2022年中策略会：量化CTA中期回顾与展望，低相关性因子的构建国投安信期货

金融衍生品CTA策略：短周期与长周期互补作用，商品CTA策略：中低频量价因子的相关性。3月中旬前，商品市场整体走牛为中长周期CTA策略提供了超量的收益基础，上涨走势较为连贯，这对于主观管理人来说也能比较有效的控制回撤。但是3月中旬之后，商品期货板块先是出现较为明显的急跌反转行情，有色板块分化，黑色板块回调，能化对于地缘政治的敏感度降低，收益回吐，中长周期CTA策略的基础盈利条件被打破所以净值随之出现震荡。