股指期货日报：量能持续下降，空头弱势渐显

股指期货日报 2022年10月11日星期二 南华期货研究所 1.图解行情 300000.00 成交量 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00 50000.00 0.00 IFIHICIM 资料来源：WIND南华研究 尽管假期期间房地产出现重大利好，但经过昨日微幅上涨之后，今日房地产领跌市场，显示政策短期无法助力房地产走出阴霾；今日，由于宁德时代披露三季度业绩预告，三季度净利润预计为88亿-98亿元，同比增长169.33%-199.94%，再创单季度盈利最高纪录。电力设备及新能源板块在业绩利好的乐观预期下领涨市场。从今日A股的多空博弈最终收盘十字星，而两市成交量大幅下跌来看，继续下跌的量能不足。结合海外股市普跌，美元指数反弹，而A股近期却板块轮 番拉涨，同时，北向资金近期被没有明显流出，主要还是国内投资资金受消息面扰动在交易，外部资金也在等待交易时机，后续空头力量或逐步占据弱势。 期指市场，IF、IH下跌，IC、IM上涨。成交量方面，仅IM上涨，从九月中旬至今，成交量整体震荡下降，显示期指市场也在等待转机之后，再入场操作，进一步下行不具备量能支撑。 在外围政策等信息扰动难安，市场估值位于历史低位的情况下，多空博弈期指将继续维持震荡，但从市场表现及量能来看，后续继续弱势的时间和空间都在缩小。短期市场震荡频繁，可静待二十大，等待当局为市场注入反弹动能。 2.行情概览 2.1股指期货日内基本行情 代码 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.06 -0.08 -0.02 0.06 0.18 成交量（手） 54,148.00 4,606.00 17,285.00 3,861.00 N.A. 持仓量（手） 74,092.00 7,414.00 74,031.00 23,644.00 N.A. 持仓量变化（手） -4,929.00 370.00 -299.00 -766.00 N.A. 上证50指数期货IH 代码 IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.47 -0.38 -0.53 -0.60 -0.20 成交量（手） 33,563.00 2,485.00 11,650.00 2,938.00 N.A. 持仓量（手） 55,908.00 4,349.00 51,739.00 14,975.00 N.A. 持仓量变化（手） -266.00 -378.00 -973.00 495.00 N.A. 沪深300指数期货IF 中证500指数期货IC 代码 IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） 0.70 0.78 0.73 0.75 0.87 成交量（手） 59,592.00 6,558.00 21,143.00 6,922.00 N.A. 持仓量（手） 98,220.00 14,995.00 139,727.00 73,573.00 N.A. 持仓量变化（手） -674.00 333.00 600.00 263.00 N.A. 中证1000指数期货IM 代码 IM00.CFE IM01.CFE IM02.CFE IM03.CFE 000852.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） 0.27 0.27 0.22 0.12 0.56 成交量（手） 35,293.00 3,870.00 11,556.00 5,942.00 N.A. 持仓量（手） 41,560.00 5,697.00 29,930.00 24,703.00 N.A. 持仓量变化（手） 738.00 911.00 1,103.00 -246.00 N.A. 数据来源：Wind，南华研究 3.期指升贴水变化 3.1沪深300指数期货 成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 0.50%4900.0000 0.00% -0.50% 4700.0000 4500.0000 4300.0000 -1.00% 4100.0000 -1.50% 3900.0000 3700.0000 -2.00%3500.0000 3.2上证50指数期货 成交量加权平均升贴水率上证50（右） 1.00%3200.0000 0.50% 3100.0000 3000.0000 0.00% -0.50% 2900.0000 2800.0000 -1.00% 2700.0000 -1.50% 2600.0000 -2.00%2500.0000 3.3中证500指数期货 成交量加权平均升贴水率中证500（右） 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% 3.4中证1000指数期货 7000.0000 6800.0000 6600.0000 6400.0000 6200.0000 6000.0000 5800.0000 5600.0000 5400.0000 5200.0000 5000.0000 成交量加权平均升贴水率中证1000（右） 0.10%7500.0000 -0.40% -0.90% -1.40% -1.90% -2.40% -2.90% 7300.0000 7100.0000 6900.0000 6700.0000 6500.0000 6300.0000 6100.0000 2022-08-16 2022-08-18 2022-08-20 2022-08-22 2022-08-24 2022-08-26 2022-08-28 2022-08-30 2022-09-01 2022-09-03 2022-09-05 2022-09-07 2022-09-09 2022-09-11 2022-09-13 2022-09-15 2022-09-17 2022-09-19 2022-09-21 2022-09-23 2022-09-25 2022-09-27 2022-09-29 2022-10-01 2022-10-03 2022-10-05 2022-10-07 2022-10-09 2022-10-11 5900.0000 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。