股指期货早班车

2022年9月13日 星期二 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2209 中证 2209 0.68 6314.6 42.4 57245 7213704 109843 -9154 6319.4 6272.2 2.37 IC2210 中证 2210 0.71 6284.6 44.2 9537 1196327 25328 4432 6287.8 6240.4 32.37 IC2212 中证 2212 0.76 6222.6 46.8 17153 2129998 120731 3191 6223.8 6175.8 94.37 IC2303 中证 2303 0.76 6122.0 46.4 6723 821484 58181 2412 6124.6 6075.6 194.97 IC500 中证 500 0.71 6316.97 44.39 121389232 12465833 -- -- -- -- -- IF2209 沪深 2209 1.42 4098.2 57.2 66685 8168157 84837 -3450 4099.8 4041.0 -4.41 IF2210 沪深 2210 1.43 4094.8 57.8 7876 964690 13575 4389 4095.4 4037.0 -1.01 IF2212 沪深 2212 1.43 4085.4 57.6 16651 2033332 63229 3358 4087.8 4027.8 8.39 IF2303 沪深 2303 1.42 4073.2 57.2 3101 377846 14867 939 4074.6 4016.0 20.59 IF300 沪深 300 1.39 4093.79 56.11 118427112 22144253 -- -- -- -- -- IH2209 上证 2209 1.95 2764.8 52.8 41947 3459954 60694 297 2764.2 2712.0 -7.23 IH2210 上证 2210 1.95 2765.4 53.0 8907 735605 14844 3700 2765.2 2712.4 -7.83 IH2212 上证 2212 1.98 2771.8 53.8 12833 1060857 38098 2596 2770.2 2718.0 -14.23 IH2303 上证 2303 1.89 2783.4 51.6 2536 210566 10551 123 2784.8 2731.8 -25.83 IH50 上证 50 1.82 2757.57 49.29 32485640 6684816 -- -- -- -- -- IM2209 中千 2209 0.54 6913.0 37.4 31079 4279105 35762 -860 6910.2 6875.6 0.58 IM2210 中千 2210 0.61 6857.8 41.8 6641 907699 9483 1740 6855.0 6816.0 55.78 IM2212 中千 2212 0.72 6761.0 48.2 7212 970683 19114 581 6755.2 6712.8 152.58 IM2303 中千 2303 0.78 6610.6 51.4 3141 413456 13485 686 6605.6 6559.2 302.98 IM1000 中千 1000 0.24 6913.58 16.48 130940776 15831631 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 9月9日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数上涨0.82%，报收3262.05点；深成指上涨1.11%， 报收11877.79点；创业板指上涨1.00%，报收2548.22点；科创50指数下跌0.67%，报收1033.78 点。市场成交7,796亿元，较前日减少88亿元。行业板块方面，家居用品（4.10%），房地产（3.34%），仓储物流（3.15%）涨幅居前；船舶（-1.18%），工业机械（-1.15%），通用机械（-0.91%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为2,388/177/2,321。从资金面上看，北上资金当日净流入147.53亿元，结束了连续6日净流出态势，其中沪股通净流入83.17亿元，深股通净 流入64.37亿元，今年以来净流入585.97亿元，开通以来累计净流入16,931.74亿元，维持在历史高位。上周市场整体如期反弹，各指数正相关性继续攀升，市场系统性反弹得到了持续加强。数据方面，海关总署上周三公布数据显示，今年前8个月我国外贸进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%； 8月份，我国进出口总值3.71万亿元，增长8.6%，其中，出口2.12万亿元，增长11.8%，进口1.59 万亿元，增长4.6%；贸易顺差5,359.1亿元，扩大40.4%，因欧美能源困境的需求放缓以及国内疫情反复的供应链不畅，出口数据有所回落。此外，为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行 8%下调至6%。这是今年自5月15日以来央行时隔4个月第二次下调金融机构外汇存款准备金率，以应对人民币持续贬值的态势，而外资在人民币短期的快速贬值下出现了一定幅度的净流出，对金融市场形成负面冲击，但从长期看，外资持续净流入的态势尚未改变。资金方面，北上资金上周小幅净流出；融资盘则连续3周净卖出，外资与杠杆资金小周期共振，但流出的边际金额出现减少，对市场负面影响有限。基差方面，IM、IC、IF与IH9月合约基差分别为0.58、2.37、-4.41与-7.23点，其中IH、IF近月合约维持升水状态且升水扩大，IM、IC近月合约贴水大幅收窄，且期现基本收敛。整体上看，随着现货市场出现回暖，期货作为衍生工具表现的更为积极，各品种基差同向运行，市场一致性看多的预期较强，相对而言，市场继续对IH、IF维持更加积极的预期。另一方面，上周市场在关键的支撑位附近形成地量，随着市场企稳反弹，阶段性低位有望形成，后市重点关注量能的变化，尤其是随着反弹的持续，量能是否能够跟进。整体上看，8月M2同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点，市场流动性无虞，若市场情绪逐步向好，上方反弹高度依然可期。 （观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。