股指期货早班车

2022年8月22日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2208 中证 2208 -0.72 6425.0 -46.6 18927 2439386 0 -22070 6424.4 6471.6 -33.28 IC2209 中证 2209 -1.38 6350.2 -88.8 65834 8421137 170846 15145 6361.6 6439.0 41.52 IC2212 中证 2212 -1.35 6255.0 -85.8 13781 1734972 102268 3214 6267.2 6340.8 136.72 IC2303 中证 2303 -1.38 6163.6 -86.2 6580 816102 33495 1792 6173.0 6249.8 228.12 IC500 中证 500 -1.19 6391.72 -77.09 142590848 16177761 -- -- -- -- -- IF2208 沪深 2208 -0.42 4162.8 -17.4 15113 1892460 0 -19948 4162.9 4180.2 -11.73 IF2209 沪深 2209 -0.71 4142.0 -29.6 67559 8432249 123814 13233 4144.0 4171.6 9.07 IF2212 沪深 2212 -0.72 4124.6 -30.0 8332 1035542 46573 1613 4127.0 4154.6 26.47 IF2303 沪深 2303 -0.70 4108.0 -29.0 1154 142891 7189 139 4111.4 4137.0 43.07 IF300 沪深 300 -0.69 4151.07 -29.03 117402976 26249412 -- -- -- -- -- IH2208 上证 2208 -0.07 2756.6 -2.0 10788 894192 0 -12282 2756.6 2758.6 -5.97 IH2209 上证 2209 -0.17 2756.2 -4.8 38707 3210189 71682 9959 2756.0 2761.0 -5.57 IH2212 上证 2212 -0.11 2764.4 -3.0 6783 564088 26881 1111 2763.8 2767.4 -13.77 IH2303 上证 2303 -0.06 2772.6 -1.8 2464 205443 5974 941 2774.4 2774.4 -21.97 IH50 上证 50 -0.31 2750.63 -8.66 28186658 6523991 -- -- -- -- -- IM2208 中千 2208 -1.01 7277.8 -74.2 8968 1311762 0 -10606 7277.5 7352.0 -43.39 IM2209 中千 2209 -1.66 7186.4 -121.0 31515 4571510 41807 6459 7203.2 7307.4 48.01 IM2212 中千 2212 -1.65 7036.2 -117.8 6978 991268 15606 2937 7054.2 7154.0 198.21 IM2303 中千 2303 -1.66 6890.0 -116.2 2291 318328 8473 -72 6903.2 7006.2 344.41 IM1000 中千 1000 -1.59 7234.41 -117.03 190774464 25661423 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 8月19日，A股四大股指全线回落，其中上证指数下跌0.59%，报收3258.08点；深成指下跌1.27%， 报收12358.54点；创业板指下跌1.50%，报收2734.22点；科创50指数下跌3.33%，报收1108.45 点。市场成交11,205亿元，较前日增加661亿元。行业板块方面，电力（3.21%），农林牧渔（3.01%），煤炭（2.47%）涨幅居前；矿物制品（-3.66%），通用机械（-3.46%），电气设备（-2.92%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌分别为1,196/153/3,503。上周市场整体以震荡为主，各指数重新呈现结构分化。消息方面，央行上周一续作1年期MLF与7天逆回购，中标利率分别为2.75%、2.0%，均下降10个基点。这是央行继今年1月下调1年期MLF、7天逆回购与14天逆回购利率后的再度下调。在全球大部分央行加息的背景下以及国内经济下行压力较大的现实情况下，央行延续以我为主的货币政策，为稳经济提供流动性的支撑。另一方面，结合7月社融数据的低迷，当前的要点依然是政策的落实与传导机制的顺畅以及投资者信心的修复。此外，本次降息后市场对本周 LPR降息亦颇有期待，若LPR如期下降，则有利于提振市场信心。数据方面，7月全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月回落0.1个百分点。7月份，社会消费品零售总额35,870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点。1～7月份，全国固定资产投资319,812亿元，同比增长5.7%，比1～6月份回落0.4个百分点。7月宏观数据持续偏冷，已经在资本市场得到了部分体现，短期权益市场或继续消化宏观数据，与之共同震荡筑底。资金方面，北上资金连续2周净流入；融资盘亦连 续2周净买入，外资与杠杆资金小周期持续共振，对市场形成一定提振，但幅度有限。估值方面，目前上证50指数PE为9.83，沪深300指数PE为12.03，中证500指数PE为20.54，中证1000指数PE为31.31，分别处于历史43.75分位水平、历史41.21分位水平、历史11.52分位水平以及历史 14.93分为水平。上周仅中证1000指数估值小幅升高。上证50指数、沪深300指数与中证500指数估值均呈现回落态势。当前IC、IM继续保持较高的相对估值优势，IH、IF绝对估值相比IM与IC较低，但相对估值不如IM与IC，随着IH、IF估值趋近于价值吸引区间，存在估值修复的动力。整体上看，行业板块之间轮动速度加快，引起各指数强弱转换加快。在此消彼长的过程中，市场或延续震荡格局，市场情绪将主导短期波动方向。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 任何形式翻版、复制、引用或转载。