股指期货早班车

2022年11月07日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2211 中证 2211 2.51 6156.2 151.0 63626 7770667 83189 1107 6148.6 6005.2 -22.74 IC2212 中证 2212 2.60 6147.0 155.6 30947 3777096 142747 3832 6138.6 5991.4 -13.54 IC2303 中证 2303 2.61 6088.0 155.0 8388 1014097 77721 1334 6078.2 5933.0 45.46 IC2306 中证 2306 2.68 6000.0 156.4 5542 660536 20431 1073 5993.0 5843.6 133.46 IC500 中证 500 2.28 6133.46 136.74 138707104 17445711 -- -- -- -- -- IF2211 沪深 2211 3.52 3781.2 128.4 84098 9447055 72773 5413 3781.2 3652.8 -14.03 IF2212 沪深 2212 3.58 3783.0 130.6 37859 4256159 86807 5554 3782.6 3652.4 -15.83 IF2303 沪深 2303 3.51 3783.0 128.2 12498 1407910 35745 2506 3782.2 3654.8 -15.83 IF2306 沪深 2306 3.76 3769.0 136.6 3516 394287 8176 761 3767.8 3632.4 -1.83 IF300 沪深 300 3.27 3767.17 119.27 149734944 31114546 -- -- -- -- -- IH2211 上证 2211 3.53 2472.0 84.4 54526 4001190 45602 1267 2471.2 2387.6 -3.72 IH2212 上证 2212 3.44 2471.0 82.2 29574 2171881 61385 3249 2472.2 2388.8 -2.72 IH2303 上证 2303 3.37 2483.0 81.0 7176 529826 18305 90 2486.0 2402.0 -14.72 IH2306 上证 2306 3.47 2479.6 83.2 2520 185674 4567 904 2479.8 2396.4 -11.32 IH50 上证 50 3.39 2468.28 80.83 40622068 8702933 -- -- -- -- -- IM2211 中千 2211 2.73 6746.6 179.4 43107 5750894 45654 990 6731.2 6567.2 -36.96 IM2212 中千 2212 2.79 6717.0 182.0 19316 2565773 39515 2131 6703.6 6535.0 -7.36 IM2303 中千 2303 3.07 6606.6 196.6 8670 1129740 27435 804 6590.6 6410.0 103.04 IM2306 中千 2306 3.23 6477.8 202.8 3050 390933 7866 726 6462.6 6275.0 231.84 IM1000 中证 1000 2.17 6709.64 142.8 165062432 23011826 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 11月4日，A股四大股指全线上扬，其中上证指数上涨2.43%，报收3070.80点；深成指上涨3.20%， 报收11187.43点；创业板指上涨3.16%，报收2451.22点；科创50指数上涨2.37%，报收1048.0772.87 点。市场成交10,813亿元，较前日大幅增加1,941亿元。行业板块方面，酿酒（5.35%），保险（4.51%），电气设备（4.41%）涨幅居前；仅电信运营（-0.27%）下跌。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为4,180/107/673。从资金面上看，北上资金当日净流入99.93亿元，结束了连续2日净 流出态势，其中沪股通净流入37.75亿元，深股通净流入62.18亿元，今年以来净流入-10.88亿元， 开通以来累计净流入16,334.90亿元。公开市场操作方面，央行当日开展30亿元7天逆回购操作， 中标利率为2.00%，与前期持平，当日有900亿元逆回购到期，当日净回笼870亿元。上周市场低开 高走，呈现强势反弹之势。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数转为正 相关，与中证1000指数负相关性收窄，市场内部出现系统性反弹的迹象。数据方面，国内10月财新 中国制造业PMI录得49.2，较9月回升1.1个百分点，为连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度仍然不高；10月财新中国服务业PMI录得48.4，低于9月0.9个百分点，为连续第二个月落至收缩区间，并且是6月以来最低值。国内经济继续处于筑底阶段，近期疫情的多点散发，对经济形 成拖累，映射至金融市场同样表现为震荡筑底。此外，美联储上周宣布将联邦基金利率再次上调75 个基点，这是美联储年内第六次加息，也是连续第四次宣布加息75个基点，今年美联储共累计加息 375个基点，然而美联储加息对国内市场影响有限，影响主要体现在开盘阶段，随后按照自身的节奏波动，基本符合预期。资金方面，北上资金与融资盘上周仍然净流出与净卖出，但随着人民币大幅升值，外资开始回补，后市重新转为净流入的概率较大，此外融资盘在本周前四个交易日亦持续净买入，市场情绪逐步修复。基差方面，IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为-36.96、-22.74、-14.03与-3.72点，其中IM、IC近月合约升水扩大，IF、IH近月合约延续升水，且期现基本收敛。上周，各指数基差波动较大，最终基差走弱，期现形成共振，投资者情绪转为乐观。此外，在市场估值进入价值区间后，中长期资金不断进场，在衍生品市场表现更为明显。估值方面，上周各指数估值均出现修复，当前IH、IF、IC、IM估值继续处于价值区间，中长期资金在此价值区间可持续进行配置。整体上看，市场强势反弹后，阶段性底部或已形成，上方估值依然存在修复的空间。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。