融资融券周报2022年第30期

市场主要指数表现周报要点： 融资融券市场概况：截至2022年8月5日，两市融资融券余额为16,198.24亿元，其中融资余额规模为15,145.91亿元，融券余额规模为1,052.33亿元。较此前融资余额减少0.86%，融券余额增加5.51%。8月1日-8月5日融资买入交易规模3,362.73亿元，融券卖出股数39.68亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值6.49%，前值为6.59%。 一周融资市场存量分析：非银金融、医药生物、电力设备、电子、有色金属等行业融资余额居前。非银金融、石油化工、有色金属、钢铁、传媒是目前 杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.25%及以上。中国平安、贵州 茅台、牧原股份、兴业银行、东方财富等20只个股融资余额居前。仁东控股、 江南水务、外高桥、全柴动力、国机汽车等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到15.70%以上。 一周融资市场流量分析：2022年8月1日-8月5日期间净融资买入占周 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 融资融券/定期报告 2022年8月8日 融资融券周报(20220801-20220807)2022年第30期 金融工程数据周报 报告原因：定期报告 分析师：徐雪洁 执业登记编码：S0760516010001邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座 28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 交易额比例前五的行业为通信、电子、机械设备、国防军工、电力设备，一周涨跌幅分别为2.97%、9.05%、-1.12%、3.28%、-2.62%。比例前20个股分别为青松建化、赣粤高速、吉贝尔、沃尔德、亚通股份、中国平安、唯赛勃、高能环境、华依科技、深高速、本钢板材、元琛科技、通鼎互联、思林杰、航天机电、西部超导、金三江、皖通高速、中青旅、C中微。 科创板融资融券交易分析：截至2022年8月5日，科创板股票融资融券余额为878.29亿元，较此前增加3.11%；其中融资余额规模为666.96亿元，增加0.98%，融券余额规模为211.32亿元，增加10.50%。8月1日-8月5日科创板股票融资买入规模294.81亿元，融券卖出规模66.26亿元。中芯国际、天合光能、君实生物、容百科技、大全能源等融资余额居前；中芯国际、天合光能、沪硅产业、中微公司、固德威等融券余额居前。炬芯科技、凯尔达、灿勤科技、普冉股份、品茗股份融资余额占自由流通市值的比例居前。吉贝尔、沃尔德、唯赛勃、华依科技、元琛科技等融资净买入额占周交易额比例居前。 注册制创业板融资融券交易分析：截至2022年8月5日，注册制创业板股票融资融券余额为266.56亿元，较此前增加2.08%，其中融资余额规模为 233.33亿元，较此前减少1.23%，融券余额规模33.23亿元，较此前增加33.50%。8月1日-8月5日科创板股票融资买入规模118.95亿元，融券卖出规模17.03亿元。金龙鱼、爱美客、海力风电、瑞泰新材、翔丰华等融资余额居前；中伟股份、C广立微、C江波龙、华大九天、爱美客融券余额居前。江南奕帆、张小泉、中红医疗、青木股份、泽宇智能等融资余额占自由流通市值的比例居前，金三江、商络电子、百诚医药、C广立微、新柴股份等融资净买入额占周交易额比例居前。 风险提示：监管政策变动风险，证券信用交易风险，系统性风险等。 一、融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind图3：两市融资净买入额（亿元） 资料来源：wind图4：两市融券净卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2022年8月5日，两市融资融券余额为16,198.24亿元，其中融资余额规模为 15,145.91亿元，融券余额规模为1,052.33亿元。较此前（7月29日），融资余额减少0.86%，融券余 额增加5.51%。从流量上看，8月1日-8月5日融资买入交易规模3,362.73亿元，融券卖出股数39.68 亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值6.49%，前值为6.59%。回顾近期A股市场表现，上证指数近5个交易日涨跌幅-0.81%，报收3227.03点；深证成指近5 个交易日涨跌幅0.02%，报收12269.21点。两市近5个交易日日均成交额为10370.09亿元，较前一周 增加1194.37亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告 资料来源：wind，山西证券研究所 图5：主要指数近一年市场表现行情图 二、上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2022年8月5日） 融资余额（亿元） 融资余额占流通市值比 SW非银金融 1,216.39 SW非银金融 5.92% SW医药生物 1,214.58 SW石油石化 5.82% SW电力设备 1,186.35 SW有色金属 5.56% SW电子 1,182.39 SW钢铁 5.45% SW有色金属 942.52 SW传媒 5.28% SW计算机 801.62 SW房地产 5.20% SW基础化工 719.33 SW农林牧渔 4.82% SW银行 607.15 SW煤炭 4.75% SW食品饮料 583.26 SW计算机 4.61% SW汽车 548.68 SW国防军工 4.24% SW机械设备 486.27 SW商贸零售 3.86% SW国防军工 461.00 SW建筑装饰 3.85% SW房地产 386.09 SW基础化工 3.83% SW农林牧渔 352.28 SW环保 3.81% SW公用事业 351.48 SW医药生物 3.79% SW传媒 324.40 SW建筑材料 3.75% SW交通运输 317.36 SW公用事业 3.70% SW石油石化 272.95 SW电子 3.69% SW建筑装饰 272.78 SW通信 3.57% SW通信 