银行业运行NIFD季报

NIFD季报主编:李扬 银行业运行 曾刚 王伟 2023年4月 《NIFD季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。《NIFD季报》由三个季度报告和一个年度报告构成。NIFD季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出；NIFD年度报告于下一年度2月份发布。 摘要 2022年全年，商业银行总资产仍保持较快增长，但净利润增速出现一定幅度回调，总体风险抵补能力仍较为稳健。2022年12月末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%。12月末商业银行总体累计实现净利润23030亿元，同比增长5.4%，利润增长较上年有所下降，其中农商银行净利润下降2.3%，也一定程度上拖累了2022年商业银行整体利润增速。商业银行整体净息差为1.91%，较去年同期下降了17BP。商业银行不良贷款总额为2.98万亿元，同比增速回到了 4.8%，总体还是继续保持低增长态势。整体不良贷款率1.63%，同比下降10个BP，连续九个季度出现下降。拨备覆盖率为205.8%，较去年同期增了8.9个百分点，连续九个季度上升，反映商业银行风险抵补能力在持续加强。商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为10.74%、12.25%、15%，总资本充足率水平较去年同期略降13个BP。商业银行整体流动性覆盖率为147.4%，较去年同期增加2个百分点，流动性比例为62.85%，同比上升3个BP，总体保持稳定态势。 展望2023年，商业银行应结合《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，积极推进巴塞尔协议III实施，并在支持实体经济方面持续发力，强化重大风险的化解和防范能力；商业银行还应进一步加强数据治理，有效满足银行业关于监管统计管理的最新数据管理要求。 本报告负责人：曾刚 本报告执笔人： 曾刚 国家金融与发展实验室副主任 王伟 中国社会科学院研究生院 【NIFD季报】全球金融市场人民币汇率国内宏观经济宏观杠杆率中国金融监管中国宏观金融中国财政运行地方区域财政房地产金融债券市场 股票市场 银行业运行 保险业运行 目录 一、2022年银行业面临的宏观环境1 二、银行业经营情况2 （一）资产规模仍保持较快增长2 （二）净利润增速回调，农商行增幅下降3 （三）净息差继续下行4 （四）风险状况5 三、2023年运行展望12 （一）金融资产风险分类办法出台促进商业银行资产分类更加真实12 （二）推进巴塞尔协议III实施服务实体经济发展13 （三）《银行保险监管统计管理办法》加大对数据质量相关要求14 一、2022年银行业面临的宏观环境 2022年，受疫情形势延宕反复和地缘政治冲突升级等超预期因素影响，全球经济增长面临较大不确定因素。IMF估计2022年发达经济体的经济增速为2.4%，较2021年下降2.8个百分点，其中美国、欧元区和英国的经济增速分别为1.6%、3.1%和3.6%。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国宏观经济承受了巨大压力，全年经济增长3.0%，社会零售总额下降0.2%，固定资产投资增长5.1%，消费占比占GDP比重有所下降。 2022年央行货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。根据人民银行数据，12月末人民币贷款、广义货币（M2）、社会融资规模存量同比分别增长11.1%、11.8%和9.6%，信贷总量增长稳定性增强。普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长23.8%和36.7%，信贷结构持续优化。企业融资和个人消费信贷稳中有降，全年企业贷款加权平均利率为4.17%，12月新发放个人住房贷款利率平均为4.26%，均较去年同期有所下降。年末人民币兑美元汇率中间价为6.9646，在合理均衡水平上保持基本稳定。2022年人民币汇率中期出现一定幅度波动，央行也对外汇存款准备金率、外汇风险准备金率、全口径跨境融资宏观审慎调节参数进行了有效调节。 2022年，银行业监管政策持续落地，金融监管力度不减。其中四季度，在整体金融监管方面，银保监会发布了《银行保险机构公司治理监管评估办法》《银行保险机构消费者权益保护管理办法》《银行保险监管统计管理办法》，体现了在公司治理、消费者权益保护等方面，商业银行将会受到更加严格的约束条件。银行业方面，银保监会发布《商业银行表外业务风险管理办法》《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，对商业银行表外业务、个人养老金业务管理进行了约束。2022年四季度，银行业收到监管机构开具的监管罚单数量、处罚金额均环比有所下降，罚单涉及业务主要集中在公司治理、信贷业务、员工行为管理、内控与合规，其中公司治理领域的检查和处罚力度较大。 二、银行业经营情况 （一）资产规模仍保持较快增长 2022年末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长 10.0%，较上季末略有回落，占银行业主体的商业银行资产总额319.8万亿元，同比增长10.8%。其中，大型商业银行本外币资产总额156.3万亿元，占比41.2%，同比增长12.9%；股份制商业银行本外币资产总额66.5万亿元，占比17.5%，同比增长6.9%。总体来看，整个银行业资产规模和增速在过去两年短暂回调后又恢复了较快增长。 贷款增速较快依然是资产增速变化的主要来源。2022年末，人民币贷款余额为214.0万亿元，同比增长11.1%，比年初增加21.3万亿元，同比多增1.4万亿元。