晨会纪要

晨会纪要 2022第（201）期发布日期：2022-11-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/82022/11/7 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 公司官方微信 上证综指 纳斯达克指数 10564.52 10475.25 89.270 0.85 2 标普500 3806.80 3770.55 36.250 0.96 1 恒生指数 16595.91 16161.14 434.770 2.69 0 SHIBOR隔夜 1.62 1.39 0.234 16.88 3 美元指数 110.21 110.19 0.020 0.01 8 美元兑人民币(CFETS) 7.24 7.24 0 0 主力合约 2022/11/7 2022/11/6 涨跌 涨跌幅 /% 道琼斯工业指数 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 3,077.823,077.820 32827.0032403.22423.780 1678.501,685.70-7.20 20.8720.92-0.050 7949.008,133.00-184.0 2339.002,350.00-11.0 2880.002,910.50-30.50 2044.501,985.5059.0 19115.0018,515.00600.0 23380.0023,800.00-420.0 18.6818.680 87.4487.050.390 1449.751,462.50-12.750 418.90420.90-2.0 76.3577.31-0.960 675.50680.25-4.750 91.8792.60-0.730 97.9398.75-0.820 2022/11/82022/11/7 0 1.308 -0.427 -0.239 -2.262 -0.468 -1.048 2.972 3.241 -1.765 0 0.448 -0.872 -0.475 -1.242 -0.698 -0.788 -0.830 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 394.60 4807.00 65210.00 23735.00 18425.00 167170.00 15215.00 190680.00 666.00 3524.00 16475.00 3607.00 8378.00 7266.00 15:00 394.00 4741.00 65730.00 23630.00 18275.00 166250.00 15125.00 190410.00 661.50 3535.00 16465.00 3618.00 8,378.00 7,266.00 涨跌 0.60 66.0 -520.0 105.0 150.0 920.0 90.0 270.0 4.50 -11.0 10.0 -11.0 0 0 涨跌幅/% 0.152 1.392 -0.791 0.444 0.821 0.553 0.595 0.142 0.680 -0.311 0.061 -0.304 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/8 8:00 2053.00 2598.50 899.00 12485.00 9640.00 7732.00 7536.00 5302.00 5835.00 3630.00 2571.00 3909.00 7836.00 2362.00 1374.00 714.90 2920.00 2424.00 6660.00 5200.00 2022/11/8 8:00 5548.00 5333.00 4243.00 3109.00 9538.00 11604.00 8466.00 4283.00 5602.00 2892.00 3019.00 13160.00 20235.00 8441.00 11240.00 10760.00 2022/11/7 15:00 2067.50 2602.00 899.00 12280.00 9515.00 7768.00 7562.00 5310.00 5854.00 3623.00 2585.00 3870.00 7818.00 2,362.00 1370.00 714.90 2882.00 2401.00 6624.00 5250.00 2022/11/7 15:00 5562.00 5299.00 4218.00 3074.00 9566.00 11580.00 8500.00 4,283.00 5597.00 2887.00 3024.00 13175.00 20130.00 8,441.00 11,240.00 10,760.00 涨跌 -14.50 -3.50 0 205.0 125.0 -36.0 -26.0 -8.0 -19.0 7.0 -14.0 39.0 18.0 0 4.0 0 38.0 23.0 36.0 -50.0 涨跌 -14.0 34.0 25.0 35.0 -28.0 24.0 -34.0 0 5.0 5.0 -5.0 -15.0 105.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.701 -0.135 0 1.669 1.314 -0.463 -0.344 -0.151 -0.325 0.193 -0.542 1.008 0.230 0 0.292 0 1.319 0.958 0.543 -0.952 涨跌幅/% -0.252 0.642 0.593 1.139 -0.293 0.207 -0.40 0 0.089 0.173 -0.165 -0.114 0.522 0 0 0 宏观要闻 1、我国外贸继续保持稳定增长。据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中，出口增长13%，进口增长5.2%，出口增速较前三季度有所放缓。