棕榈油产业日报
棕榈油产业日报2022-11-24 撰写人:王翠冰从业资格证号:F3030669投资咨询从业证书号:Z0015587 项目类别 数据指标最新 环比 数据指标最新 环比 期货市场 期货主力合约收盘价:棕榈油(日,元/吨8244期货持仓量(活跃合约):棕榈油(日,手)354432期货前20名持仓:净买单量:棕榈油(日,30463期货结算价(活跃合约):NYMEX轻质原77.94 176↑ -24417↓1861↑ -3.01↓ 棕榈油1-5价差(日,元/吨)-42注册仓单量:棕榈油(日,手)0期货结算价(连续):BMD毛棕榈油(日,马4036 2↑-1494↓87↑ 现货价格 现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)8470现货价:棕榈油(24度):张家港(日,元/吨8500现货价:棕榈油(24度):天津(日,元/吨)8460 200↑230↑230↑ 棕榈油(马来西亚):FOB离岸价(日,美元967.5棕榈油(马来西亚):CNF到岸价(日,美元994棕榈油主力合约基差(日,元/吨)226 17.5↑17↑24↑ 马来西亚:产量:棕榈油(月,吨)1770441 44660↑ 马来西亚:出口数量:棕榈油(月,吨)1420235 120581↑ 马来西亚:期末库存量:棕榈油(月,吨)2315464 220797↑ 马来西亚:压榨率:毛棕榈油(月,%)19.65 -0.02↓ 上游情况 印尼棕榈油产量(月,万吨)431 84↑ 印尼棕榈油出口量(月,万吨)433 162↑ 印尼棕榈油库存(月,万吨)404 -183↓ 豆油—24度棕榈油FOB价差(日,美元/382.7 2.7↑ ITS:棕榈油:出口数量(日,吨)1127792 217975↑ SGS:棕榈油:出口数量(日,吨)1146113 273605↑ 港口库存:棕榈油(日,万吨)62.7 3.7↑ 马来西亚棕榈油进口利润(日,元/吨)-81.27 34.33↑ 进口数量:棕榈油(海关口径):当月值(月61 31↑ 港口库存:豆油:全国(日,万吨)53.55 -2.65↓ 产业情况 港口库存菜油(周,万吨)1.6 -0.1↓ 棕榈油(马来西亚):进口成本价(日,元/8551.27 165.67↑ 出厂价:一级豆油(散装):江苏:张家港(日10220 140↑ 出厂价:四级菜油:福建:厦门(日,元/吨)13170 10↑ 豆棕价差(24度):广东(日,元/吨)1750 -60↓ 菜棕价差(日,元/吨)4700 -190↓ 下游情况 棕榈油:食品用量:马来西亚(年,千吨)800棕榈油:食品用量:印尼(年,千吨)6727棕榈油:食品用量:中国(年,千吨)4200 30↑ 527↑ -100↓ 棕榈油:工业用量:马来西亚(年,千吨)2660棕榈油:工业用量:印尼(年,千吨)9850棕榈油:工业用量:中国(年,千吨)1050 60↑650↑-1300↓ 期权市场 平值看涨期权隐含波动率:棕榈油(日,%30.2历史波动率:20日:棕榈油(日,%)31.01 -1.18↓ 0.45↑ 平值看跌期权隐含波动率:棕榈油(日,%30.33历史波动率:60日:棕榈油(日,%)36.02 -1.19↓ 0.06↑ 行业消息 1.截至2022年11月21日（第46周），全国重点地区棕榈油商业库存约87.78万吨，较上周增加10.81万吨，增幅14.04%；同比2021年第46周棕榈油商业库存增加43.61万吨，增幅98.73%。2.船运调查机构ITS公布数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为997216吨，较10月1-20日出口的909817吨增加9.6%。3.外电消息，南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)最新发布的数据显示，2022年11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少12.39%，油棕鲜果串单产较上月同期下降12.18%，出油率下降0.04%。 点总结：棕榈 从基本面来看，随着棕榈油进入传统生产淡季，据SPPOMA和MPOA最新发布的数据显示，截至11月1-20日马来西亚棕榈油产量分别环比下降12.39%和6.44%，此前MPOB表示热带风暴和劳动力短缺等问题产生的减产担忧犹存，提振马棕价格反弹。出口方面，ITS&SGS最新公布数据显示，马棕11月1-20日的出口量分别环比增加9.6%和9.1%，出口数据持续向好，加之马币走弱提高了马棕出口竞争力，为马盘走强提供支撑。印尼方面，据GAPKI周一公布数据显示，印尼9月棕榈油库存调减至403万吨，缓解了市场对累库问题的担忧；此外印尼能源部表示，B40生物柴油道路测试有望在12月完成，若成功，棕榈油需求前景将大有提升。国内方面，截至11月22日，食用棕榈油港口库存91.4万吨，周环比增加8.6万吨，月环比增加19万吨，同比增加38.6万吨。棕榈油到港量持续增长达到近五年同期最高水平，抵消了豆油和菜油库存下降的影响，加上近期国内多地疫情再度反弹，油脂需求不确定性进一步限制价格回升。盘面来看，由于马棕基本面利多与油脂价格有所回升，棕榈油2301合约涨幅逾2%，系统均线交织，主产国减产与国内需求放慢博易加剧，预计短期内棕榈油波动频繁，暂时观望为宜。 重点关注 ITS&SGS公布的马来棕榈油出口情况 数据来源于第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！
