股指期货早班车

2022年11月01日 星期二 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2211 中证 2211 0.23 5805.0 13.2 72826 8453435 94624 -3634 5805.2 5791.8 2.11 IC2212 中证 2212 0.24 5791.0 13.8 30829 3571533 146958 -1246 5792.0 5777.2 16.11 IC2303 中证 2303 0.27 5732.8 15.2 9818 1126153 77248 -39 5731.8 5717.6 74.31 IC2306 中证 2306 0.17 5646.8 9.8 5875 663928 14497 1791 5647.2 5637.0 160.31 IC500 中证 500 0.44 5807.11 25.31 127016064 15005922 -- -- -- -- -- IF2211 沪深 2211 -1.27 3505.4 -45.2 82504 8716567 75770 -269 3505.4 3550.6 3.30 IF2212 沪深 2212 -1.30 3500.8 -46.0 29951 3158680 85913 1336 3500.8 3546.8 7.90 IF2303 沪深 2303 -1.24 3500.2 -43.8 7723 814021 32223 127 3500.6 3544.0 8.50 IF2306 沪深 2306 -1.32 3476.2 -46.6 2439 255618 5277 -207 3479.2 3522.8 32.50 IF300 沪深 300 -0.92 3508.70 -32.63 138465648 25657482 -- -- -- -- -- IH2211 上证 2211 -1.56 2294.4 -36.4 49543 3425377 50665 1843 2293.6 2330.8 1.52 IH2212 上证 2212 -1.62 2291.8 -37.8 21259 1469540 60868 -1295 2291.6 2329.6 4.12 IH2303 上证 2303 -1.64 2303.8 -38.4 6284 436416 18296 -385 2302.8 2342.2 -7.88 IH2306 上证 2306 -1.61 2297.6 -37.6 1806 125159 3222 281 2295.6 2335.2 -1.68 IH50 上证 50 -1.33 2295.92 -31.02 41520624 7589143 -- -- -- -- -- IM2211 中千 2211 0.57 6286.6 35.8 48429 6078570 45610 -3591 6274.2 6250.8 6.02 IM2212 中千 2212 0.48 6250.0 29.6 21725 2709390 37316 -5220 6238.2 6220.4 42.62 IM2303 中千 2303 0.23 6128.0 14.0 8541 1044852 24956 -2291 6112.4 6114.0 164.62 IM2306 中千 2306 0.35 5996.0 21.0 2746 328831 6301 -104 5988.8 5975.0 296.62 IM1000 中证 1000 0.84 6292.62 52.69 145874784 18713446 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 10月31日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数下跌0.77%，报收2893.48点；深成指下跌0.05%， 报收10397.04点；创业板指上涨0.65%，报收2265.08点；科创50指数上涨1.67%，报收1010.33 点。市场成交8,837亿元，较前日减少268亿元。行业板块方面，软件服务（4.90%），IT设备（4.80%），航空（2.58%）涨幅居前；煤炭（-4.41%），石油（-4.17%），房地产（-3.24%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌分别为3,264/115/1,574。从资金面上看，北上资金当日净流入-90.12亿元，为连续2日净流出，其中沪股通净流入-60.61亿元，深股通净流入-29.51亿元，今年以来净流入-50.88亿元，再度转为年内净流出，开通以来累计净流入16,294.89亿元。公开市场操作方面，央行当日开展700亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平，当日有100亿元逆回购到期，当日净投放600亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH11月合约基差分别为6.02、2.11、 3.30与1.52点，其中IM、IC近月合约贴水收窄，IF、IH近月合约转为贴水，各品种近月合约基本 收敛，IM、IC基差走弱，表明市场在当下对冲力度进一步降低，期货作为衍生品对IM与IC的积极预期增强；而IH、IF基差波动较小，期现基本同步运行，延续弱势。数据方面，国内10月官方制造业PMI出炉并录得49.2，环比下降0.9个百分点，再度低于荣枯线；非制造业商务活动指数录得48.7，下降1.9个百分点。国内经济继续处于筑底阶段，近期疫情的多点散发，对经济形成拖累。从盘面上看，市场整体呈现结构分化，权重板块大幅下挫对IH、IF产生较大的负面影响，而IC与IM继续保持强势调整。估值方面，各指数估值继续处于价值区间，适合中长期资金逐步进场进行配置。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学 士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。