10月份，我国进出口总值3.55万亿元，同比增长6.9%。其中，出口增长7%，进口增长6.8%，10月份出口增速较9月份进一步放缓。 2、今年10月上海二手房成交量为1.6万套，延续8月以来的下行趋势，成交均价与上月持平。由于成交放缓，目前二手房的议价空间有所扩大。市场认为，观望情绪叠加传统淡季，是导致成交趋缓的原因，总体水平仍处于合理范围内。 3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，只要潜在通胀没有明显见顶，就不应该停止加息。通胀可能在 2023年第一季度见顶，并需要2至3年时间才能回到目标水平。 4、国内成品油新一轮调价窗口开启。自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别上调155元和150元，折合92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.12、0.13、0.13元。本次调价落实后，油箱容量50升轿车加满一箱92号汽油将多花6元左右。 5、郑商所：自11月9日当晚夜盘交易时起，菜油期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准 调整为6元/手，纯碱期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。 6、欧盟委员会公布，今年1月至10月欧盟自美国进口液化天然气总量约为480亿立方米，比 去年全年自美进口量增加260亿立方米，超过比去年多进口150亿立方米液化天然气的目标。 欧盟计划，2023年自美进口液化天然气总量将比2021年增加500亿立方米。 7、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2405，较上一交易日涨298个基点；夜盘23:30收报 7.2280。人民币兑美元中间价报7.2292，调升263个基点。交易员表示，投资者仍关注经济从疫情中复苏的进程，而美元午后走强对人民币汇价构成部分牵制。上周五公布的非农数据喜忧参半，但不能就此判断美元指数见顶。 8、外汇局数据显示，截至10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，为连续两个月下滑后再度回升。外汇局表示，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。 9、【债市综述】避险情绪支撑犹在，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；银行间资金供给有限，主要回购利率普遍上行，隔夜加权上行逾20bp至1.6%上方；地产债涨跌不一，“22碧地01”跌超39%，“21金科03”涨超71%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 7日，花生期货主力合约PK301以10762开盘，最高10814，以10760收盘，成 交量150644手，持仓量113869手，持仓较昨日减3228手。现货市场，水分降低，东北产区可卖量增加别的产区上货量较少，整体来说现货稳定为主，油料坚挺。需求方面，食品需求仍然较弱，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，开封嘉里开始收购通米和油料米，青岛及兖州嘉里收购指标调整，奖励金额有所增加，增加了花生的新需求。后期随着疫情逐步放开，花生现货支撑较强，花生期货建议逢仍建议以多为主。 油脂 消息面，据Imea，巴西马托格罗索州大豆种植率为93.6%，落后于去年但高于均值。据ITS，马来西亚11月1—5日棕榈油出口量较10月同期增加65%。据海关总署，中国1-10月进口大豆7317.7万吨，同比减少7.4%；中国1-10月进口植物油442.8万吨，同比锐减50.2%。据SPPOMA，马来西亚11月1-5日棕榈油产量环比减少0.02%。7日，棕榈油外强内弱，24度棕榈油，天津p2301+50~+100，日照p2301+80，华东p2301+30、（12月交货）+70，广东p2301+160、（11月船期）+180。 连盘豆油高开低走，一级豆油天津Y2301+880、（12-1月）Y2301+800，日照 Y2301+960、（12-1月）Y2301+830，华东Y2301+1100、（12-1月）Y2301+850，广东Y2301+1080。棕榈油方面，进口仍然倒挂，主产国天气炒作或将继续，但国内棕榈油库存环比增12.16%，同比增60.67%。豆油方面，豆油库存同比减幅14.1%。目前油脂需求整体仍然较差，仍有望受外盘支撑，短期来看上行空间有限，需要新的驱动。 生猪 全国生猪均价为25.82元/公斤，猪粮比9.08：1。短期看，北方猪价回调，生猪出栏积极性增加，需求在疫情影响下稍微好转。中期看，四季度生猪供应新增不多，南方腊肉和北方备货需求。预计整体生猪价格仍旧维持高位震荡。期货主力盘面经过回调后，在21400左右获得支撑，更多的是对未来好转预期和高基差带来的利好预期，关注反弹高度。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳定偏多，均价5.3元/斤。供应端，整体四季度在产蛋鸡存栏环比下降，养殖和贸易环节库存库存偏低，下游消费对高价抵触减弱，蛋价下跌趋 缓。由于蔬菜等替代品会逐步增加，后市高价鸡蛋还是有被替代品影响的可能。目前蛋价影响更多的来自于需求端的影响，全国疫情影响鸡蛋需求节奏。上周建议中期布局空单策略不变，继续维持偏空思路，等待进一步现货稳定。 苹果 产区交易进入后期，目前以市场客商收购为主，低价货交易居多，实际成交以质论价。当前销区市场整体走货速度未见明显提升，且以低价货源销售为主，好货走货缓慢，整体行情稳定。整体入库量低于去年同期，另外10月交割货物出现质量问题，整体提振盘面，预计盘面期货维持7500-9500区间震荡，高抛低收。 白糖 隔夜原糖震荡，较昨日收平，收于18.68美分。国际方面，上