东海策略研究类模板市场整体反弹,21个申万一级行业大单净流入。各主要指数悉数上涨,金融指数涨幅最大,中小100涨幅最小。最近5个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指上涨,上证50跌幅最大。最近22个交易日,多数指数上涨,创业板指涨幅最大,金融指数跌幅最大。申万一级行业指数普遍上涨,环保涨幅最大,仅食品饮料下跌。最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:宁德时代、亿纬锂能、节能风电、紫金矿业和双星新材;净流入后五个股:天齐锂业、长安汽车、五粮液、阳光电源和比亚迪。两融余额减少13.87亿元,其中,融资余额减少14.17亿元,融券余额增加0.29亿元。股指期货2303月合约上市。最近1个交易日,股指期货各主力合约基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-1.92%、-5.20%、-7.65%。上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.13,SKEW指数为100.05。期权虚值结构中,近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约,购2207行权价2.900元合约的虚值最大(百分比0.85%);远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2212行权价2.900元合约的虚值最大(百分比4.26%)。上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.92,SKEW指数为95.62。期权虚值结构中,近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约,购2207行权价3.300元合约的虚值最大(百分比1.22%);远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2212行权价3.300元合约的虚值最大(百分比3.66%)。