股指期货早班车

2023年2月6日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2302 中证 2302 -0.50 6343.2 -31.6 44997 5686935 66562 316 6343.4 6374.8 0.49 IC2303 中证 2303 -0.57 6339.4 -36.6 21133 2670264 114401 2197 6340.8 6376.0 4.29 IC2306 中证 2306 -0.51 6276.8 -32.0 10271 1283653 97550 1157 6277.6 6308.8 66.89 IC2309 中证 2309 -0.52 6217.4 -32.4 4931 609943 12218 1000 6214 6249.8 126.29 IC500 中证 500 -0.42 6343.69 -26.45 121507184 13871438 -- -- -- -- -- IF2302 沪深 2302 -0.92 4143.8 -38.6 64614 8007785 69459 2413 4142.2 4182.4 -2.17 IF2303 沪深 2303 -1.02 4146.8 -42.6 33469 4151123 93898 -843 4145 4189.4 -5.17 IF2306 沪深 2306 -1.08 4144.2 -45.4 12729 1577663 53572 32 4144 4189.6 -2.57 IF2309 沪深 2309 -1.21 4110.0 -50.4 3927 483029 8099 1285 4110.8 4160.4 31.63 IF300 沪深 300 -0.95 4141.63 -39.52 117041224 22691476 -- -- -- -- -- IH2302 上证 2302 -1.30 2778.2 -36.6 42962 3572985 45336 5164 2777.4 2814.8 -3.4 IH2303 上证 2303 -1.37 2781.4 -38.6 23256 1937527 55966 820 2782.2 2820.0 -6.6 IH2306 上证 2306 -1.46 2787.0 -41.2 8303 693251 24249 629 2787.8 2828.2 -12.2 IH2309 上证 2309 -1.48 2760.8 -41.6 2548 210752 5274 774 2762 2802.4 14 IH50 上证 50 -1.32 2774.8 -37.05 31007460 6541307 -- -- -- -- -- IM2302 中千 2302 -0.19 6920.0 -13.4 34786 4791756 41115 1125 6914 6933.4 5.08 IM2303 中千 2303 -0.32 6911.6 -22.4 18621 2565042 55472 2331 6910 6934.0 13.48 IM2306 中千 2306 -0.49 6806.6 -33.2 10508 1424369 44945 356 6805.2 6839.8 118.48 IM2309 中千 2309 -0.67 6716.8 -45.2 3286 439850 7422 1147 6717.8 6762.0 208.28 IM1000 中证 1000 -0.12 6925.08 -8.15 157558880 19415278 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 2月3日，A股四大股指延续涨跌互现，其中上证指数下跌0.68%，报收3263.41点；深成指下跌0.63%， 报收12054.29点；创业板指下跌0.85%，报收2580.11点；科创50指数上涨0.21%，报收1033.87 点。市场成交9,155亿元，较前日减少1,101亿元。行业板块方面，软件服务（2.38%），互联网（1.62%），航空（1.50%）涨幅居前；电气设备（-1.64%），保险（-1.60%），房地产（-1.39%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌分别为1,894/181/2,994。上周市场涨跌互现，大小盘风格出现轮动；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数的正相关性以及沪深 300指数与中证1000指数正相关性在1月到达0.9以上的历史极值后出现回落，市场整体由系统性 反弹转为结构分化的格局，而以小盘风格指数为代表的中证1000指数表现较为优秀，而大盘风格为代表的上证50指数则呈现冲高回落态势。数据方面，2023年1月份制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，分别高于去年12月3.1、12.8和10.3个百分点，三 大指数均升至扩张区间，PMI作为先行指标进入新年以来表现强劲，表明国内经济景气水平开始修复。资金方面，北上资金与融资盘形成共振，其中外资一度连续17个交易日净流入，并再创历史新高；杠杆资金则在春节假期后重新转为净买入态势，对市场资金面提供支撑。基差方面，IM、IC、IF与IH2月合约基差分别为5.08、0.49、-2.17与-3.40点，各指数近月合约基差走强，其中IM、IC近月合约转为贴水，IF与IH近月合约升水收窄。当前，IH与IF仅近月的3个期限的合约为升水，IC、IM4个期限的合约均为贴水，表明一方面市场对IF与IH仍有积极的预期，另一方面在市场持续反弹后，对冲力度有所增强。整体上看，当前IH、IF估值修复较为充分，而IC与IM估值仍有比较优势，在IH与IF短期回调之际，IC与IM上方依然存有空间。（观点供参考） 简介 于虎山：FRM，大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。