创元期货日报

2023-03-07 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指：2月出口回落好于预期股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：午后拉升全线收涨 宏观研究员：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2306元TF2306元TS2306元T2309元TF2309元TS2309元 100.1400.140100.8150.085100.7450.035 99.4200.165 100.3350.090100.5100.040 0.14%0.34%0.32%-0.08%0.08%0.22%0.22%-0.15%0.03%0.10%0.13%-0.14%0.17%0.38%0.32%-0.23%0.09%0.24%0.20%-0.18%0.04%0.09%0.10%-0.13% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 162,8912,267 98,7343,48655,0482,035 1.41%3.67%9.98%8.57%3.66%8.85%13.05%11.87%3.84%7.75%16.01%35.02% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 6842796-314-408 -3761-430 13.17%-15.29%-20.59%85.52%-434.04%-120.93%-79.05%-88.90%12.91%23.39%18.38%-22.84% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.7500.7700.3800.4050.1850.200 -0.020-0.060-0.1150.170-0.025-0.090-0.145-0.075-0.015-0.030-0.030-0.060 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.500101.500100.665100.685302.830302.870 0.000-0.005-0.040-0.215 -0.0200.0050.120-0.135-0.0400.0050.200-0.485 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.23372.28412.52132.54952.67882.71732.88502.8828 -0.0504-0.0761-0.08790.0846-0.0282-0.0472-0.06080.1147-0.0385-0.0663-0.05790.0436 0.0022-0.0259-0.03050.0414 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.65130.59870.20620.16550.28760.2654 0.05260.05020.0574-0.04320.04070.04040.0274-0.00220.02220.02890.02710.0301 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：%） 0.060.04790.04 0.0178 0.02 0.00110.0022 0 -0.02 -0.0189 -0.04-0.0282 -0.0385 -0.06-0.0504-0.052-0.08 -0.0827 -0.1 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 投资咨询资格号：Z0018376 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.4361.2311.8731.8162.0221.8782.3142.2992.4762.469 0.2050.145-0.647-0.5210.057-0.058-0.479-0.3500.1440.095-0.639-1.1230.0150.0190.022-0.0320.0070.0100.0390.054 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.42651.22741.88341.82532.04301.92852.48392.36672.55002.5500 0.19910.1663-0.6692-0.60150.0581-0.0411-0.5375-0.47850.11450.0880-0.6501-0.77030.11720.14460.2021-0.55060.00000.00000.05000.0500 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.52602.49362.61532.61952.74892.7119 0.03240.01970.1260-0.0578 -0.0042-0.00170.0298-0.1430 0.03700.05110.0382-0.1711 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2022-032022-052022-072022-092022-112023-01 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 307048103360-4780-32902.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 玻璃：基差收完等现货涨价 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 纯碱：资金博弈纯碱仍应多配 黑色组研究员：陶锐联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0018217从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 !"#$%&'()*+,&-. !"#$%&()(*+*,7%A/0 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTRU "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 铜期货日报2023年3月7日星期二 铜：窄幅震荡 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：田向东 邮箱：tianxd@cyqh.com.cn 日度 2023/3/7 2023/3/6 最新变动 1W 1M 3M 1Y 期现价格 沪铜主力合约收盘价（元/吨） 69590.00 69310.00 0.40% 0.78% 1.95% 5.33% -4.83% 月差：连1-连2（元/吨） -20.00 -30.00 10.00 40 0 -40 -120 1#电解铜-平均价（元/吨） 69620.00 69300.00 0.46% 1.52% 2.58% 5.25% -5.28% 1#电解铜升贴水(对当月合约)-上海（元/吨） 30.00 5.00 25.00 80.00 60.00 -15.00 -245.00 1#电解铜升贴水(对当月合约)-广东（元/吨） -20.00 -30.00 10.00 10.00 10.00 -210.00 -130.00 伦铜价格（美元/吨）（最新价） 9117.00 8950.00 1.87% 1.53% 2.36% 7.73% -11.31% 伦铜升贴水（0-3）（最新为上一天） -27.25 -29.00 1.75 -17.25 4.75 20.50 -18.75 精废价差（元/吨） 1761.50 1522.54 238.96 -50.44 477.24 799.27 -80.14 进口盈亏 沪伦比值：现货（最新为上一天） 7.86 7.75 0.11 0.10 0.20 -0.03 0.75 沪伦比值：主力合约 7.51 7.74 -0.24 -0.18 -0.16 -0.30 0.39 洋山铜溢价：仓单（美元/吨） 19.50 21.50 -2.00 -7.00 -3.00 -36.00 -6.00 洋山铜溢价：提单（美元/吨） 27.50 27.50 0.00 1.00 12.50 -23.00 1.50 进口盈亏：当月合约（元/吨） -637.36 -667.97 30.61 160.82 109.63 -92.67 511.11 进口盈亏：现货（元/吨）（最新为上一天） 269.57 -840.35 1109.92 1528.09 807.98 760.14 1503.70 进口废铜盈亏（元/吨） -779.65 -546.00 -233.65 467.02 #N/A -878.93 854.96 库存 LME电解铜库存总计（吨）（最新为上一天） 72400.00 70550.00 1850.00 8300.00 5925.00 -9475.00 -7700.00 COMEX电解铜库存（吨）（最新为上一天） 14382.51 14480.48 -97.98 -1104.95 -9070.94 -17020.60 -52049.72 SHEF期货仓单库存（吨） 135101.00 138696.00 -3595.00 -5708.00 22739.00 111001.00 79828.00 加工 铜杆（电力）加工费（华东）（含升贴水） 575.00 550.00 25.00 80.00 65.00 -10.00 #N/A 费 铜杆（漆包线）加工费（华东）（含升贴水） 750.00 725.00 25.00 80.00 65.00 -10.00 #N/A 周度 2023/2/24 2023/2/17 最新 1W 1M 3M 1Y 库存 铜精矿:港口库存:合计（万吨） 87.50 95.20 -7.70 -7.70 -22.60 16.00 10.20 SHFE电解铜库存总计（吨） 240980.00 249598.00 -8618.00 -8618.00 14471.00 175754.00 73029.00 境内现货库存总数（万吨）（含交易所库存） 32.54 32.54 0.00 0.00 2.77 21.27 9.65 上海保税区库存（万吨） 15.25 14.17 1.08 1.08 4.12 12.75 -12.60 广东保税区库存（万吨） 2.10 2.25 -0.15 -0.15 0.95 1.76 -2.06 加工费 进口铜精矿指数(周)-指数值 77.88 78.23 -0.35 -0.35 -2.85 -12.18 11.38 国产粗铜加工费(周) 1100.00 1100.00 0.00 0.00 100.00 400.00 #N/A CIF进口粗铜加工费(周) 115.00 115.00 0.00 0.00 5.00 10.00 #N/A 锂电铜箔加工费6μm(周)-平均价 34000.00 35000.00 -1000.00 -1000.00 -2000.00 -2500.00 -13000.00 HTE铜箔加工费18μm（周）-平均价 21