创元期货日报

2022-12-02 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指:缩量下跌股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：回归现实，开始彰显性价比 宏观研究员：张紫卿 投资咨询资格号：Z0018376 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2212元TF2212元TS2212元T2303元TF2303元TS2303元 100.6950.100101.3300.030101.050-0.010 99.6100.030 100.7300.035100.7650.040 0.10%-0.04%0.29%-0.04%0.03%-0.17%0.14%-0.37% -0.01%-0.08%-0.01%-0.03% 0.03%-0.15%0.32%-0.94%0.03%-0.11%0.18%-0.81%0.04%0.01%0.10%-0.25% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 151,936-1,237 93,681-96438,5871,450 -0.81%2.02%-6.55%-10.60%-1.02%3.55%-0.81%8.89% 3.90%3.82%2.97%-21.03% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 -4609489-2234654-4575-399 -9.59%-45.98%0.13%-14.73%-22.65%-72.78%-53.98%-75.52%9.55%4.79%26.17%9.48% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 1.0851.0150.6000.6050.2850.335 0.0700.105-0.0200.905 -0.005-0.055-0.0450.440-0.050-0.090-0.1100.225 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 101.965102.005100.770100.820303.505303.645 -0.040-0.300-0.015-0.720-0.0500.010-0.1600.320-0.140-0.280-0.335-0.080 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 2.12502.14452.42122.46172.65502.67912.89502.8727 -0.01950.0318-0.0166-0.1071-0.04050.0049-0.0380-0.0339-0.02410.0423-0.03900.0431 0.02230.05780.01480.1251 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.77000.72820.24000.19360.29620.3172 0.04180.02600.03140.23220.04640.01550.05380.0820 -0.0210-0.0269-0.02140.0732 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4.5 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：bp） 0.1 0.0648 0.05 0.02350.0223 0 -0.0114 -0.0195-0.0241 -0.05-0.0405-0.0468-0.0485 -0.1 -0.15 -0.1529 -0.2 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 数据来源：Wind、创元期货 资金市场 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 Shibor利率 SHIBORO/N%SHIBOR1W%SHIBOR2W%SHIBOR1M%SHIBOR3M% 1.1571.4581.6931.7291.7001.7111.9231.9192.2002.197 -0.3010.136-0.358-0.972-0.036-0.051-0.222-0.578-0.011-0.260-0.266-1.288 0.004-0.0010.008-0.5080.0030.0120.007-0.300 银存间质押式回购利率 DR001%DR007%DR014%DR1M%DR3M% 1.14711.44601.61891.67241.62611.66631.68521.61862.30002.3000 -0.29890.1224-0.4213-0.8853-0.0535-0.1134-0.4014-0.6727-0.0402-0.2976-0.4650-1.1242 0.0666-0.2334-0.6648-1.51480.00000.10000.0000-0.4000 同业存单发行利率 1个月%3个月%6个月% 2.09592.13332.45822.46002.53562.5129 -0.03740.19590.1799-0.5822-0.00180.01260.0075-0.3642 0.0227-0.13580.0083-0.3664 央行动态 类别 指标名称单位 最新值前值 公开市场操作（单位：亿元） 货币投放货币回笼货币净投放 10,0005,0000-5,000 -10,000 2021-112022-012022-032022-052022-072022-09 公开市场操作 发行规模亿元到期规模亿元当日净投放亿元发行利率%发行天数天 201008080-60202.002.0077 LPR报价 1年期%5年期% 3.653.704.304.45 数据来源：Wind、创元期货 钢矿：铁矿港口去库，螺纹转contango 黑色组研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 数据来源：WIND,Mysteel,创元研究 纯碱：轻碱拐点将至 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0017395从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 玻璃：现货降价仍有空间 黑色组研究员：廉超联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0016216从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 免责声明：本文内容仅代表个人观点，不代表公司立场，不承担交易者任何损失。 