2022年四个季度贷款增量分别为8.3万亿元、5.3万亿元、4.4万亿元和 3.2万亿元，季度增量占比分别为39.1%、25.1%、20.7%和15.1%，总体处于较快增长阶段；央行货币政策也要求信贷总量保持稳定增长，继续加大对于重点领域和薄弱环节的支持力度。 资产结构方面，今年以来货币政策通过加强引导，信贷结构持续优化，制造业、小微企业等重点领域和薄弱环节进一步得到支持，三季度以来房地产贷款增长有所恢复。根据央行数据，12月末，企（事）业单位中长期贷款比年初增加 11.1万亿元，在同期全部企业贷款增量中占比为64.7%，贷款占比进一步提高。制造业中长期贷款同比增长36.7%，比全部贷款增速高25.6个百分点，自2020年6月以来持续保持20%以上的高增速。贷款总量增长和期限结构优化同步推进，有力支持了制造业增加值占GDP比重筑底企稳。普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比全部贷款增速高12.7个百分点；普惠小微授信户数5652万户，同比增长26.8%。房地产贷款也有所回暖，2022年末，房地产贷款余额53.2万亿元，同比增长1.5%。其中，个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%；住房开发贷款余额9.5万亿元，同比增长2.1%。 图1商业银行资产及资产增速变化趋势（单位：亿元）数据来源：中国银保监会。 （二）净利润增速回调，农商行增幅下降 2022年末，商业银行累计实现净利润23030亿元，同比增长5.4%，利润增长较上年有所下降。从相对效益指标看，平均资本利润率为9.33%，较上季末上升0.01个百分点。平均资产利润率为0.76%，与上季末持平。分结构类型来看，国有大行、股份制银行、城商行和农商行累计实现净利润分别为12932亿元、 5064亿元、2553亿元和2081亿元，同比增长分别为5.03%、8.76%、6.64%、- 2.3%，农商银行净利润出现下降，也拖累了2022年商业银行整体利润增速。进一步分析可以看到，农商银行净利润同比降幅较大，一方面来自资产质量的压力，这既影响平均收息率，也影响不良贷款核销与减值损失计提；另一方面则是来自负债成本的压力，主要是导致利息支出增长过快，影响营业收入增长。农商银行在后续业务发展中，需要进一步稳增量、提质量、调结构、控成本。 图2商业银行净利润及增速变化趋势数据来源：中国银保监会。 （三）净息差继续下行 以净息差衡量各类银行的盈利能力，2022年末商业银行整体净息差为1.91%，较去年同期下降了17BP，今年以来净息差是自2010年以来首次低于2%，且2022年四个季度还表现出逐季下行趋势。大型银行、股份行、城商行、农商行净息差同比变动-14BP、-14BP、-24BP、-23BP，四季度城商行净息差下降幅度较快。今年以来净息差出现明显下降，主要受到贷款重定价、让利实体经济、企业信贷需求持续走弱等多种因素的影响。一是受疫情和国外政治、贸易环境影响，宏观经济下行压力仍然明显，导致企业有效信贷不足，同时政策驱动银行加大信贷投放，供需两方面影响压缩了银行贷款定价空间。二是监管和货币政策也强化了银行资产收益率下行趋势。12月末，1年期和5年期以上LPR分别为3.65%、4.3%，分别较上年末下降0.15个和0.35个百分点，也带动贷款加权利率持续下行。三是负债端成本下降受到信贷需求不足、存款市场竞争激烈等因素制约，无法有效下降，影响了净息差的改善。对中小银行而言，受制于融资渠道和管理水平，其负债成本下降难度更大。四是不良贷款核销也会对利润和净息差带来冲击，2022年度金融机构全年累计核销不良贷款10269亿元，虽然比上年减少30亿元、同比下降0.3%，但仍处于超万亿元级别，这对利润实现带来一定影响。此外，受地产产业链拖累，房地产贷款和按揭贷款利息收入存在较大影响，潜在净息差风险不容忽视。后续应继续推动加强银行负债成本管控，以保持银行体系净息差的相 对稳定运行。 图3商业银行净息差变化趋势数据来源：中国银保监会。 （四）风险状况 1.不良资产余额增速有所回落 截至2022年末，商业银行不良贷款总额为2.98万亿元，同比增速4.8%，较上季度增速有所回落，总体还是继续保持低增长态势。从最近几年不良贷款余额走势来看，不良资产余额上升的趋势已经得到遏制，资产质量改善明显，不良资产上升幅度持续低于资产增速。 图4商业银行不良资产余额变化趋势（单位：亿元）数据来源：中国银保监会。 2022年12月末商业银行整体不良贷款率1.63%，同比下降10个BP，连续九个季度出现下降。其中，大型银行不良率1.31%，同比下降6个BP，股份制银行不良率1.32%，同比下降了5BP，总体保持较低水平；城商行不良率为1.85%，同比下降5个BP，农商行不良率3.22%，同比下降41BP。总体来看，大型银行和股份行的不良率持续改善，城商行和农商行不良率依然较高且存在较高反复性。农商行今年以来通过加大贷款核销力度有效压降了不良率指标，但由于前期增长加快，目前仍然处于3.3%的高位，压降形式依然较为严峻。近年来整体不良率的下降，一方面得益于银行经营业绩改善与信贷投放逆周期扩张，但更大程度上还是来自商业银行加大了不良贷款的核销力度，各家银行在监管政策引导下，从2021年开始普遍增加了不良贷款核销的力度，不良贷款的真实性也有了较大提升。 图5主要类型银行不良率变化情况数据来源：中国银保监会。 从关注类贷款指标来看，四季度潜在不良资产质量形势仍不容乐观。12月末银行关注类贷款余额4.1万亿元，同比增加7.6%，增幅较三季度有所增加，仍处于较高水平。关注类贷款规模与占比的上升表明，现阶段及未来一定时间，新增不良可能面临较大增长压力。 图6商业银行关注类贷款余额及同比增速变动数据来源：中国银保监会。 2.风险抵补能力较为稳健 拨备覆盖率体现了银行抵御预期损失的能力。2022年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.14万亿元，同比增长10%。拨备覆盖率为205.8%，较去年同期增了8.9个百分点，连续九个季度上升。拨备覆盖率的连续上升，反映商业银行风险抵补能力持续加强，当前总体拨备情况依然高于监管要求，且在全球范围内仍处于稳健水平