股指期货早班车

2023年1月16日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2301 中证 2301 0.84 6082.0 50.8 39954 4830585 67777 -2436 6059.0 6031.2 -24.31 IC2302 中证 2302 0.78 6079.8 47.2 6878 831403 23889 2936 6059.6 6032.6 -22.11 IC2303 中证 2303 0.92 6079.8 55.6 12225 1477061 115080 1063 6058.2 6024.2 -22.11 IC2306 中证 2306 0.97 6009.8 57.6 5493 655946 97907 273 5985.8 5952.2 47.89 IC500 中证 500 0.70 6057.69 42.40 90025024 10244987 -- -- -- -- -- IF2301 沪深 2301 1.60 4090.8 64.6 56670 6895595 74629 5787 4072.0 4026.2 -16.42 IF2302 沪深 2302 1.65 4099.4 66.6 5703 695133 12835 2204 4077.8 4032.8 -25.02 IF2303 沪深 2303 1.63 4105.8 66.0 18625 2274970 84233 3583 4087.8 4039.8 -31.42 IF2306 沪深 2306 1.62 4096.8 65.4 6911 842314 43992 1008 4079.2 4031.4 -22.42 IF300 沪深 300 1.41 4074.38 56.51 95871896 21217400 -- -- -- -- -- IH2301 上证 2301 1.86 2796.0 51.0 41778 3473901 52742 3499 2784.8 2745.0 -8.64 IH2302 上证 2302 1.91 2801.6 52.4 6741 561507 9554 3339 2789.4 2749.2 -14.24 IH2303 上证 2303 1.91 2808.0 52.6 15562 1299647 49048 3591 2796.4 2755.4 -20.64 IH2306 上证 2306 1.91 2810.0 52.8 6466 540150 20959 2519 2798.6 2757.2 -22.64 IH50 上证 50 1.66 2787.36 45.41 24652016 5644414 -- -- -- -- -- IM2301 中千 2301 0.65 6542.4 42.2 24189 3145598 33813 -2994 6516.2 6500.2 -24.89 IM2302 中千 2302 0.76 6534.0 49.0 4207 545943 11435 1050 6506.2 6485.0 -16.49 IM2303 中千 2303 0.81 6511.0 52.2 9974 1290202 44231 815 6485.0 6458.8 6.51 IM2306 中千 2306 0.89 6401.4 56.6 3923 498837 42798 279 6376.2 6344.8 116.11 IM1000 中证 1000 0.43 6517.51 27.94 110761936 13890730 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 1月13日，A股四大股指再度全线上扬，其中上证指数上涨1.01%，报收3195.31点；深成指上涨1.19%， 报收11602.30点；创业板指上涨1.41%，报收2493.13点；科创50指数上涨0.01%，报收974.31 点。市场成交7,024亿元，较前日增加210亿元。行业板块方面，家居用品（3.55%），医疗保健（3.05%），酿酒（2.95%）涨幅居前；IT设备（-1.32%），通用机械（-0.82%），矿物制品（-0.63%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为2,909/219/1,933。上周市场涨跌互现，大盘风格再度崛起，表现优秀；从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数的正相关 性以及沪深300指数与中证1000指数正相关性均有所回落，但仍录得较大值，市场整体系统性反弹未改，内部呈现IH、IF强IC、IM弱的格局。数据方面，2022年全年社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6,689亿元；其中2022年12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同 期少1.05万亿元；人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2,665亿元；M2余额为266.43万亿元， 同比增长11.8%，此外，M1与M2增速差环比回落0.3个百分点，表明经济活动依然处于收缩状态，国内经济继续震荡筑底。资金方面，北上资金与融资盘出现分化，其中外资持续大幅净流入，并再创历史新高；杠杆资金则重新转为净卖出态势，但外资流入金额相对更大，持续性更坚决，一方面因人民币大幅升值，另一方面外资持续看好国内资产并未改变。基差方面，IM、IC、IF与IH1月合约基差分别为-24.89、-24.31、-16.42与-8.64点，各指数近月合约升水均走扩，其中IM、IC基差波动较大。当前，IH与IF4个期限的合约均为升水，IC3个期限的合约均为升水状态，IM2个近月期限的合约均为升水状态，市场对IH与IF继续保持积极的预期；IC、IM预期同样边际转好。我们认为当前外资持续加仓能够提振市场信心，有利于行情的进一步展开。然而，春节长假在即，市场经过持续反弹后投资者获利颇丰，有兑现的迹象，部分谨慎投资者或选择平仓获利了结。整体上看，当前市场估值水平不高，下方空间有限，而上方依然存有空间。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。