股指数据日报：美CPI超预期，外围大跌拖累A股

2022-09-14 请务必阅读正文后的声明及说明！ 内容来源：投资咨询总部|客服电话：400-700-0880 公司地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 股指:美CPI超预期，外围大跌拖累A股股指研究员：刘钇含投资咨询从业号：Z0015686 数据来源：Wind，创元期货 国债期货：短期建议保守 宏观研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 研究助理：张紫卿 期货盘面 类别 指标名称单位 最新值单日变动 变动幅度 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 收盘价 T2212元TF2212元TS2212元T2303元TF2303元TS2303元 101.280-0.110101.795-0.070101.180-0.035100.795-0.115101.440-0.050100.960-0.035 -0.11%-0.32%-0.15%0.54%-0.07%-0.19%-0.08%0.08%-0.03%-0.05%-0.01%0.10%-0.11%-0.33%-0.16%0.24%-0.05%-0.19%-0.07%-0.11%-0.03%-0.07%-0.02%-0.06% 持仓量 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 181,9274,282125,356-1,613 56,72632 2.41%8.31%12.76%7.05% -1.27%5.31%10.39%45.71% 0.06%12.43%15.91%16.09% 前二十大净持仓 T主力合约手TF主力合约手TS主力合约手 -93501693 -4781635 -2057-350 -15.33%-39.99%-45.44%72.99%-77.38%-87.71%-89.35%-94.76% 20.50%40.41%171.01%-50.78% 期货价差 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 跨期价差 T当季-T下季手TF当季-TF下季手TS当季-TS下季手 0.4850.4800.3550.3750.2200.220 0.005-0.185-0.2100.305 -0.020-0.145-0.1650.195 0.000-0.050-0.0550.160 跨品种价差 2×TF-T手2×TS-TF手4×TS-T手 102.310102.340100.565100.565303.440303.470 -0.030-0.395-0.360-0.375 0.0000.0550.0350.115 -0.030-0.285-0.290-0.145 国债现券 类别 指标名称单位 最新值前值 变动量 近十日趋势 较上日较上周末较上月末较上年末 到期收益率 1年期活跃券%3年期活跃券%5年期活跃券%10年期活跃券% 1.75251.75792.19372.18882.43152.42952.66372.6400 -0.00540.03260.0224-0.4796 0.00490.0163-0.0063-0.26140.00200.03880.0168-0.18040.02370.05100.0361-0.1062 期限利差 10年期-1年期%10年期-5年期%3年期-1年期% 0.91120.88210.23220.21050.44120.4309 0.02910.01840.01370.37340.02170.01220.01930.07420.0103-0.0163-0.02870.2182 收益率曲线 国债到期收益率曲线（单位：%） 4.5 现值中位数(5Y)75分位数(5Y)25分位数(5Y) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y 国债到期收益率单日变动（单位：bp） 0.15 0.10.0954 0.0756 0.0657 0.05 0.01840.0237 0.00490.002 0 -0.0054 -0.05-0.0403 -0.1 -0.15-0.1284 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 期货从业资格号：F3078632 数据来源：Wind、创元期货 数据来源：Wind、创元期货 贵金属：美联储大幅加息确定引发贵金属下跌 研究员：廉超联系人：吴隆巍 投资咨询从业号：Z0017395从业资格号：F03101696 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 !"#$%&'()*+f-./0 !"#$%&()((*+,14%/01 BCDEFG%HIJKLMKNO%PQQRSTUV "#$%&W()*+My./001+2345 Ø"ø$%&Y()*+,-./012+,345612789:;<=>?@ 钢矿：地产销售疲软不改，观察旺季需求持续性 黑色组研究员：廉超 投资咨询资格号：Z0017395 数据来源：WIND,Mysteel,创元研究 镍&不锈钢：宏观压力加剧，有色整体承压 有色研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 联系人：吴彦博 邮箱：wuyb@cyqh.com.cn 数据来源：SMM，WIND，创元研究 数据来源：SMM，WIND，创元研究 镍&不锈钢日报2022年9月14日星期三 原油：SC近次月价差延续高位化工研究员：高赵从业号：Z0016216 联系人：金芸立从业号：F3077205 数据来源：WIND、EIA、创元期货 橡胶：基本面驱动一般 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 数据来源：Wind、钢联、Qinrex、创元期货 PTA：宽幅震荡，寻找方向 