股指期货早班车

2022年10月24日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2210 中证 2210 0.06 5965.2 3.8 25421 3032488 0 -30530 5965.7 5961.4 -8.32 IC2211 中证 2211 0.10 5943.8 6.0 62190 7397443 87409 10176 5943.2 5937.8 13.08 IC2212 中证 2212 0.07 5919.2 4.4 22777 2699660 148502 -1015 5920.2 5914.8 37.68 IC2303 中证 2303 0.05 5842.4 2.8 6398 749063 76384 -197 5847.2 5839.6 114.48 IC500 中证 500 0.13 5956.88 8.02 96826296 11226108 -- -- -- -- -- IF2210 沪深 2210 -0.41 3744.0 -15.6 19367 2182757 0 -25632 3744.4 3759.6 -1.11 IF2211 沪深 2211 -0.45 3734.4 -17.0 58095 6529479 62642 8884 3732.0 3751.4 8.49 IF2212 沪深 2212 -0.57 3729.0 -21.2 19227 2159558 84820 1436 3729.4 3750.2 13.89 IF2303 沪深 2303 -0.57 3726.0 -21.2 3829 429696 27050 -322 3726.4 3747.2 16.89 IF300 沪深 300 -0.32 3742.89 -12.04 98750040 18068636 -- -- -- -- -- IH2210 上证 2210 -0.59 2487.8 -14.8 16474 1235913 0 -19232 2488.1 2502.6 -0.58 IH2211 上证 2211 -0.75 2483.6 -18.8 36747 2752532 43526 10064 2483.4 2502.4 3.62 IH2212 上证 2212 -0.80 2484.0 -20.0 17465 1308762 63846 2663 2484.0 2504.0 3.22 IH2303 上证 2303 -0.91 2494.0 -22.8 3504 263773 17597 330 2495.8 2516.8 -6.78 IH50 上证 50 -0.57 2487.22 -14.28 27251548 5281498 -- -- -- -- -- IM2210 中千 2210 -0.05 6440.0 -3.4 13513 1740530 0 -16423 6440.1 6443.4 -7.67 IM2211 中千 2211 0.14 6377.4 8.6 36648 4671561 37244 2550 6368.6 6368.8 54.93 IM2212 中千 2212 0.13 6322.6 8.0 15557 1966213 34041 -3028 6313.0 6314.6 109.73 IM2303 中千 2303 0.07 6181.0 4.6 5051 623991 23612 -844 6168.2 6176.4 251.33 IM1000 中证 1000 0.04 6432.33 2.63 119879784 15112974 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：万元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 10月21日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数上涨0.13%，报收3038.93点；深成指下跌0.42%， 报收10918.97点；创业板指下跌0.27%，报收2395.16点；科创50指数上涨0.42%，报收967.98 点。市场成交7,133亿元，较前日减少839亿元。行业板块方面，船舶（2.97%），建筑（1.84%），通用机械（1.82%）涨幅居前；日用化工（-2.32%），家居用品（-1.90%），半导体（-1.59%）跌幅居前。从市场强弱看，IC>IM>IF>IH，个股涨/平/跌分别为2,209/257/2,477。上周市场以回落为主，但内部形成一定分化，上证50指数再创年内新低，表现较弱，而中证1000指数延续反弹表现最强， 从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数、中证1000指数转为负相关，沪深 300指数与中证1000指数正相关性继续回落，其中小盘风格表现显著强于大盘风格。数据方面，10 月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，各期限档次的费率均有所调整，其中182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%，本次下调费率后一方面 有利于券商板块的企稳走强，另一方面有望降低融资交易成本，提高市场信心，后者在上周融资买入量与融资余额等指标均有所体现。资金方面，北上资金连续5日净流出，且金额较大，人民币持续走 弱造成了一定的负面影响，但从中长期看，外资持续流入的趋势尚未改变；融资盘则结束了连续7周净卖出态势，外资与杠杆资金小周期形成分化，令市场短期震荡，市场情绪持续修复。估值方面，目前上证50指数PE为8.95，沪深300指数PE为10.98，中证500指数PE为20.96，中证1000指数PE为28.35，分别处于历史19.34分位水平、历史22.66分位水平、历史14.06分位水平以及历史9.51分位水平。本周各指数估值均回落，且IC、IM继续保持较高的相对估值优势，IH、IF绝对估值与相对估值已经落入价值区间，中长期资金在此价值区间可持续进行配置。整体上看，市场在前一周大幅反弹后，短期回调整理亦属正常情况，夯实基础延续反弹的概率较大，而在反弹节奏上IM与IC或继续保持领先。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学 士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 任何形式翻版、复制、引用或转载。