德邦金工月报第八期于2022年9月5日发布，跟踪了四个选股策略和一个投资组合。每个策略都给出了相应的横截面因子值，考察策略时重点考察因子在全市场的Rank IC。投资组合考察了回报、风险等各类指标。本文以尽可能接近真实投资的方式跟踪策略和组合，选用当期最看好的策略给出持仓，即使选用的策略发生变化，历史持仓也不可更改。从2015-01-05至2022-09-02，投资组合的收益率为202.8%。样本外跟踪起始于2022.02.07，样本外跟踪的累计超额收益为10.28%。对上期持仓收益进行了归因，从2022.08.01至2022.09.02，组合取得收益为-4.56%，同期基准的收益为-5.62%，超额收益为1.06%，其中，风格贡献0.21%，行业贡献0.50%，其余0.36%由因子特质选股能力贡献。策略一根据十因子的机器学习残差因子选股，因子的样本期平均Rank IC为0.029，Rank ICIR为0.505。策略二根据十五因子的机器学习残差因子选股，因子的样本期平均Rank IC为0.052，Rank ICIR为0.888。策略三根据十五因子的机器学习反转因子选股，因子的样本期平均Rank IC为0.068，Rank ICIR为1.192。策略四根据十五因子的复合因子选股，因子的样本期平均Rank IC为0.065，Rank ICIR为1.131。
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