金融工程量化择时周报：转为看多且权重行业择时效果有所提升

太平洋证券发布了金融工程量化择时周报，报告显示，因为权重行业相对小市值行业正超额收益概率增加，因此短期看多判断。多空信号因市场特征波动加大。行业配置持续为市值加权配置信号，从而减少小市值因子暴露。动量方面月度推荐石油石化行业，季度推荐电力设备和新能源以及电子行业。行业涨跌幅排名显示市场风险高，波动率排名显示市场风险中等。前五名权重行业中，医药行业符合急涨特征，食品饮料、医药和电子元器件行业呈现相关性多头排列，没有行业属于均线多头排列，从动量特征上看，权重行业处于强势。前五名权重行业近期跑赢小行业的概率上升，权重行业相对强势，市场风险较低。