股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组牛秋乐 要点： 9月22日，两市延续弱势，量能处于低位。截至收盘沪指跌0.27%，深成指跌0.84%，沪深300跌0.88%。IH、IF、IC、IM涨跌不一，IM反弹。各 执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)品种期权主力合约购沽隐波低位回升，期权市场情绪转暖。50ETF期权总成 交量为2132098，总持仓量为3053879，总成交额9.191亿。沪深300三个期 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组彭博 权产品：股指期权总成交量为313699手，持仓量为405994手，总成交额 1.558亿。沪300ETF期权成交量1848009手，总持仓量为2201983手，总成交额12.140亿。深300ETF期权成交量302235手，持仓量为223482手，总成交额3.061亿。中证500两个期权产品：沪500ETF成交量302235，持仓 执业编号：F0305572(从业)Z0011662(投资咨询)量223482，成交额3.061。深500ETF成交量96970，持仓量87282，成交额 1.121。创业板ETF成交量357732，持仓量223929，成交额2.318。中证 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品组冯世佃 执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 1000股指期权成交量54828，持仓量45966，成交额5.816。 消息面上，1、商务部：中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。商务部新闻发言人束珏婷表示，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关 切。相关措施以整车北美当地组装等条件作为提供补贴的前提，对其他进口同类产品构成歧视，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。我们注意到，已经有其他世贸组织成员对美方的措施表达了严重关切。美国作为 世贸组织成员，应以符合世贸组织规则的方式实施相关投资政策，维护公平 竞争的贸易秩序。中方将持续跟踪评估美方立法的后续实施情况，必要时将 成文时间：2022年9月22日星期四 采取措施维护自身合法权益。2、央行：8月末企业贷款平均利率为4.05%为 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 有统计以来最低值。央行发布文章称，2022年8月末，企业贷款平均利率 4.05%，为有统计以来最低值。建立存款利率市场化调整机制，引导长期存款利率下行，稳定银行负债成本，为让利企业提供坚实基础。仅2020年一年， 金融系统主动让利实体经济1.5万亿元。利率市场化调节金融资源配置作用的持续发力，有利于提高小微、民营企业信贷市场的竞争性，促进金融资源更多流向小微、民营企业。3、9月LPR“原地踏步”。据央行网站20日消息，9月LPR利率均维持不变。此前，央行曾于15日开展4000亿元MLF操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率与前期保持一致，鉴于同日有 20亿元逆回购和6000亿元MLF到期，此次操作后，央行实现净回笼2000亿元。今年以来，1年期LPR调降两次，共15个基点，5年期以上LPR则调降了三次，共下调35个基点。近期，国有大行、部分股份行和城商行接连下调存款利率，市场预计，将有更多银行加入下调存款利率的队伍。 两市延续弱势，量能处于低位。期权市场方面，购沽隐波低位反弹，期权市场情绪转暖。操作策略上，短线市场风险偏好下降，可轻仓试多搏反弹。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。 期权市场全景数据报告 目录 一、市场数据汇总1 二、上证50ETF期权(510050.SH)2 三、沪深300ETF期权(510300.SH)5 四、沪深300ETF期权(159919.SZ)9 五、沪深300股指期权(000300.SH)12 六、中证1000股指期权(000852.SH)16 七、沪500ETF期权(510500.SH)18 八、创业板ETF期权(159915.SZ)21 九、深500ETF期权(159922.SZ)23 一、市场数据汇总 2022-09-22收盘价 上证指数3,108.91 深证成指11,114.43 创业板指2,319.42 上证50指数2,629.37 沪深300指数3,869.34 中证500指数5,965.89 中证1000指数6,487.27 50ETF(510050.SH)2.670 300ETF(510300.SH)3.932 300ETF(159919.SZ)3.936 500ETF(510500.SH)5.970 创业板ETF(159915.SZ)2.252 500ETF(159922.SZ)6.083 名称IH2210IH2211IH2212IH2303IF2210IF2211IF2212IF2303IC2210IC2211IC2212IC2303IM2210IM2211IM2212IM2303 涨跌幅 -0.27% -0.84% -0.52% -0.86% -0.88% -0.21% 0.10% -0.78% -0.73% -0.76% -0.15% -0.57% 0.03% 收盘价 2,631.60 2,635.00 2,641.00 2,653.80 3,870.00 3,868.40 3,864.00 3,857.40 5,938.60 5,910.00 5,877.00 5,791.20 6,435.80 6,377.00 