股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐 要点： 3月16日，两市震荡走低。截至收盘，上证指数跌1.12%,深成指跌 1.54%,创业板指跌1.52%。在资金方面，沪深两市成交额为8450亿，外资净 执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)流入5.77亿。50ETF期权总持仓量2507769张,较前一交易日增加30314。其 中认购合约持仓为1488959张,较前一交易日增加34364张,认沽合约持仓 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心彭博 1018810张,较前一交易日减少4050张,持仓量PCR为0.6842,较前一交易日减少0.0189。成交量方面,当日全市场合计成交2402699,较前一交易日增加377071。其中认购合约成交为1144029张,较前一交易日增加94624张,认沽 合约成交为1258670张,较前一交易日增加282447张,成交量PCR为1.1002, 执业编号：F0305572(从业)Z0011662(投资咨询)较前一交易日增加0.1699。 消息面上，1、国资委：更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃 执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 路、工业母机等领域加快补短板。国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》：国资国企将全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，坚定不移推动国有资本和国有企业做强做优做大，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥更大作用。其中，围绕增强产业引领力深化改革，更好推动现代化产业体系建设。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智 能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、 工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推 成文时间：2023年3月16日星期四 动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。2、央行：加快推进金融稳定保障 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 体系建设完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。央行近日召开2023 年金融稳定工作会议，会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。3、统计局：1-2月社会消费品零售总额同比增长3.5%规模以上工业增加值同比增长2.4%。国家统计局数据显示，1—2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，预期3.5%，前值-1.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额70409亿元，增长5.0%。1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%，预期2.6%，前值1.3%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.12%。 两市震荡走低，标的市场情绪偏谨慎。期权市场方面，各品种购沽隐波反弹，合成标的贴水，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多Gamma和Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，可暂时观望。 目录 市场数据汇总2 一、50ETF期权(510050)6 二、300ETF期权(510300)9 三、深300ETF期权(159919)12 四、沪深300股指期权(000300)15 五、中证1000股指期权(000852)18 六、500ETF期权(510500)21 七、创业板ETF期权(159915)24 八、深500ETF期权(159922)27 九、深100ETF期权(159901)30 十、上证50股指期权(000016)33 市场数据汇总 表1：标的市场成交情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表2：股指期货成交情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表3：期权市场成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 表4：期权市场情绪情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表5：期权市场波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 表1.1:50ETF期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图1.1:50ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图1.2:50ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表1.2:50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图1.3:50ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图1.4:50ETF期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 表2.1:300ETF期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图2.1:300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图2.2:300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表2.3:300ETF期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图2.3:300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图2.4:300ETF期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 表3.1:深300ETF期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图3.1:深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图3.2:深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表3.2:深300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表3.3:深300ETF期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图3.3:深300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图3.4:深300ETF期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 表4.1:沪深300股指期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图4.1:沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图4.2:沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表4.3:沪深300股指期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图4.3:沪深300股指期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图4.4:沪深300股指期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 表5.1:中证1000股指期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图5.1:中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图5.2:中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表5.3:中证1000股指期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图5.3:中证1000股指期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图5.4:中证1000股指期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 表6.1:500ETF期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图6.1:500ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图6.2:500ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表6.2:500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表6.3:500ETF期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图6.3:500ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图6.4:500ETF期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 表7.1:创业板ETF期权合约成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图7.1:创业板ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图7.2:创业板ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理表7.3:创业板ETF期权持仓量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 图7.3:创业板ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理图7.4:创业板ETF期权隐含波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 表8.1:深500ETF期权合约成交持仓