央行MLF等量续作，周一A股低开高走

央行MLF等量续作，周一A 股低开高走 撰写人：宏观团队、股指团队所属部门：浙商期货研究中心日期：2022年10月18日 浙商期货有限公司|浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层 报告导读 宏观结论 赚钱效应好转叠加两市成交额回升表明资金情绪出现修复，地缘政治不确定性压制风险偏好，期指建议暂观 望。当前十年期国债收益率为2.7032，期债多单持有。黄金观望。 股指 市场综述: 周一早盘沪深两市在低开后一直呈现低位震荡态势。大盘午后震荡反弹，三大指数全线翻红，创业板指此前一度跌超1%。总体来看，市场多空博弈激烈，个股呈普涨态势，两市近4000股飘红 债市 市场综述: 10月17日，国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行3.4bp报1.167%，7天期下行3.6bp报1.558%，14天期下行2.2bp报1.462%，1个月期持平报1.613% 黄金 市场综述: 隔夜COMEX期金开于1649.9收于1655.5。9月美国CPI小幅回落但仍高于市场预期，核心通胀持续上行。短期美债利率持续上行叠加美元指数大幅回升，预期贵金属短期仍然承压。上周SPDR黄金持仓量减少0.34%至 941.13吨 宏观摘要 国外方面: 1.美国三大股指全线收涨 2.美债收益率多数下跌 3.欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元，以支持努力应对高油价的个人和企业 4.英国减税措施再次大转弯 国内方面: 5.北京新增8例本土新冠肺炎感染者 6.公募机构和券商资管联手，再次掀起“自购潮” 7.央行10月17日开展5000亿元MLF操作，实现等量平价续做 8.天津年内第三轮集中供地落下帷幕 9.17只新基金10月17日开始发行 今日提示 08:30澳洲联储公布货币政策会议纪要 10:00国新办就国民经济运行情况举行发布会 17:00欧元区10月ZEW经济景气指数 17:00德国10月ZEW经济景气指数 21:15美国9月工业产出月率(%) 市场要点 1.美国三大股指全线收涨，道指涨1.86%报30185.82点，标普500指数涨2.65%报3677.95点，纳指涨3.43%报10675.8点。摩根大通涨4.22%，微软涨3.92%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨4.26%，特斯拉涨7.01%，亚马逊涨6.45%。中概股普遍上涨，悦商集团涨25%，声网涨14.54%。 2.美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.12个基点报3.78%，2年期美债收益率跌5.1个基点报4.456%，3年期美债收益率跌6个基点报4.444%，5年期美债收益率跌3.8个基点报4.236%，10年期美债收益率跌0.8个基点报4.018%，30年期美债收益率涨2.6个基点报4.024%。 3.欧盟计划从欧盟预算中拿出至多400亿欧元（合392亿美元），以支持努力应对高油价的个人和企业。一份提案草案显示，欧盟委员会将允许欧盟各国利用现有的凝聚基金，以支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业，并通过国家项目援助弱势家庭支付能源账单。 4.英国减税措施再次大转弯。英国新任财政大臣亨特发表声明，宣布取消英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，以稳定金融市场。另外，英国政府将于明年4月结束能源限价干预，取而代之的是一项“尚未确定”的计划。 5.10月17日0时-15时，北京新增8例本土新冠肺炎感染者，其中，隔离观察人员6例、社会面筛查人员2例；朝阳区、海淀区各2例，东城区、西城区、丰台区、经开区各1例；轻型6例、无症状感染者2例。 6.公募机构和券商资管联手，再次掀起“自购潮”。已有13家资管机构宣布自购旗下基金产品，此次自购至少动用11.5亿资金，这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。今年基金公司自购金额已经约60亿 元，属于历史上较为猛烈的“自购潮”。多位资管机构人士表示，在当前时点自购公司旗下权益类基金，根本原因还是基于对中国经济基本面长期向好的信心，对坚定看好A股中长期表现的信心。 7.央行10月17日开展5000亿元MLF操作，实现等量平价续做，结束此前连续两个月的缩量操作。专家表示，10月MLF等量平价续作表明在内外因素综合考量下，当前央行既不会大幅收紧流动性，也难以在量的层面过度支持流动性。当前市场流动性充足，10月份LPR报价下降的可能性偏低，但也不排除5年期 以上LPR报价单独下降的可能。 8.天津年内第三轮集中供地落下帷幕，挂牌的17宗商住地块全部成交，共收金98.986亿元。天津本次土拍首次采用“预申请”方式，即分两批次累计预公告21宗地块，最终挂牌17宗。 9.17只新基金10月17日开始发行，创10月以来单日基金发行数量新高。Wind数据显示，以认购起始日为统计口径，10月新发行基金数量达76只。同时，新基金的募集有所回暖，三季度权益类基金的募集规模达1591亿元，远超二季度的522亿元，创今年以来新高。 图1:国债收益率历史走势图2:国债收益率曲线和每日变动 资料来源:Wind，浙商期货研究中心资料来源:Wind，浙商期货研究中心 免责声明： 本报告版权归“浙商期货”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“浙商期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布前已使用或了解其中信息。