内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用 财险公司企业客户数字化风险管理解决方案

内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用 数字化风险管理解决方案 财险公司企业客户 引言 近些年来，金融机构纷纷利用大数据分类、聚类等算法对企业客户进行标签分析，形成丰富的企业客户信息全景视图，进而利用企业客户画像进行全流程数字化风险评估与动态预警。相较于其他类型金融机构企业客户数字化风控建设的发展程度，保险行业以企业客户为核心的风险监测体系还略显落后。近年来，普华永道基于丰富的金融机构数字化风控建设经验，已形成一套针对财险公司企业客户从业务分析到需求设计再到系统落地的端到端数字化风控实施方案。通过提出问题和解决问题，普华永道将对该实施方案进行全面展示，以供行业内同仁进一步探讨。 目录 引言 一、什么是企业客户数字化风险管理解决方案？03 二、保险公司为什么需要搭建企业客户数字化风险管理体系？05 （一）企业客户数字化风控是以企业客户为中心转型经营发展的内在要求06 （二）企业客户数字化风险管理是公司全面风险管理体系建设的核心工作06 三、财险行业企业客户风险的来源和主要维度有哪些？07 （一）企业客户自身风险08 （二）保险业务风险09 四、如何搭建财险公司的企业客户数字化风控体系？10 （一）企业客户数字化风控实施路径11 （二）企业客户风险画像模型搭建13 （三）夯实企业客户风险画像数据基础14 （四）企业客户风险画像应用场景15 （五）企业客户数字化风控平台16 总结17 联系我们18 一、什么是企业客户数字化风险管理解决方案？ 伴随着数字化时代的来临，金融科技的发展与应用逐步深化，金融机构拥有了更为丰富的数据信息以及更加深入的数据分析维度和颗粒度，使得对企业风险特征的判断更具客观性，风险预测也更具有前瞻性。金融机构通过对内外部的企业客户数据收集与处理并进行深度挖掘，使得建立以企业客户为中心的“超级360视图”成为可能。 企业客户数字化风险画像是一个把数据形象化的方法，核心是通过对海量的内外部数据进行分析，对企业客户进行特征提取形成各类特征指标，然后对各类风险特征指标进行“降维”、“总结”、“归纳”得到多项特征标签，形成企业客户风险画像。在企业客户数字化风险画像的基础上，通过模型深度挖掘各类标签与企业客户出险的关系，给出预警判断。 图1：普华永道企业客户数字化风控画像实施框架 大数据特征提取 •内部数据： 业务数据、数据集市 •外部数据： 征信、百度金融、工商、法院、税务、企业网站、社交商务、通讯数据…… •PwC风险特征指标库 指标库支持建立画像的完整枝叶架构， 覆盖所有行业/企业类型… •特征提取算法技术 数据碎片修复与整合，以及数据拼接融合…… 步骤一步骤二 出险预警企业画像 •出险判别模型 通过AI模型深度挖掘各类标签与客户出险（内部违约/不良、新闻舆情、欺诈等）的关系，给出企业出险警示判断 •标签规则模型 聚类分析、神经网络、决策树、随机森林、…… •标签及画像智能更新机制 大数据训练，风险数据标签持续丰富 步骤三步骤四 内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案4 二、保险公司为什么需要搭建企业客户数字化风险管理体系？ （一）企业客户数字化风控是以企业客户为中心转型经营发展的内在要求 2022年初，银保监会召开“推动保险业高质量发展座谈会”。会议强调，我国保险业仍处于发展的初级阶段，保险深度和保险密度还不高，在发展理念、公司治理、经营方式等方面仍然存在一些问题，特别是以企业客户为中心的企业文化薄弱，距离高质量发展的要求还有较大差距。 风险管理和业务经营对金融机构来说是一个硬币的两面，密不可分。当前，保险行业从“以业务为中心”向“以企业客户为中心”转型升级过程中，企业客户数字化风控体系的需求就显得极为迫切。