6,321.40 6,185.80 成交量(亿)成交额(亿)成交额变化(亿) 221.142,699.794.65 321.633,684.6920.23 62.691,128.318.65 24.23434.56-21.50 80.951,611.34-78.05 99.871,022.8622.85 105.151,291.3967.92 6.5817.602.43 2.8011.02-3.40 0.542.11-0.63 1.418.431.21 3.678.29-3.53 0.563.44-0.92 涨跌幅 -1.04% -1.14% -1.07% -1.18% -0.98% -1.10% -0.99% -0.98% -0.31% -0.26% -0.25% -0.12% 0.18% 0.28% 0.37% 0.67% 成交量(手)成交额(亿) CFFEX上证50期货 CFFEX沪深300期货 CFFEX中证500期货 CFFEX中证1000期货 35,020 1,247 11,857 2,743 55,703 1,370 13,283 3,390 53,013 3,124 17,223 5,734 40,306 1,326 12,578 6,257 276.69 9.87 94.05 21.87 647.48 15.92 154.18 39.27 631.09 36.98 202.89 66.47 519.43 16.91 158.89 77.24 基差 2.23 5.63 11.63 24.43 0.66 -0.94 -5.34 -11.94 -27.29 -55.89 -88.89 -174.69 -51.47 -110.27 -165.87 -301.47 期权成交持仓情况 成交量 变化 持仓量 上交所 深交所 中金所 变化成交额(亿）变化(亿) 50ETF19.1910.539 沪300ETF-129165-212.1400.375 沪500ETF302235609322348243.0610.206 深300ETF3136991616440599481.5580.037 创业板ETF357732-50022392932.318-0.433 深500ETF969701017987282151221.121-0.025 沪深30084837-570613391644205.860-0.448 中证10005482834264596622465.816-0.231 期权市场情绪情况 标的名称成交量PCR 1.1544 变化 0.0293 0.09 -0.0630 0.0450 -0.0200 21 90 15 持仓量PCR 778 18 1.1152 84 1.0109 1.3564 03 85 变化 波动率指数 0.1922 1.1708 - - -0 0.02 - 289 0.2563 波动率情况 变化分位点 0.001528% 06% .00290% 0.00748% .003480.00% 0.0019 0.0037 419 84 0.2437 3 93.33% 0.006 0.00 0.76 -0.12 0.8934 94% 46. 0.0088 0.2036 -0.0 0.75 0.04 1.0088 80.00% 0.2309 -0.16 0.9583 0 0.0 1.0107 53.8 0.2000 69 0.71 60.0 0 0.2113 .0 0.9277 58.3 0.006 0.1998 0.0 0.74 84 47. 252 246 176 0.0 0.5 0.8828 50ETF 上交所沪300ETF 沪500ETF深300ETF 深交所创业板ETF 深500ETF 中金所沪深300中证1000 4656 28 225 2212 2201983 1848009 2901 1538 3053879 62 -485 2132098 标的名称 二、上证50ETF期权(510050.SH) 1、成交持仓情况 成交量 变化 持仓量 变化 当月 1381222 -91338 1773043 -85005 下月 493453 16124 712572 69233 季月 233274 18146 477129 17454 下一季月 24149 8506 91135 11219 总计 2132098 -48562 3053879 12901 成交量PCR 变化 持仓量PCR 变化 当月 0.9322 0.0218 0.5150 -0.0336 下月 0.8320 0.0916 0.6071 -0.0303 季月 0.7481 0.0090 0.7439 -0.0029 下一季月 0.6310 -0.3833 0.8927 -0.0521 总计 0.8828 0.0293 0.5778 -0.0252 表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况 2022-9-22 成交量 变化 持仓量 变化 成交量PCR 持仓量PCR 认购 1132424 -44076 1935478 38511 认沽 999674 -4486 1118401 -25610 50ETF期权 2132098 -48562 3053879 12901 0.8828 0.5778 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图1.2：50ETF期权主力合约分执行价成交量情况图1.3：50ETF期权主力合约分执行价持仓量情况 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5 认购认沽 250000 200000 150000 100000 50000 0 2.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.23.33.43.5 认购认沽 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 图1.4：50ETF期权主力合约分执行价