能化研究员：常城 投资咨询资格号：Z0018117 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 数据来源：Wind、钢联、卓创、创元期货 聚烯烃：宏观承压，反弹受阻 能化研究员：高赵 投资咨询资格号：Z0016216 数据来源：Wind、钢联、创元期货 数据来源：Wind、钢联、创元期货 PVC：宏观及累库压制，短期反弹承压 能化研究员：高赵 投资咨询资格号：Z0016216 数据来源：Wind、钢联、创元期货 纯碱：宏观施压震荡持续 能化研究员：高赵联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0016216从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 玻璃：宏观施压关注需求变化 能化研究员：高赵联系人：韩涵 投资咨询从业号：Z0016216从业资格号：F03101643 数据来源：Mysteel，WIND，创元研究 油脂:油脂小幅走低 创元投资咨询总部：张琳静投资咨询从业号：Z0016616 数据来源：我的农产品，Wind，创元期货 豆粕:8月饲料数据公布，下游需求转好 农产品研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 数据来源：我的农产品，Wind，创元研究 生猪:挺价惜售，屠宰量继续下滑 农产品研究员：廉超 投资咨询从业号：Z0017395 数据来源：我的农产品网，Wind，iFind，创元研究 棉花：多空因素交织，棉价短期震荡企稳 农产品研究员：廉超联系人：再依努尔 投资咨询从业号：Z0017395期货从业资格号：F03098737 期货 现货及价差 生长及 基差(右轴） 现货价 24,0003,200 库存及景气度 22,000 2,200 20,000 18,000 1,200 16,000 200 14,000 12,000-800 日度数据 单位 最新数据 上日数据 单日变动 较上周末 较上月末 近十日趋势 郑棉主力合约收盘价 元/吨 14445 14535 -90 -0.6% -3.8% 期现基差 元/吨 1167 1171 -4 -5.8% 20.4% 郑棉9-1价差 元/吨 725 695 30 -5.8% 43.6% 郑棉持仓量 手 873840 874991 -1151 1.5% -0.1% 郑棉成交量 手 405159 484363 -79204 -10.9% -25.1% 郑棉仓单 张 11061 11267 -206 -3.3% -15.6% ICE美棉活跃合约收盘价 美分/磅 102.25 105.64 -3.39 -0.9% 5.8% ICE非商业多头持仓占比 % 36.6 36.6 0 -1.1% -1.1% 中国棉花价格指数：328B 元/吨 15612 15706 -94 -1.0% -2.3% 1%关税到港提货价 元/吨 20980 20612 368 1.8% -4.3% 中国纱线价格指数:C32S 元/吨 24485 24485 0 0.0% -0.4% 进口棉纱价格指数:C32S 元/吨 25642 25657 -15 -0.1% -0.9% 棉花内外价差 元/吨 -5274 -20612 15338 8.9% -11.3% 棉纱内外价差 元/吨 -1157 -1172 15 -1.3% -10.3% 棉花与粘胶价差 元/吨 1826 1869 -43 -2.3% 2.4% 棉花与涤纶价差 元/吨 7862.7 8075.7 -213 -2.6% -6.4% 纺纱利润 元/吨 873 779 94 21.9% 45.3% 周度数据 最新数据 上周数据 环比变动 较上月末 去年同期 近十周走势 国内皮棉购销率 % 68.8 67.9 0.9 4.7% -31.0% 美棉优良率 % 33 35 -2 -2.9% -48.4% 美棉结絮率 % 97 97 0 -64.9% 1.0% 日 销 美棉当前市场年度净销售 包 97 -21466 21563 -100.5% -100.0% 售 美棉下一市场年度净销售 包 10594 102372 -91778 -89.7% -82.2% 美棉本周出口 包 267374 181259 86115 234.1% 20.9% 月度数据 最新数据 上月数据 环比变化 期现基差走势 工业库存 万吨 57.81 57.91 0% 商业库存 万吨 319.4 372.22 -14% 库存天数：纱线 天 39.96 37.15 8% 库存天数：坯布 天 44.32 41.98 6% PMI：新订单 % 20.34 27.97 -27% PMI：生产量 % 36.44 48.31 -25% PMI：开机率 % 32.2 39.83 -19% 棉纺织行业景气度 点 45.23 46.57 -3% 景气度：原料采购价 点 43.14 47.96 -10% 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 数据来源：wind，创元研究 创元研究团队介绍： 许红萍：创元期货研究院院长，10年以上期货研究经验，5年以上专业的大宗商品、资产配置和研究团队投研一体化运营经验。擅长有色金属研究，曾在有色金属报、期货日报、文华财经、商报网等刊物上发表了大量研究论文、调研报告及评论文章；选获2013年上海期货交易所铝优秀分析师、2014年上海期货交易所有色金属优秀分析师（团队）。 廉超，经济学硕士，郑州商品交易所高级分析师，十几年期货市场研究和交易经验，多次穿越期货市场牛熊市。（从业资格号：F3094491；投资咨询证号：Z0017395） 王小琦，澳洲麦考里大学会计学硕士，澳大利亚注册会计师，拥有多年海外商品、股票、外汇、利率等衍生品交易经验，对国内外各类资产配置较为见长。（从业资格号：F3027456） 创元宏观金融组： 张紫卿，创元期货研究院国债期货研究员，澳大利亚国立大学金融与精算统计学硕士，具有多元化金融机构从业经验。长期着眼于银行间资金和利率市场，具有独到的宏观分析视角，致力