金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-09-12 股指期货资金流入，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年9月9日，沪深300期货(IF)成交1154.4亿元，较上一交易日增加42.08%；持仓金额2167.36亿元，较上一交易日增加4.56%；成交持仓比为0.53。中证500期货(IC)成交1136.15亿元，较上一交易日增加29.6%；持仓金额3922.28亿元，较上一交易日增 加1.01%；成交持仓比为0.29。上证50(IH)成交546.7亿元，较上一交易日增加56.43%；持仓金额1031.22亿元，较上一交易日增加7.75%；成交持仓比为0.53。 国债期货流动性情况 2022年9月9日，2年期债(TS)成交905.57亿元，较上一交易日增加27.72%；持仓金额 1207.99亿元，较上一交易日减少1.87%；成交持仓比为0.75。5年期债(TF)成交489.29亿元，较上一交易日增加42.56%；持仓金额1346.4亿元，较上一交易日增加1.71%；成交持仓比为0.36。10年期债(T)成交915.85亿元，较上一交易日增加46.41%；持仓金额1901.2亿元，较上一交易日增加5.0%；成交持仓比为0.48。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计61333.043.8678517.056.140.017184.0 IF前十名合计87783.045.94103312.054.060.015529.0 IF前二十名合计113811.046.16132727.053.840.018916.0 IC前五名合计137344.048.59145289.051.410.07945.0 IC前十名合计201380.050.66196149.049.345231.00.0 IC前二十名合计252639.050.19250698.049.811941.00.0 IH前五名合计44558.042.6459946.057.360.015388.0 IH前十名合计60913.040.0891076.059.920.030163.0 IH前二十名合计79788.043.0105748.057.00.025960.0 TS前五名合计26097.046.0630561.053.940.04464.0 TS前十名合计36525.046.1842561.053.820.06036.0 TS前二十名合计48597.048.9150767.051.090.02170.0 TF前五名合计64358.050.9761898.049.032460.00.0 TF前十名合计89477.050.7986681.049.212796.00.0 TF前二十名合计109066.049.71110360.050.290.01294.0 T前五名合计81502.046.8292572.053.180.011070.0 T前十名合计108944.046.89123390.053.110.014446.0 T前二十名合计139877.047.77152961.052.230.013084.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
