大类资产监测日报

大类资产监测日报（20230310）一、宏观要点关注 1、中国2月CPI同比涨幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明显低于市场预期的涨1.8%，环比则下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合预期，环比则持平。统计局表示，CPI增速的回落主要是受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响。2、美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。拜登提议油气公司的企业税率从21%升至28%，国防预算增长3.2%，联邦雇员薪资提高5.2%。预算案预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，预计通胀将在今年6月见顶，到2024年底或2025年初，将使通胀回到2%的水平。 二、海外市场 10Y国债 美元及大宗商品 2023-03-09 收益率 日涨跌（BP） 年初至今涨跌（BP） 2023-03-09 收盘价 日涨跌 年初至今涨跌幅 美国 3.93 -5.00 14.00 COMEX黄金 1835.00 0.90% 0.48% 日本 0.00 -52.90 -49.10 Brent原油 82.52 0.00% -3.95% 德国 2.69 0.00 21.00 伦铜 8810.00 0.00% 5.06% 意大利 4.39 4.42 4.54 美豆 1513.25 -0.30% -0.71% 法国 3.14 3.14 3.19 美元指数 105.24 -0.43% 1.69% 主要国家股指 美联储加息概率 2023-03-09 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 3月8日数据 5%-5.25% 5.25%-5.5% 5.5%-5.75% 标普500 3918.32 -1.85% 2.05% 3月22日 60.20% - - 日经225 28623.15 0.63% 9.69% 5月3日 - 54.60% - 德国DAX 15633.21 0.01% 12.28% 6月14日 - - 45.20% 富时A50 13118.81 -0.61% 0.88% 7月26日 - - 43.50% 恒生指数 19925.74 -0.63% 0.73% 9月20日 - - 42.50% 恒生国企指数 6649.63 -1.15% -0.82% 11月1日 - 34.60% - AH溢价指数 145.14 0.99% 2.16% 12月13日 - 34.60% - 三、国内市场1、商品市场国内商品 2023-03-09 日涨跌 近一周涨跌幅 近一月涨跌幅 近一季度涨跌 近一年涨跌 年初值 南华综合指数 2394.07 -0.08% -1.10% 1.33% 4.65% 6.45% 2,377 南华工业品指数 3941.58 -0.14% -1.06% 1.39% 5.35% 8.14% 3,875 南华农产品指数 1118.24 -0.56% -1.50% 0.91% 0.07% -3.76% 1,127 南华金属指数 6521.65 0.43% -0.48% 0.42% 0.42% 0.42% 6,439 南华能化指数 1930.65 -0.70% -1.72% 1.77% 5.56% 2.83% 1,902 南华贵金属指数 678.1 0.01% -1.48% -0.78% -1.76% 1.36% 712 2、股票及期货市场表现 股票市场 债券收益率 2023-03-09 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 10年期国债 企业债(AAA):10年 信用利差 上证指数 3276.09 -0.22% 6.05% 2023-03-09 2.8731 3.6053 73.22 沪深300 4019.85 -0.35% 3.83% 2023-03-08 2.8804 3.6168 73.64 上证50 2671.84 -0.75% 1.39% 2023-03-07 2.8729 3.6307 75.78 中证500 6285.95 -0.25% 7.19% 2023-03-06 2.8828 3.6305 74.77 创业板 2372.68 -0.21% 1.10% 2023-03-03 2.9109 3.6273 71.64 融资融券 2023-03-01 2023-03-02 2023-03-03 2023-03-06 2023-03-07 2023-03-08 深市（亿） 8405 8396 8396 8428 8414 8422 沪市（亿） 7454 7466 7443 7474 7449 7452 深市+沪市（亿） 15859 15862 15840 15902 15863 15874 沪港通当日投资额（单位：亿元） 2023-3-1 2023-3-2 2023-3-3 2023-3-6 2023-3-7 2023-3-8 2023-3-9 北向资金（陆股通） 29.92 64.29 19.81 20.03 -6.85 67.07 5.46 南向资金（港股通） 70.10 7.65 20.66 0.76 -1.88 -10.14 -41.76 3、货币市场及央行公开市场操作香港货币市场 2023-03-03 2023-03-06 2023-03-07 2023-03-08 2023-03-09 日涨跌（BP） 周涨跌（BP） SHIBOR:隔夜 1.29 1.23 1.44 1.65 1.37 -27.50 8.20 SHIBOR:1周 1.93 1.82 1.87 1.92 1.92 0.60 -1.00 HIBOR:隔夜 2.00 1.96 2.01 2.03 2.16 13.20 15.74 HIBOR:1周 2.40 2.39 2.37 2.35 2.40 4.54 -0.21 人民币外汇市场 2023-03-03 2023-03-06 2023-03-07 2023-03-08 2023-3-9 日涨跌（BP） 年初至今涨跌幅 USDCNY 6.9117 6.8951 6.9156 6.9525 6.9666 -7 0.27% USDCNH 6.8972 6.9503 6.9941 6.9682 6.9762 80 0.80% 公开市场操作 2023-01-27 2023-02-03 2023-02-10 2023-02-17 2023-02-24 2023-03-03 净投放量 0 12,430 18,400 16,620 14,900 10,200 投放量 6,980 23,110 12,380 18,400 16,620 14,950 回笼量 -6,980 -10,680 6,020 -1,780 -1,720 -4,750 数据和咨询来源：wind，华融融达期货 免责声明：本分析报告由华融融达期货股份有限公司提供，仅作为所服务的特定企业与机构一般用途而准备，未经许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发本报告的全部或部分内容给其它任何人士。如引用发布，须注明出处:华融融达期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告引用的信息和数据均来自于公开资料及其它合法渠道，力求报告内容、引用资料和数据的客观公正。尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性，本报告所提供的信息仅供参考，不作为投资决策的依据，客户应自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果