股指期货早班车

2022年11月10日 星期四 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2211 中证 2211 -0.14 6123.2 -8.6 43839 5386031 69174 -1309 6130.4 6131.8 -2.37 IC2212 中证 2212 -0.05 6124.4 -2.8 20810 2555550 138090 -421 6128.4 6127.2 -3.57 IC2303 中证 2303 -0.03 6079.4 -1.6 8820 1074468 81324 1159 6082.4 6081.0 41.43 IC2306 中证 2306 -0.03 5992.0 -1.8 6190 743513 25223 2211 5997.8 5993.8 128.83 IC500 中证 500 -0.22 6120.83 -13.43 104762248 12703747 -- -- -- -- -- IF2211 沪深 2211 -0.97 3712.2 -36.2 59046 6617966 65834 -1533 3719.2 3748.4 2.07 IF2212 沪深 2212 -0.94 3717.0 -35.4 28241 3166810 82072 -1603 3723.0 3752.4 -2.73 IF2303 沪深 2303 -0.92 3719.4 -34.6 9282 1040899 37433 -57 3725.8 3754.0 -5.13 IF2306 沪深 2306 -0.87 3706.0 -32.6 3021 337737 9413 425 3712.4 3738.6 8.27 IF300 沪深 300 -0.94 3714.27 -35.06 89434528 17202953 -- -- -- -- -- IH2211 上证 2211 -0.63 2438.2 -15.4 34057 2504074 38643 -1886 2442.4 2453.6 2.15 IH2212 上证 2212 -0.70 2439.8 -17.2 18283 1345051 57775 754 2443.6 2457.0 0.55 IH2303 上证 2303 -0.78 2452.4 -19.4 4879 360528 18836 -291 2455.2 2471.8 -12.05 IH2306 上证 2306 -0.55 2449.8 -13.6 1286 94964 4198 -108 2450.8 2463.4 -9.45 IH50 上证 50 -0.76 2440.35 -18.74 25125324 4524321 -- -- -- -- -- IM2211 中千 2211 -0.20 6674.8 -13.6 29093 3894938 41426 390 6683.2 6688.4 1.21 IM2212 中千 2212 -0.06 6658.2 -3.8 12586 1679497 38659 -150 6662.6 6662.0 17.81 IM2303 中千 2303 0.04 6565.0 2.6 4789 629457 27444 128 6565.6 6562.4 111.01 IM2306 中千 2306 0.16 6456.0 10.0 2141 276458 8916 227 6455.0 6446.0 220.01 IM1000 中证 1000 -0.28 6676.01 -18.95 126564568 16440451 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 11月9日，A股四大股指延续全线回落，其中上证指数下跌0.53%，报收3048.17点；深成指下跌0.79%， 报收11055.29点；创业板指下跌1.36%，报收2399.34点；科创50指数下跌1.35%，报收1037.53 点。市场成交7,794亿元，较前日减少569亿元。行业板块方面，旅游（1.90%），房地产（1.67%），医药（1.21%）涨幅居前；电气设备（-1.91%），煤炭（-1.74%），酿酒（-1.62%）跌幅居前。从市场强弱看，IC>IM>IH>IF，个股涨/平/跌分别为2,015/270/2,682。从资金面上看，北上资金当日净流入-6.84亿元，为连续3日净流出，其中沪股通净流入-8.04亿元，深股通净流入-1.20亿元，今年以来净流入-95.97亿元，开通以来累计净流入16,249.81亿元。公开市场操作方面，央行当日开展80亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平，当日有180亿元逆回购到期，当日净回笼100亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为1.21、-2.37、2.07与2.15点，其中IM、IF与IH近月合约均转为贴水，IF近月合约升水收窄，基差有所走强，在现货普跌的格局 下，期货作为衍生产品表现转为谨慎，但近月合约期现基本收敛，此外，近期基差波动较大，尤其是IM与IC，当期货大幅升水后，一方面吸引期现套利资金入场，另一方面，对于对冲产品在期货端保值具有较高的吸引力。数据方面，10月CPI出炉并录得2.1%，低于预期值2.4%与前值2.8%；其中猪肉价格上涨51.8%，影响CPI上涨约0.64个百分点；10月CPI环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；10月PPI同比降1.3%，高于预期降1.1%，消费需求回落以及高基数是主要原因。从盘面上看，市场短期持续缩量调整，消化上周的涨幅，交投活跃度有所降低；然而，各指数估值继续处于价值区间，中长期资金可逢低配置，从节奏上看，IC与IM反弹幅度继续保持领先，有望测试7月初的压力位。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归 任何形式翻版、复制、引用或转载。