股指期货早班车

2022年11月28日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2212 中证 2212 -0.63 6096.2 -38.8 55320 6749669 164179 -1999 6106.6 6135.0 -8.34 IC2301 中证 2301 -0.57 6097.2 -34.8 3886 473773 6315 1023 6104.2 6132.0 -9.34 IC2303 中证 2303 -0.50 6076.8 -30.6 11631 1412882 91284 -1356 6080.4 6107.4 11.06 IC2306 中证 2306 -0.46 5993.2 -27.4 6882 824445 44960 220 5999.8 6020.6 94.66 IC500 中证 500 -0.53 6087.86 -32.21 107742344 11005981 -- -- -- -- -- IF2212 沪深 2212 0.46 3782.2 17.2 77374 8776620 131682 809 3786.4 3765.0 -6.42 IF2301 沪深 2301 0.48 3787.8 18.2 2767 314105 3294 632 3789.0 3769.6 -12.02 IF2303 沪深 2303 0.44 3793.8 16.8 10813 1230034 45721 408 3797.0 3777.0 -18.02 IF2306 沪深 2306 0.48 3782.8 18.0 3356 380574 17555 620 3786.0 3764.8 -7.02 IF300 沪深 300 0.50 3775.78 18.97 142929712 19171104 -- -- -- -- -- IH2212 上证 2212 1.09 2550.8 27.6 51693 3942020 89734 1964 2550.6 2523.2 -6.19 IH2301 上证 2301 1.19 2558.4 30.2 2312 176506 2291 662 2555.6 2528.2 -13.79 IH2303 上证 2303 1.09 2564.2 27.6 9016 691323 25978 726 2563.4 2536.6 -19.59 IH2306 上证 2306 1.07 2558.2 27.2 2363 180616 7286 44 2556.4 2531.0 -13.59 IH50 上证 50 0.95 2544.61 24.05 41295288 5372460 -- -- -- -- -- IM2212 中千 2212 -1.03 6497.0 -67.6 35966 4685443 59535 -223 6501.8 6564.6 15.16 IM2301 中千 2301 -0.95 6472.8 -62.4 2376 308085 3075 317 6475.0 6535.2 39.36 IM2303 中千 2303 -1.02 6414.8 -66.4 8017 1030659 34401 375 6416.0 6481.2 97.36 IM2306 中千 2306 -1.04 6306.2 -66.2 3821 483042 17762 314 6311.0 6372.4 205.96 IM1000 中证 1000 -1.13 6512.16 -74.70 124579392 14903425 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 11月25日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数上涨0.40%，报收3101.69点；深成指下跌0.48%， 报收10904.27点；创业板指下跌1.12%，报收2309.26点；科创50指数下跌1.51%，报收999.99 点。市场成交7,404亿元，较前日减少81亿元。行业板块方面，电信运营（5.38%），房地产（4.45%），保险（2.87%）涨幅居前；电气设备（-2.37%），通用机械（-2.14%），工业机械（-2.06%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为1,515/138/3,333。上周市场延续涨跌互现，大小盘风格有所分化，以大盘蓝筹为代表的IH表现较为强势，而IC与IM持续回调。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数、中证1000指数正相关性继续攀升，且数值达到了较高水平，后市正相关性或表现均值回归的特征，即市场系统性反弹后将出现节奏的分化。消息方面，人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)，本次下调后，大约释放5,000亿元，且金融机构加权平均存款准备金 率下降约为7.8%。此外，央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资，有利于地产及相关板块走强，将对指数做出正面贡献。资金方面，北上资金与融资盘上周持续净流入与净买入，外资与杠杆资金延续共振，然而北上资金在沪股通与深股通形成分化，这也是上周沪强深弱的重要原因。基差方面，IM、IC、IF与IH12月合约基差分别为15.16、-8.34、-6.42与-6.19点，其中IM近月合约贴水收窄，IH、IC、IF近月合约维持升水状态。上周，各指数基差波动较为平稳。此外，IH与IF4个期限的合约均为升水，市场对IH与IF的预期较为积极。上周IH与IF估值延续修复，而IC与IM估值有所回落；当前IH、IF、IC、IM估值整体继续处于价值区间，中长期资金在此价值区间可持续进行配置。整体上看，政策方面继续积累利好，流动性无虞，市场整体重心上移的趋势尚未改变，但大盘风格或是短期的主旋律。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。