股指期货早班车

2022年8月29日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2209 中证 2209 0.30 6269.0 18.8 61766 7772631 161563 -4126 6260.4 6250.2 29.37 IC2210 中证 2210 0.49 6236.0 30.6 4125 515967 5882 1679 6226.2 6205.4 62.37 IC2212 中证 2212 0.36 6168.8 22.2 12152 1504390 102192 -1113 6158.4 6146.6 129.57 IC2303 中证 2303 0.35 6071.8 21.0 6571 800540 41517 1089 6061.0 6050.8 226.57 IC500 中证 500 -0.38 6298.37 -24.33 130405840 14560421 -- -- -- -- -- IF2209 沪深 2209 0.17 4107.4 6.8 58631 7241898 111684 -8421 4107.8 4100.6 0.15 IF2210 沪深 2210 0.10 4101.6 4.0 1484 183062 2240 263 4101.4 4097.6 5.95 IF2212 沪深 2212 0.21 4091.8 8.4 9551 1174606 49572 969 4090.4 4083.4 15.75 IF2303 沪深 2303 0.28 4082.8 11.6 1804 221121 8876 335 4078.0 4071.2 24.75 IF300 沪深 300 -0.21 4107.55 -8.69 99000496 22551918 -- -- -- -- -- IH2209 上证 2209 0.38 2757.8 10.4 33280 2753805 67524 -3761 2758.0 2747.4 -6.21 IH2210 上证 2210 0.27 2760.4 7.4 3360 278385 3829 1569 2761.0 2753.0 -8.81 IH2212 上证 2212 0.41 2764.0 11.2 5736 475920 27722 -451 2765.8 2752.8 -12.41 IH2303 上证 2303 0.49 2774.2 13.6 2010 167491 7261 163 2777.0 2760.6 -22.61 IH50 上证 50 -0.04 2751.59 -0.97 26031348 5915288 -- -- -- -- -- IM2209 中千 2209 -0.03 6911.6 -2.2 34552 4814301 44639 247 6911.6 6913.8 68.58 IM2210 中千 2210 0.10 6856.2 7.0 3253 448375 3850 1209 6855.0 6849.2 123.98 IM2212 中千 2212 -0.07 6747.8 -4.8 6103 830161 17399 149 6749.0 6752.6 232.38 IM2303 中千 2303 -0.11 6584.6 -7.2 2533 336468 11588 432 6585.0 6591.8 395.58 IM1000 中千 1000 -0.51 6980.18 -36.13 161725040 20882535 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 8月26日，A股四大股指全线回落，其中上证指数下跌0.31%，报收3236.22点；深成指下跌0.37%， 报收12059.71点；创业板指下跌1.01%，报收2640.29点；科创50指数下跌0.94%，报收1045.99 点。市场成交9,292亿元，较前日减少573亿元。行业板块方面，酒店餐饮（2.51%），旅游（1.94%），传媒娱乐（1.23%）涨幅居前；船舶（-3.05%），煤炭（-2.79%），供气供热（-1.91%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为1,740/148/2,976。上周市场整体以震荡回落为主，各指数正相关性大幅升高，市场短期有由结构分化转换至系统性的迹象。数据方面，8月LPR出炉，其中1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%，与上期分别下调5个基点与15个基点，其中5年期以上的下降幅度超出市场预期，今年以来1年期与5年期以上LPR分别下降了15个基点与 35个基点，国内货币政策整体处于宽松状态，有利于市场行情的平稳运行。消息方面，国务院常务会议上周三召开，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。会议提出， 再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结 果。增加3,000亿元以上政策性开发性金融工具额度，依法用好5,000多亿元专项债结存限额。近期财政、货币政策再度齐发力，表明中央稳经济的决心，我们认为，当前政策力度强劲，但传导环节薄弱，市场信心不稳，导致经济数据与市场情绪依然处于底部震荡阶段。资金方面，北上资金结束了连续2周净流入态势；融资盘亦结束了连续2周净买入态势，外资与杠杆资金小周期持续共振，对市场形成一定压制。估值方面，目前上证50指数PE为9.85，沪深300指数PE为11.88，中证500指数PE为20.79，中证1000指数PE为30.02，分别处于历史43.95分位水平、历史38.09分位水平、历史12.50分位水平以及历史11.17分为水平。上周中证500指数与上证50指数估值小幅升高。沪深 300指数与中证1000指数估值均呈现回落态势。当前IC、IM继续保持较高的相对估值优势，IH、IF绝对估值相比IM与IC较低，但相对估值不如IM与IC，随着IH、IF估值趋近于价值吸引区间，存在估值修复的动力。基差方面，IH近月合约升水持续扩大，IM近月合约贴水持续走扩，IC、IF近月合约贴水小幅收窄。各品种基差走势出现背离，一方面市场对各品种预期出现分歧，尤其是对IH的预期开始转强，另一方面，IM在高位的对冲需求有所增加。市场短期继续由情绪主导波动方向，后市重点关注市场风格切换至大盘蓝筹的持续性。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。