股指期货早班车

2022年8月8日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2208 中证 2208 2.45 6258.0 149.4 63207 7820729 81405 -4939 6243.2 6108.6 12.51 IC2209 中证 2209 2.44 6220.0 148.2 30208 3716721 130722 -521 6207.0 6071.8 50.51 IC2212 中证 2212 2.53 6125.4 151.2 10402 1259031 94813 716 6108.6 5974.2 145.11 IC2303 中证 2303 2.60 6036.2 153.2 5576 665234 21015 687 6024.6 5883.0 234.31 IC500 中证 500 1.81 6270.51 111.78 124284448 15045071 -- -- -- -- -- IF2208 沪深 2208 1.63 4156.8 66.8 67635 8360209 69845 2729 4150.8 4090.0 0.11 IF2209 沪深 2209 1.68 4150.0 68.6 25991 3207444 82728 2398 4142.6 4081.4 6.91 IF2212 沪深 2212 1.64 4124.2 66.6 7390 906589 36801 1029 4117.4 4057.6 32.71 IF2303 沪深 2303 1.67 4109.4 67.6 1345 164282 4974 80 4103.2 4041.8 47.51 IF300 沪深 300 1.35 4156.91 55.37 102571008 24732589 -- -- -- -- -- IH2208 上证 2208 1.35 2777.0 37.0 32120 2653300 35293 -3258 2772.6 2740.0 -2.66 IH2209 上证 2209 1.38 2777.4 37.8 15481 1280275 40092 -891 2772.6 2739.6 -3.06 IH2212 上证 2212 1.43 2780.0 39.2 6211 513715 18708 446 2774.0 2740.8 -5.66 IH2303 上证 2303 1.30 2780.2 35.6 911 75410 2525 113 2778.6 2744.6 -5.86 IH50 上证 50 1.21 2774.34 33.25 28242294 6234199 -- -- -- -- -- IM2208 中千 2208 3.03 7080.0 208.0 31492 4399359 28786 -2113 7051.4 6872.0 10.00 IM2209 中千 2209 2.99 7026.6 204.0 10251 1420830 17740 106 6995.6 6822.6 63.40 IM2212 中千 2212 3.15 6872.8 209.8 4142 561319 8083 626 6842.8 6663.0 217.20 IM2303 中千 2303 3.38 6730.8 220.0 1680 223023 5388 161 6695.0 6510.8 359.20 IM1000 中千 1000 1.86 7090.00 129.69 170848496 23989885 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 8月5日，A股四大股指延续全线反弹，其中上证指数上涨1.19%，报收3227.03点；深成指上涨1.69%， 报收12269.21点；创业板指上涨1.62%，报收2683.60点；科创50指数上涨4.18%，报收1157.33 点。市场成交9,955亿元，较前日增加961亿元。行业板块方面，半导体（7.18%），IT设备（4.96%），软件服务（4.22%）涨幅居前；通用机械（-1.19%），煤炭（-1.13%），酒店餐饮（-0.84%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌分别为3,460/111/1,263。从资金面上看，北上资金当日净流入29.34亿元，结束了连续3日净流出态势，其中沪股通净流入17.79亿元，深股通净流 入11.55亿元，今年以来净流入494.97亿元，开通以来累计净流入16,840.74亿元，维持在历史高 位。公开市场操作方面，央行当日开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平， 完全对冲了当日到期的逆回购金额。上周市场先抑后扬，整体以震荡为主，但科创板表现优秀，显著领先于其他重要指数。消息方面，央行上周初召开2022年下半年工作会议，要求坚持稳中求进工作 总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。数据方面，国内7月制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，再次回到荣枯线水平以下；7月非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。7月财新中国制造业采购经理指数录得50.4，低于6 月1.3个百分点，仍位于扩张区间；7月财新服务业PMI录得55.5并创下2021年5月以来的新高。 宏观数据好坏参半，对市场短期形成扰动，市场整体调整节奏较为明显，权重指数经过连续4周的调 整后，有望获得支撑。资金方面，北上资金上周重新净流出，但金额有限；融资盘则结束了连续2周净流入态势，外资与杠杆资金小周期共振，制约了反弹的高度。基差方面，IM、IC、IF与IH8月合约基差分别为10.00、12.51、0.11与-2.66点，其中IH近月合约转为升水，IC、IM、IF近月合约贴水大幅收窄，并且IF期现基本收敛。各品种基差走势保持一致，市场整体的积极预期在增强，前期回调幅度较大的IH受到支撑较为明显。比值方面，沪深300指数与中证1000指数比值目前为0.5863，自创2018年5月末的新低以来，该比值目前在低位有所反复，但IM的相对强势尚未改变。我们认为市场当前的扰动项主要来自于3个方面：（1）宏观数据转强的边际程度；（2）海南疫情的控制情况；（3）地缘政治的持续性。整体上看，上周已经基本消化了宏观数据与地缘政治的扰动，本周重点关注海南疫情对投资者的影响情况。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。