以企业客户为中心的经营发展必须辅以以企业客户为核心维度的风控建设，否则“以企业客户为中心“的经营转型难以为继。 （二）企业客户数字化风险管理是公司全面风险管理体系建设的核心工作 随着保险行业竞争加剧、偿二代二期工程推进、监管变革、保险科技的发展，保险公司面临更加复杂严峻的风险防范形势，对保险机构的全面风险管理能力提出了更高的要求。如何确保保险公司在经营中面临的各类风险能够得到有效的管理和控制，实现风险的全流程闭环管理将成为保险公司的核心竞争力。 近年来，行业内不少财险公司已纷纷意识到企业客户风险是公司业务经营中最重要的风险管理维度之一，是公司全面风险管理体系的核心组成。但是企业客户风控体系建设需面临内外部数据打通，内部不同业务条线的数据打通、内部全业务流程数据打通等大量基础工作。目前，仅有少数财险公司开始探索推进企业客户数字化风控体系建设工作。 内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案6 三、财险行业企业客户风险的来源和主要维度有哪些？ （一）企业客户自身风险 有别于银行和资管机构的企业客户单一信用风险，财险公司企业客户自身风险具有多重特性，主要包括：道德风险、舆情风险、法律风险、违约风险四个维度。通过收集分析 企业客户的信息，包括企业资质、管理情况、财务情况、业务运营情况、法律诉讼、异常行为、舆情、关联关系等，可以全面梳理企业的风险来源。 图2：普华永道企业客户风险来源分析 违约风险舆情风险 道德风险法律风险 企业基本信息 •客户名称 •组织机构代码 •法定代表人 •注册资本 •地址 •行业分类 •实际控股股 •实际控股路径 •控股公司 • • • 关联人失联、跑路 主要关联企业被吊销行业景气指数 •关联人被采取强制措施 关联风险 •企业财务状况 •企业资金链断裂 •企业债务非正常增加 •企业出现债务违约 •企业被加入企业经营异常名录 财务风险 •企业资金链断裂危机 （应收帐款难以收回， 过度依赖长短期借款等） •企业被监管机构处罚 •股权出质/动产抵押 •欠税公告 经营风险 •企业基本信息异常变动 •异常交易行为 •欺诈黑灰名单 •担保和押品异常变动 异常行为 • • • • 企业发生重大赔偿案件 企业被加入企业经营异常名录 法律风险 企业发生刑事案件（商业贿赂、非法经营等） 企业发生民事案件 （违反劳动法等） •企业实际控制人发生变更 •企业股权被司法冻结 •企业大部分股权被质押 •企业被监管机构处罚 •企业项目逾期、停工 重大事件 内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案8 （二）保险业务风险 财险公司需重点关注企业客户的投保标的风险及责任风险，包括标的类型、所在地区、行业类型，以及过往的赔付情况，是否有特别约定责任等等，综合评估其业务风险。同时，不同的险种面临的风险类型也存在一定的差异，如企财险主要面临火灾风险、自然灾害风险、人为风险等，而责任险主要面临 安全生产风险、舆情风险、道德风险、违约风险等。 财险公司需识别出不同保险产品的主要风险类型，以便根据风险类型，收集相关信息指标，识别、监测潜在风险。 图3：财险公司企业客户保险业务风险识别与匹配 识别主要风险类型 险种 主要风险类型 企财险 A、B、C、D、N 责任险 E、F、G、H、N 不同责任险的承保责任差异较大，以安全生产责任险为例 工程险 A、B、C、I、N 货运险 A、B、D、J、N 船舶险 A、B、J、K、N 信用保证险 D、G、L、M、N 以风险较大的融资性信用保证保险为例 …… 基本信息经营信息财务信息社会信息 基本信息经营范围 资产 负债表 法律诉讼 所属行业占用性质 损益表 经济纠纷 标的地址经营异常名录 现金 流量表 处罚信息 实际控制人信息 股权变更 税务 舆情监控 关联企业信息 资产转让 债务违约气象信息 ············ 企财险的最主要主要风险为火灾以及暴雨、洪水等自然灾害，所以在对承保企财险的法人机构进行风险监测时，可监测： •需监测周边环境变化，是否有易燃易爆企业等 •需监测气象信息，及时预警可能出现的恶劣天气情况，并对相关法人机构及时推送防灾防损预警 •考虑到可能存在欺诈风险，需监测其财务状况以及关联信息等 火灾风险 自然灾害风险 人为风险 欺诈风险 安全生产风险 突发疾病风险 舆情风险 海盗/战争风险 逾期风险 履约义务人 违约风险 交易对手 违约风险 …… N M L K J I H G E F C D B A 意外事故风险 技术风险 道德风险 以企财险为例，应当搜集及监测的信息： 9内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案 四、如何搭建财险公司的企业客户数字化风控体系？ 普华永道充分借鉴国内外同业领先经验和实践，已完成财险公司企业客户数字化风控建设方案设计、模型搭建、数据探查、需求设计等一整套方案。同时，从业务赋能的角 度，设计了企业客户风险预警监控体系，可实现财险公司企业客户风险的动态监测和及时预警。 客户识别 1 业务梳理 2 风险类型判定 3 风险预警 5 第三方合作 企业客户 违约风险 舆情风险 欺诈风险 ……. 4 风险画像 （企业客户风险信息） 企财险 工程险 货运险 船舶险 责任险 保证险 …… …… 合作开发 公估业务 …… …… （一）企业客户数字化风控实施路径 图4：普华永道财险公司企业客户风险画像实施路径 11内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案 步骤一：企业客户识别 财险公司应该识别哪些合作方可以作为企业客户，并对其风险进行监测。首先，公司承保的企业客户是最主要的风险监测对象；其次，公司业务经营对接的外部第三方机构 （主要为引流企业客户的平台）亦是公司需重点关注的一类风险企业客户。 步骤二：业务梳理 财险公司需要针对不同的险种与企业客户风险的关联度进行具体的业务梳理。企财险、工程险、货运险、船保险、责任险、信用险、保证险等不同的险种与企业客户风险的关联度必然不同。经过梳理，财险公司会发现并非所有业务关注的风险重点都与企业客户有较强的关联性，比如企财险、工程险可能更多与标的所在区域，外部气候变化等有较强的关联性；信用险则是基于客户的信用水平和偿债履约能力；而近年来行业发展较快的各类责任险则与企业客户的经营风险和产品风险有强关联，可能由于企业客户经营变化、欺诈行为、面临巨额官司等导致企业客户失去了承担责任的能力，就需要由保险公司为企业客户的责任买单。 步骤三：风险类型判定 不同的企业客户承保不同的财险业务面临的风险不尽相同。如何实现对财险公司企业客户面临风险全貌的分析和梳理？普华永道从三个方面进行了设计：首先需要梳理提炼该企业客户在公司历史业务的风险信息，其次依据该企业客户在公司不同承保业务面临的不同风险梳理相应的风险信息，第三需要基于该企业客户的承保险种分析并定位与之相关的外部风险关联标签，实现外部风险特征的筛选和匹配。 步骤四：企业客户风险画像 基于已梳理形成的企业客户风险数据标签体系，普华永道搭建了一套企业客户风险等级评分模型，可实现对单一企业客户风险的量化评估，并进而形成不同类型、不同等级的企业客户风险画像。 步骤五：企业客户风险预警 通过对企业客户画像形成的风险信息进行梳理分类，可形成（1）重要企业客户风险等级情况；（2）重要企业客户的时点风险情况和动态风险变化；（3）高风险企业客户及风险信息概览；（4）高风险企业客户及重要企业客户的风险等级趋势分析结果等。不同类型的风险信息可为公司不同层级提供管理决策的有力支撑。 内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用——财险公司企业客户数字化风险管理解决方案12 （二）企业客户风险画像模型搭建 普华永道通过从单一保单风险等级传导至企业客户风险等级的思路出发，设计企业客户数字化风险管理等级评分卡： 图5：普华永道财险公司企业客户风险等级评分卡 公司层面交易对手风险等级 3 单个交易对