股指期货早班车

2022年8月1日 星期一 股指期货早班车招商期货有限公司 代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 总量 总金额 持仓量 仓差 结算价 昨结算价 基差 IC2208 中证 2208 -0.92 6255.2 -58.0 55401 6969639 86312 -2276 6262.0 6313.2 38.91 IC2209 中证 2209 -0.91 6223.0 -57.4 28346 3544508 130862 321 6226.2 6280.4 71.11 IC2212 中证 2212 -0.91 6127.8 -56.2 11216 1380923 93212 416 6130.0 6184.0 166.31 IC2303 中证 2303 -1.04 6036.8 -63.2 5378 652828 14528 2326 6045.4 6100.0 257.31 IC500 中证 500 -0.85 6294.11 -54.06 137925792 15296133 -- -- -- -- -- IF2208 沪深 2208 -1.57 4152.4 -66.4 82917 10423117 75556 2016 4157.8 4218.8 17.70 IF2209 沪深 2209 -1.63 4142.6 -68.6 34182 4288242 83318 -663 4147.8 4211.2 27.50 IF2212 沪深 2212 -1.73 4115.6 -72.6 11498 1431025 35519 42 4122.6 4188.2 54.50 IF2303 沪深 2303 -1.72 4100.6 -71.6 1622 201281 3617 318 4107.6 4172.2 69.50 IF300 沪深 300 -1.32 4170.10 -55.57 114179288 25319858 -- -- -- -- -- IH2208 上证 2208 -1.45 2784.8 -41.0 44524 3760134 40745 -350 2789.4 2825.8 7.53 IH2209 上证 2209 -1.49 2783.6 -42.2 18667 1574811 40080 596 2789.4 2825.8 8.73 IH2212 上证 2212 -1.42 2785.6 -40.0 5504 464343 17436 -308 2788.0 2825.6 6.73 IH2303 上证 2303 -1.33 2789.8 -37.6 1411 119311 1926 152 2792.0 2827.4 2.53 IH50 上证 50 -1.23 2792.33 -34.78 33568668 6729057 -- -- -- -- -- IM2208 中千 2208 -0.36 7087.0 -25.4 25025 3556014 25557 973 7090.2 7112.4 30.43 IM2209 中千 2209 -0.33 7044.8 -23.2 9450 1334340 11829 2147 7047.2 7068.0 72.63 IM2212 中千 2212 -0.43 6891.8 -29.6 3417 472336 5281 146 6893.2 6921.4 225.63 IM2303 中千 2303 -0.39 6749.0 -26.2 1392 188431 4053 161 6748.4 6775.2 368.43 IM1000 中千 1000 -0.46 7117.43 -32.77 176841184 23127423 -- -- -- -- -- 资料来源：通达信 注：价格：点数；合约乘数IH，IF：300元，IC：200元；涨跌、基差：点；成交/持仓量：手;成交金额：元；成交量、持仓量、日增仓量：手；涨跌幅：%。 市场环境 7月29日，A股四大股指全线回落，其中上证指数下跌0.89%，报收3253.24点；深成指下跌1.30%， 报收12266.92点；创业板指下跌1.31%，报收2670.45点；科创50指数下跌1.79%，报收1088.91 点。市场成交10,148亿元，较前日增加72亿元。行业板块方面，农林牧渔（2.09%），汽车类（1.50%），矿物制品（1.22%）涨幅居前；酒店餐饮（-3.61%），旅游（-3.20%），煤炭（-2.57%）跌幅居前。从市场强弱看，IM>IC>IH>IF，个股涨/平/跌分别为1,383/120/3,327。从资金面上看，北上资金当日净流入-17.19亿元，其中沪股通净流入-3.95亿元，深股通净流入-13.24亿元，今年以来净流入 507.30亿元，开通以来累计净流入16,853.08亿元，维持在历史高位。公开市场操作方面，央行当日开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，当日有30亿元逆回购金额到期，当日净回笼10亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH8月合约基差分别为30.43、38.91、17.70与7.53点，其中IH、IF近月合约贴水走扩，IC、IM近月合约贴水收窄。基差有所分化，表现出投资者对于 各品种的观点出现分歧。从目前看，市场对IM、IC预期较为积极。上周市场以震荡为主，但内部的结构分化得到了加强。消息方面，中共中央政治局7月28日召开会议，强调做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。尽管本次会议淡化GDP的增长目标，但从全球范围看，国内经济增长依然处于领先地位。数据方面，美联储7月再度加息75BP，将基准利率上调至2.25%～2.50%，今年已经累计加息225BP，基本符合市场预期。美联储在6月与7月连续两月累计加息150BP也是1984年以来的最大幅度。我们此前判断，美联储加息后，香港因联系汇率制将同步加息从而利空港股，因A/H股比价因素将对国内市场产生一定的负面影响，从上周的情况看，国内市场的走势基本得到了验证，但回调属于短期行为。资金方面，北上资金连续两周净流出后，上周重新回到净流入；融资盘则实现连续2周净流入，但外资与杠杆资金净流入金额均有限，市场短 期整体延续震荡。比值方面，沪深300指数与中证1000指数比值目前为0.5859，并创2018年5月末以来的新低，该比值有望形成趋势性下跌，背后的逻辑主要是中证1000ETF规模扩容后增量资金配置对IM的支撑以及金融板块的持续疲弱对IF形成的拖累的影响。我们认为市场整体在成交额有限的背景下，继续处于震荡阶段，而内部的结构分化有望令IM强IF弱的趋势得到延续。（观点供参考） 简介 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。具有11年期货从业经验。对交易策略与量化交易有较深入研究。熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。具有期货从业资格证（证书编号：F0272480）、期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）。 重要声明 本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 任何形式翻版、复制、引用或转载。