6423.8 11.2 36562 4700900 62936 -3692 6430.4 6412.6 7.27 IC2305 中证 2305 0.21 6409.0 13.6 6286 806003 15580 1878 6412.8 6395.4 22.07 IC2306 中证 2306 0.20 6372.2 12.6 11939 1522727 107812 340 6376.8 6359.6 58.87 IC2309 中证 2309 0.12 6292.0 7.8 4725 595577 87112 -68 6303.4 6284.2 139.07 IC500 中证 500 0.41 6431.07 26.42 145300672 19074304 -- -- -- -- -- IF2304 沪深 2304 0.51 4095.0 20.6 48160 5910465 58280 -7785 4092.8 4074.4 -3.00 IF2305 沪深 2305 0.52 4099.8 21.4 4932 605847 9993 695 4096.4 4078.4 -7.80 IF2306 沪深 2306 0.50 4091.2 20.4 15870 1946027 86103 798 4088.8 4070.8 0.80 IF2309 沪深 2309 0.39 4052.0 15.6 5164 627601 46077 -483 4052.6 4036.4 40.00 IF300 沪深 300 0.57 4092.00 23.02 150695680 30620149 -- -- -- -- -- IH2304 上证 2304 0.41 2680.6 11.0 30304 2437681 41314 -6810 2679.0 2669.6 -1.59 IH2305 上证 2305 0.40 2686.4 10.8 3811 307208 7515 925 2684.8 2675.6 -7.39 IH2306 上证 2306 0.41 2680.2 11.0 11011 885635 46858 -1122 2679.0 2669.2 -1.19 IH2309 上证 2309 0.36 2651.6 9.4 4378 348496 27711 -214 2650.8 2642.2 27.41 IH50 上证 50 0.34 2679.01 9 30896338 6730412 -- -- -- -- -- IM2304 中千 2304 0.48 7004.2 33.8 31369 4386373 37197 -1602 7005.2 6970.4 15.89 IM2305 中千 2305 0.53 6986.0 36.8 4848 675750 10351 1526 6982.6 6949.2 34.09 IM2306 中千 2306 0.47 6946.8 32.8 9724 1348992 59000 -116 6947.4 6914.0 73.29 IM2309 中千 2309 0.42 6856.2 28.8 4087 559916 43254 -301 6862.0 6827.4 163.89 IM1000 中证 1000 0.76 7020.09 53.27 174751808 24915955 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 4月14日，A股四大股指全线上扬，其中上证指数上涨0.60%，报收3338.15点；深成指上涨0.51%， 报收11800.09点；创业板指上涨0.93%，报收2428.09点；科创50指数上涨3.28%，报收1136.21 点。市场成交11,154亿元，较前日减少219亿元。行业板块方面，半导体（4.78%），有色（2.82%），建筑（2.11%）涨幅居前；酒店餐饮（-3.71%），旅游（-3.27%），广告包装（-2.49%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IF>IC>IH，个股涨/平/跌分别为2,728/230/2,171。上周市场涨跌互现，整体以回调为主。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数以及中证1000指数正相关性维持在高位，在经历系统性回落与反弹后，后市存在内部结构分化的迹象。数据方面，3月份我国社会融资规模增量为5.38万亿元，高于预期值4.42万亿元与前值3.16万亿元；3月末社会融资 规模存量为359.02万亿元，同比增长10%；3月新增人民币贷款3.89万亿元，同样高于预期值3.09万亿元与前值1.81万亿元；3月末M2同比增长12.7%，高于预期的11.9%，但低于前值12.9%。此外， 3月CPI同比上涨0.7%，低于预期值与前值的1.0%；3月PPI同比下降2.5%，环比持平；一季度，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.6%，工业生产者购进价格下降0.8%。从数据上看，宽货币向宽信用不够顺畅，仍需时日；而国内尚无通胀压力，但PPI走低对企业利润形成一定压力。资金方面，北上资金与杠杆资金再度形成共振，其中北上资金净流入再创历史新高，杠杆资金则连续4周融资净买入，资金面无虞。基差方面，IM、IC、IF与IH4月合约基差分别为15.89、7.27、-3.00与-1.59点，基差涨跌互现，IM与IC等中小盘风格指数基差延续剧烈的波动，并继续在升水与贴水之间运行；而IH与IF基差维持窄幅波动，下周4月合约到期，期现将逐步收敛。估值方面，目前上证50指数PE为9.87，沪深300指数PE为12.34，中证500指数PE为23.77，中证1000指数PE为31.34，分别处于历史45.70分位水平、历史49.22分位水平、历史25.59分位水平以及历史21.20分位水平。上周IH、IF估值升高，IC与IM估值下降，其中IH、IF估值自去年11月以来修复较为充分，然而上方依然存有空间，相比而言IC、IM估值的比较优势较为明显。从盘面上看，中特估与TMT依然是市场交易的主线，且该板块反复活跃有利于聚积市场人气，各指数在结束自春节以来的调整后，重心或逐步上移。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，具有期货从业资格（证书编号：F0272480）和投资咨询资格（证书编号：Z0002746），大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对股指期货、期权以及量化交易有较深入研 究。2021年在“第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中获得“最佳期权分析师”称号。在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发文累计超过100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。