股指期货早班车

2023年1月9日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2301 中证 2301 0.06 6024.2 3.8 37667 4543955 85799 -4381 6025.0 6020.4 -11.38 IC2302 中证 2302 0.14 6028.8 8.4 3414 411950 11716 591 6026.8 6020.4 -15.98 IC2303 中证 2303 0.15 6020.0 9.0 11696 1408848 113568 -395 6017.4 6011.0 -7.18 IC2306 中证 2306 0.27 5953.8 16.0 5467 650605 93965 511 5949.2 5937.8 59.02 IC500 中证 500 0.04 6012.82 2.36 99244880 12159640 -- -- -- -- -- IF2301 沪深 2301 0.39 3990.8 15.4 55649 6657454 81505 -5663 3990.4 3975.4 -9.91 IF2302 沪深 2302 0.41 3998.2 16.2 3512 420877 6579 850 3997.8 3982.0 -17.31 IF2303 沪深 2303 0.43 4003.8 17.0 17450 2093708 75125 -2357 4002.8 3986.8 -22.91 IF2306 沪深 2306 0.44 3995.8 17.4 7875 942926 40900 228 3995.4 3978.4 -14.91 IF300 沪深 300 0.31 3980.89 12.31 110953040 23574431 -- -- -- -- -- IH2301 上证 2301 0.55 2719.4 15.0 35175 2865308 57787 -3833 2720.6 2704.4 -5.77 IH2302 上证 2302 0.58 2724.0 15.6 2551 208079 3249 -25 2724.6 2708.4 -10.37 IH2303 上证 2303 0.56 2729.6 15.2 12493 1021233 43912 -1331 2730.6 2714.4 -15.97 IH2306 上证 2306 0.55 2728.0 14.8 4390 358798 16765 -695 2729.8 2713.2 -14.37 IH50 上证 50 0.49 2713.63 13.32 28367260 6119030 -- -- -- -- -- IM2301 中千 2301 0.33 6505.2 21.4 23789 3098399 42744 375 6498.2 6483.8 -4.88 IM2302 中千 2302 0.39 6483.4 25.4 2033 263564 7082 116 6474.2 6458.0 16.92 IM2303 中千 2303 0.41 6451.0 26.4 7468 963858 41882 -717 6442.4 6424.6 49.32 IM2306 中千 2306 0.49 6344.0 31.0 4193 531934 40963 -232 6335.0 6313.0 156.32 IM1000 中证 1000 0.23 6500.32 14.85 129384000 16579622 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 1月6日，A股四大股指延续全线上扬，其中上证指数上涨0.08%，报收3157.64点；深成指上涨0.32%， 报收11367.73点；创业板指上涨0.95%，报收2422.14点；科创50指数上涨0.77%，报收991.10 点。市场成交8,382亿元，较前日减少47亿元。行业板块方面，矿物制品（3.16%），电气设备（2.75%），化纤（2.72%）涨幅居前；旅游（-3.83%），广告包装（-3.17%），传媒娱乐（-2.40%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IM>IC，个股涨/平/跌分别为1,865/198/2,982。从资金面上看，北上资金当日净流入60.66亿元，为连续3日净流入，其中沪股通净流入44.72亿元，深股通净流入15.95亿元， 开通以来累计净流入17,446.16亿元，再创历史新高。公开市场操作方面，央行当日开展20亿元7 天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平，当日有3,860亿元逆回购到期，当日净回笼3,840 亿元。新年伊始，市场全线上扬并迎来开门红。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与 中证500指数的正相关性上升至0.809，沪深300指数与中证1000指数正相关性亦上升至0.903，市 场整体延续系统性反弹。数据方面，国内2022年12月财新服务业PMI为48，高于预期值46.8与前值46.7。宏观经济仍在震荡筑底，而12月的财新服务业PMI出现转好的迹象。资金方面，北上资金与融资盘形成共振，其中外资持续大幅净流入，并再创历史新高；杠杆资金则结束了连续2周净卖出态势，杠杆资金重新转为净买入后，投资者情绪开始修复。基差方面，IM、IC、IF与IH1月合约基差分别为-4.88、-11.38、-9.91与-5.77点，各指数近月合约维持升水状态。上周IM、IC基差波动幅度显著降低，IF与IH基差波动持续平稳，其中IF近月约合升水小幅扩大，而IH近月合约升水收窄。然而，IH与IF4个期限的合约均为升水，市场对IH与IF继续保持积极的预期；IC季月合约转为升水，预期同样边际转好。估值方面，目前上证50指数PE为9.55，沪深300指数PE为11.63，中证500指数PE为23.16，中证1000指数PE为28.95，分别处于历史35.94分位水平、历史30.27分位水平、历史22.27分位水平以及历史11.40分位水平。上周各指数估值继续得到修复。当前IH、IF、IC、IM估值整体继续处于价值区间，上方依然存有空间。此外，量能先行指标如期放大，为市场整体全面反弹提供资金支持，有利于市场延续上行趋势。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学 士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。