231.22 SW汽车 3.51% SW煤炭 209.16 SW轻工制造 3.11% SW商贸零售 203.31 SW交通运输 3.11% SW钢铁 202.73 SW综合 2.94% SW家用电器 201.05 SW机械设备 2.83% SW建筑材料 179.08 SW电力设备 2.79% SW环保 121.29 SW社会服务 2.75% SW轻工制造 112.19 SW银行 2.62% SW社会服务 61.32 SW家用电器 2.50% SW纺织服饰 57.53 SW纺织服饰 2.36% SW美容护理 31.87 SW食品饮料 2.12% SW综合 23.22 SW美容护理 1.83% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2022年8月5日，融资市场中非银金融、医药生物、电力设备、电子、有色金属等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，非银金融、石油化工、有色金属、钢铁、传媒是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.25%及以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2022年8月5日） 融资余额（万元）融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,141,643.52 仁东控股 49.69% 贵州茅台 1,888,667.84 江南水务 23.61% 牧原股份 1,308,363.48 外高桥 21.68% 兴业银行 1,138,582.09 全柴动力 19.90% 东方财富 1,114,869.63 国机汽车 18.23% 中信证券 983,582.64 司尔特 17.48% 宁德时代 889,287.93 艾迪精密 17.45% 比亚迪 885,647.35 尖峰集团 17.16% 京东方A 832,001.82 澳柯玛 17.01% 中远海控 800,044.99 城建发展 16.87% 招商银行 788,603.87 恒逸石化 16.80% 天齐锂业 765,909.63 深康佳A 16.74% 五粮液 763,860.99 绿地控股 16.56% 隆基绿能 761,065.66 晨鸣纸业 16.53% 沃森生物 746,414.22 鲁信创投 16.46% 科大讯飞 737,535.50 金达威 16.25% 通威股份 695,570.71 龙大美食 16.21% 格力电器 684,213.23 恒邦股份 15.98% 赣锋锂业 680,560.97 江南奕帆 15.79% 证券研究报告：融资融券/定期报告 特变电工629,145.89数码视讯15.74% 资料来源：wind，山西证券研究所 统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2022年8月5日，中国平安、贵州茅台、牧原股份、 兴业银行、东方财富等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占 比，仁东控股、江南水务、外高桥、全柴动力、国机汽车等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到15.70%以上。 三、上周融资市场流量分析 表3：申万一级行业融资流量排名（2022年8月1日-2022年8月5日） 行业 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅（%） SW通信 0.16% 2.97 SW电子 0.14% 9.05 SW机械设备 0.03% -1.12 SW国防军工 0.01% 3.28 SW电力设备 -0.02% -2.62 SW房地产 -0.04% -4.29 SW汽车 -0.05% -3.22 SW环保 -0.07% -3.58 SW纺织服饰 -0.18% -2.11 SW商贸零售 -0.24% -3.35 SW计算机 -0.26% 4.52 SW建筑材料 -0.26% -3.66 SW轻工制造 -0.32% -2.25 SW农林牧渔 -0.35% -1.04 SW基础化工 -0.36% -0.25 SW社会服务 -0.40% -2.25 SW钢铁 -0.43% -4.01 SW交通运输 -0.45% -2.03 SW建筑装饰 -0.48% -3.91 SW有色金属 -0.49% -0.40 SW非银金融 -0.56% -1.68 SW石油石化 -0.63% -1.80 SW食品饮料 -0.65% 1.53 SW传媒 -0.70% -1.18 SW综合 -0.70% -3.46 SW公用事业 -0.72% -2.94 SW家用电器 -0.77% -3.36 SW医药生物 -0.80% 1.61 SW美容护理 -0.83% -1.29 SW银行 -1.06% -1.07 SW煤炭 -1.56% -3.32 资料来源：wind，山西证券研究所 行业方面，若以融资净买入额占周交易额的比例作为看多指标，2022年8月1日-8月5日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为通信、电子、机械设备、国防军工、电力设备，一周涨跌幅分别为2.97%、9.05%、-1.12%、3.28%、-2.62%。 表4：个股融资流量榜TOP20（2022年8月1日-2022年8月5日） 个股简称 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅% 青松建化 12.29% -4.94 赣粤高速 10.04% -2.88 吉贝尔 9.97% -0.32 沃尔德 9.96% 0.28 亚通股份 9.72% -4.05 中国平安 7.92% -1.38 唯赛勃 7.83% 7.78 高能环境 7.44% -4.75 华依科技 7.40% 5.90 深高速 7.34% -2.53 本钢板材 7.18% -0.28 元琛科技 7.02% -5.48 通鼎互联 6.90% 6.51 思林杰 6.55% 2.40 航天机电 6.49% -1.77 西部超导 6.09% 6.08 金三江 5.98% 16.05 皖通高速 5.92% -3.04 中青旅 5.73% -3.23 C中微 5