铝期货日报2022年12月12日 铝：强预期，弱现实 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：李玉芬 从业资格号：F03105791 铝数据日报2022年12月2日 类别 指标 最新日期 单位 最新 较T-1 % 较T-5 % 较T-22 % 日度 宏观 美元指数 2022/12/1 - 104.70 -1.27 -1.2% -1.16 -1.1% -6.84 -6.1% 期货价格 沪铝主力收盘价 2022/12/2 元/吨 19245 120 0.6% 350 1.9% 1385 7.8% LME3M收盘价 2022/12/1 美元/吨 2475 -16 -0.6% 107 4.5% 218 9.7% 现货价格 SMMA00铝 2022/12/2 元/吨 19330 40 0.2% 300 1.6% 1350 7.5% 佛山平均价 2022/12/2 元/吨 19350 50 0.3% 250 1.3% 1120 6.1% 中原平均价 2022/12/2 元/吨 18940 -170 -0.9% -30 -0.2% 840 4.6% 价差 SMMA00铝升贴水平均价 2022/12/2 元/吨 50 -10 - -20 - 40 - 佛山升贴水平均价 2022/12/2 元/吨 75 0 - -70 - -185 - 中原升贴水平均价 2022/12/2 元/吨 -130 -10 - -140 - -260 - LME(0-3）升贴水 2022/12/1 美元/吨 -28.01 1.99 -6.6% 1.73 -5.8% -18.01 180.1% 进出口 剔除汇率的沪伦比 2022/12/1 - 1.09 0.04 3.3% -0.03 -3.0% 0.0 0.1% 铝锭进口利润 2022/12/2 元/吨 -1370.55 -31.93 2.4% -250.25 22.3% 244.32 -15.1% 洋山铝溢价（提单） 2022/12/2 元/吨 110 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 洋山铝溢价（仓单） 2022/12/2 元/吨 120 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 仓单库存 SHFE仓单量 2022/12/2 吨 31795 -74.00 -0.2% -5608 -15.0% -33755 -51.5% LME库存 2022/12/1 吨 499150 -2075 -0.4% -10300 -2.0% -84825 -14.5% LME注册仓单 2022/12/1 吨 249575 -25000 -9.1% -32825 -11.6% -82825 -24.9% LME注销仓单 2022/12/1 吨 249575 22925 10.1% 22525 9.9% -2000 -0.8% 原料 铝土矿山西吕梁（A/S=5) 2022/12/2 元/吨 450 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 铝土矿河南三门峡（A/S=5) 2022/12/2 元/吨 462.5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 澳洲进口矿CIF 2022/12/2 美元/吨 48.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 几内亚进口矿CIF 2022/12/2 美元/吨 70.00 0.00 0.0% -1.00 -1.4% -1.00 -1.4% 氧化铝SMM均价 2022/12/2 元/吨 2820 4 0.1% 29 1.0% 30 1.1% 氧化铝（山东） 2022/12/2 元/吨 2750 5 0.2% 25 0.9% 15 0.5% 氧化铝（山西） 2022/12/2 元/吨 2850 0 0.0% 45 1.6% 80 2.9% 氧化铝（河南） 2022/12/2 元/吨 2900 103 3.7% 135 4.9% 108 3.9% 氧化铝（广西） 2022/12/2 元/吨 2740 15 0.6% 40 1.5% 5 0.2% 氧化铝（贵州） 2022/12/2 元/吨 2760 0 0.0% 20 0.7% 30 1.1% 预焙阳极（华东均价） 2022/12/2 元/吨 8640 0 0.0% -300 -3.4% -300 -3.4% 石油焦2#B（山东均价） 2022/12/2 元/吨 4500 0 0.0% -275 -5.8% -403 -8.2% 冶炼利润 电解铝冶炼利润（加权） 2022/12/2 元/吨 1845.99 432.01 30.6% 281.96 18.0% 1416.64 329.9% 铝棒加工费 6063φ90铝棒加工费(佛山) 2022/12/2 元/吨 80 -20 -20.0% -290 -78.4% -600 -88.2% 6063φ90铝棒加工费(无锡) 2022/12/2 元/吨 200 -80 -28.6% -300 -60.0% -550 -73.3% 铝合金 ADC12铝合金均价 2