金融期货市场流动性日报：IF、IC资金流入，IH流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-08-08 IF、IC资金流入，IH流出 研究院量化组 研究员 何绪纲 0755-23887993 hexugang@htfc.com从业资格号：F3069194投资咨询号：Z0017190 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年8月5日，沪深300期货(IF)成交1263.85亿元，较上一交易日增加11.76%；持仓金额2413.67亿元，较上一交易日增加4.86%；成交持仓比为0.52。中证500期货(IC)成交1346.17亿元，较上一交易日减少5.32%；持仓金额4050.8亿元，较上一交易日增加0.96%；成交持仓比为0.33。上证50(IH)成交452.27亿元，较上一交易日减少8.39%；持仓金额803.77亿元，较上一交易日减少2.42%；成交持仓比为0.56。 国债期货流动性情况 2022年8月5日，2年期债(TS)成交522.71亿元，较上一交易日减少19.07%；持仓金额 1258.15亿元，较上一交易日减少1.5%；成交持仓比为0.42。5年期债(TF)成交477.42亿元，较上一交易日减少40.89%；持仓金额1356.1亿元，较上一交易日增加0.89%；成交持仓比为0.35。10年期债(T)成交695.08亿元，较上一交易日减少29.86%；持仓金额2264.6亿元，较上一交易日减少0.77%；成交持仓比为0.31。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计68565.044.8484345.055.160.015780.0 IF前十名合计98630.047.29109945.052.710.011315.0 IF前二十名合计123023.046.71140370.053.290.017347.0 IC前五名合计136494.048.27146263.051.730.09769.0 IC前十名合计204105.050.22202314.049.781791.00.0 IC前二十名合计253659.049.48259024.050.520.05365.0 IH前五名合计31915.042.2243683.057.780.011768.0 IH前十名合计46188.041.066460.059.00.020272.0 IH前二十名合计61801.044.0378566.055.970.016765.0 TS前五名合计32425.052.4529392.047.553033.00.0 TS前十名合计42124.050.0342079.049.9745.00.0 TS前二十名合计53134.050.1852751.049.82383.00.0 TF前五名合计64838.053.4556473.046.558365.00.0 TF前十名合计88392.050.387343.049.71049.00.0 TF前二十名合计105046.048.71110610.051.290.05564.0 T前五名合计91080.046.82103440.053.180.012360.0 T前十名合计135138.047.71148093.052.290.012955.0 T前二十名合计169268.048.32181062.051.680.011794.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com